EMA с другой формулой
Подскажите, пожалуйста, формулу индикатора EMA, либо сам индикатор.
Суть в том, что вместо суммирования побарного значения (с соответствующими коэффициентами), суммировать значения ЕМА разных периодов.
Например, EMA1280, EMA320, EMA80, EMA20, EMA5
с такими же возрастающими коэффициентами, как и у оригинала. Высший у ЕМА 5, ниже ЕМА 20 и так далее. Если в оригинале смысл в том, что последнее значение бара более важное, чем предыдущие, поскольку отражает последние цены, то здесь последний тренд более важен, чем предыдущие тренды. Но, предыдущие с удалением увеличиваются в размерах и говорят о более общей тенденции, которая будет учитываться в формуле.
вы вообще в курсе как считается EMA, что значит, как применяется (помимо ахинеи форекс) ?
её не обязательно считать как взвешенную - инкрементный расчёт даже быстрее чем у sma.
на больших периодах (внезапно) монотонно-растущие взвешенные средние взаимозаменимы.
вы вообще в курсе как считается EMA, что значит, как применяется (помимо ахинеи форекс) ?
её не обязательно считать как взвешенную - инкрементный расчёт даже быстрее чем у sma.
на больших периодах (внезапно) монотонно-растущие взвешенные средние взаимозаменимы.
Мне любопытно, чтобы индикатор учитывал среднюю цену не за один большой период (где, как Вы говорите, цена будет монотонно-растущая), а за несколько разных, но все они бы заканчивались на текущей цене. И вес распределялся бы от наименьшего периода к наибольшему в порядке убывания. Должна получиться ЕМА, которая будет двигаться активней, но при этом учитывать последние тенденции.
Мне любопытно, чтобы индикатор учитывал среднюю цену не за один большой период (где, как Вы говорите, цена будет монотонно-растущая), а за несколько разных, но все они бы заканчивались на текущей цене. И вес распределялся бы от наименьшего периода к наибольшему в порядке убывания. Должна получиться ЕМА, которая будет двигаться активней, но при этом учитывать последние тенденции.
Если вдруг, Вы спрашивали об этом.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О запаздывании скользящих средних
Aleksey Panfilov, 2018.02.21 04:35
Мне нравиться вот такой образ EMA. На мой взгляд очень наглядно и просто. Видим характер построения и соответственно запаздывание.
Рычаг Архимеда, проигрываем в расстоянии выигрываем в весе.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Aleksey Panfilov, 2018.01.15 08:07
Чтобы начать ряд сравнений, вернемся к хорошо известному.
a1_Buffer[i] =iMA(NULL,0,145,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,i);// a1_Buffer[i]= ((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975; a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a5_Buffer[i+0+z]= 2*a5_Buffer[i+1+z] - 1*a5_Buffer[i+2+z] ; }} a2_Buffer[i]= ( (open[i] - Znach) + 72 *a2_Buffer[i+1 ] )/73; a6_Buffer[i+92]=a2_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a6_Buffer[i+0+z]= 2*a6_Buffer[i+1+z] - 1*a6_Buffer[i+2+z] ; }}
Первая линия a1_Buffer построена как классический EMA периодом 145 (72*2+1), с опорой на точки открытия и смещена на 72 шага влево. Широкая серая линия на рисунке.
Вторая линия a5_Buffer показывает экстраполяцию при помощи прямой по двум последним точкам первой линии. Серая линия потоньше на рисунке.
Третья линия a2_Buffer построена непосредственно по разностному уравнению первой степени. Синяя линия на рисунке.
1*Y_(-1)-2*Y_0+1*Y_(+1)=0 Разностное уравнение первой степени для равноотстоящих точек.
2*Y_(-1)-3*Y_0+1*Y_(+2)=0 Разностное уравнение первой степени для плеча в 2 интервала.
72*Y_(-1)-73*Y_0+1*Y_(+72)=0 Разностное уравнение первой степени для плеча в 72 интервала.
По сути это уравнение Рычага Архимеда первой степени.
Четвертая линия a6_Buffer показывает экстраполяцию при помощи прямой по двум последним точкам третьей линии. Красная линия на рисунке которая опирается на точку открытия.
Мы видим полную идентичность двух построений. Привел пример, чтобы не показывать преобразование кода и вида классической формулы ЕМА к разностному виду.
вы вообще в курсе как считается EMA, что значит, как применяется (помимо ахинеи форекс) ?
её не обязательно считать как взвешенную - инкрементный расчёт даже быстрее чем у sma.
на больших периодах (внезапно) монотонно-растущие взвешенные средние взаимозаменимы.
Категорически не согласен. Вот сегодня на евре совершил 2 сделки. Для входа и выхода использована МА с периодом 200 и её уровни.
Категорически не согласен. Вот сегодня на евре совершил 2 сделки. Для входа и выхода использована МА с периодом 200 и её уровни.
Красиво
Если вдруг, Вы спрашивали об этом.
Сложновато)
Давайте с простого: допустим, на графике SMA с периодами: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Каждая из них оставляет след на графике в виде линии. Необходимо суммировать значения этих линий на каждой свечке и вывести результат на график. То есть, получится та же машка, только рассчитываться будет по значениям нескольких машек (а не значениям цен на каждом баре, как в оригинале).
Сложновато)
Давайте с простого: допустим, на графике SMA с периодами: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Каждая из них оставляет след на графике в виде линии. Необходимо суммировать значения этих линий на каждой свечке и вывести результат на график. То есть, получится та же машка, только рассчитываться будет по значениям нескольких машек (а не значениям цен на каждом баре, как в оригинале).
будет что-же типа ema. Посчитайте матрицы весов, оно и будет. ну "отстанет" от цены на примерно на 60 бар.
та-же старая цена, но зачем-то криво интерполированная. При больших периодах, извините, про прошлое всё известно досконально - можно делать лучше, данные все есть.
Сложновато)
Давайте с простого: допустим, на графике SMA с периодами: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Каждая из них оставляет след на графике в виде линии. Необходимо суммировать значения этих линий на каждой свечке и вывести результат на график. То есть, получится та же машка, только рассчитываться будет по значениям нескольких машек (а не значениям цен на каждом баре, как в оригинале).
На мой взгляд, Ваше предложение имеет смысл, при суммировании с учетом запаздывания каждой SMA, и имея в виду:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Aleksey Panfilov, 2020.06.22 21:18
Подумал, надо в этой ветке зафиксировать. ))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье
Dmitrii, 2008.04.25 15:47
Ох уж этот Фурье.... А знаетели вы, что 0-я гармоника, равна простой средней ( SMA) за тот же период разложения (Т).Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье
keeper, 2008.04.25 15:58
само сабой, это матожидание
Похоже, коррелирует с:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разностное исчисление, примеры.
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 09:38
SMA от SMA это, на мой взгляд, "не в бровь, а в глаз" и кстати про Фурье. Может быть доберемся еще.
P/S 01.02.2018 Отличие я думаю тоже есть, попробуйте на этой линии повторить Ваш индикатор Banzai.mq4.
SMA по характеру это пила только очень мелкая, поэтому при взятии второй разности предполагаю пилообразную линию индикатора.
будет что-же типа ema. Посчитайте матрицы весов, оно и будет. ну "отстанет" от цены на примерно на 60 бар.
та-же старая цена, но зачем-то криво интерполированная. При больших периодах, извините, про прошлое всё известно досконально - можно делать лучше, данные все есть.
Вы правы. Уверен, это очередное извращенство с МА. Просто мне любопытно посмотреть на нее. Я поначалу думал, что при суммировании получится среднее значение, которое на графике будет выглядеть как та же SMA, только с усредненным периодом (МА10+МА20)\2=МА15. То есть, я увижу МА15. Но, на графике вырисовывается линия, которая ведет себя совсем по-другому и отличается от МА15.
И, теоретически, данная линия на графике будет учитывать актуальную информацию о последних ценах на небольшие периоды, так и глобальную тенденцию, при этом не являясь вялотекущей. Если такая каракуля недоМА несет в себе актуальную информацию, то ее наверняка можно будет как-нибудь использовать еще (может как фильтр). Просто хотелось бы покрутить в руках.
На мой взгляд, Ваше предложение имеет смысл, при суммировании с учетом запаздывания каждой SMA, и имея в виду:
К сожалению, у нас с Вами разный технический класс. Не могу разобрать эту информацию. Фурье.... Но, попробую еще раз))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Суть в том, что вместо суммирования побарного значения (с соответствующими коэффициентами), суммировать значения ЕМА разных периодов.
Например, EMA1280, EMA320, EMA80, EMA20, EMA5
с такими же возрастающими коэффициентами, как и у оригинала. Высший у ЕМА 5, ниже ЕМА 20 и так далее. Если в оригинале смысл в том, что последнее значение бара более важное, чем предыдущие, поскольку отражает последние цены, то здесь последний тренд более важен, чем предыдущие тренды. Но, предыдущие с удалением увеличиваются в размерах и говорят о более общей тенденции, которая будет учитываться в формуле.