Обсуждение статьи "О методах поиска зон перекупленности/перепроданности. Часть I" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрел статью - ну и примитив, просто даже жалко потраченного на чтение времени. Это какой-то опус на уровне для "широкого круга домохозяек и таксистов".
Такое нужно публиковать на Яндекс.Дзен, на этом форуме - ей не место, тут все-таки люди более подкованные.
По вашему анонсу 2й части - тоже уже это все устарело. Как вам пояснили- исследуйте ценовые рывки в конинтеграции с изменениями объемов сделок.
От меня пожелание - примените мультиколлинеарный анализ для детекции в каждом кейсе пиков сразу по набора коррелированных активов (н-р нефть + валюты USDCAD + USDRUB или Золото + фондовые рынки).И не забывайте про выборку - как вам уже пояснили, ваши ваши рассуждения не интересны, нужна адекватная стат.выборка, с пресамплом и бутсреппингом. Все что не объективно, не основанно на статистике и не показывает профит - никому тут не нужно и не интересно.
Поэтому Александр, прошу вас проявить уважение к сообществу и вложиться во 2ю часть по полной, сделав ее интересной и уникальной по содержанию.
P.S. И плиз не пишите в мой адрес как остальным что у меня "нет статей" и мол поэтому я не могу вас критиковать - как вам уже пояснили, вы глубоко самоодурачиваетесь, предполагая что популярность вашей предыдущей статьи тут кому-то интересна, и что наличие статей вообще как-то ценится. На этот форуме в основом народ - упертые кодера, занятые поиском прибыльных статегий и паттернов, поэтому повторю еще раз - берите во 2й статье уровень выше и помните, что все что не объективно, не основанно на статистике и не показывает профит - никому не нужно и не интерев
Вы сами то поняли, что написали?
Раз вы так "конкретно" охарактеризовали мою работу, то я тоже имею полное право оценить вашу.
Вот вы назвали статью "примитив". Безусловно, ваша работа - это, видимо, полный крутяк - называется "Музыка для трейдинга".
А где же "мультиколлинеарный анализ для детекции" в ваших работах, к которому вы так требовательно призываете других?
Повторяю, я не против критики, но критика должна быть профессиональной, если уж взялись за это.
А так "самоодурачиваетесь" именно вы, делая странные выводы, не приведя никаких конкретных аргументов.
А что за странный набор, который вы настоятельно рекомендуете: "н-р нефть + валюты USDCAD + USDRUB или Золото + фондовые рынки"? Видимо, это любимый аналитический инструмент, как вы говорите "упёртых кодеров"?
И что за утверждение:"Всё что не показывает профит - никому не нужно и неинтересно"? К примеру, абсолютное большинство статей на этом сайте вообще не рассматривает торговые стратегии!
Это что же, по-вашему, все авторы на данном ресурсе бездарности, не соответствующие вашим требованиям?
Уважаемый, прежде чем другим эталоны выставлять, самому надо соответствовать этим эталонам.
Иначе выглядит, как минимум, забавно!
Да, тяжелый случай у вас - вам по сути статьи, а вы все в сторону разбора профилей. С какого болота вы вообще велезли???
Как вам уже пояснили уважаемые форумчане - если вы го-паблик паблик со статьей про проведенное исследование, то сорри вы и должны демонстрировать что вы эксперт и в статье, и в дискусии на форуме, а не требовать от читающих вас практиков наличия аналагов "в ваших работах". Например у меня такой анализ в matlab + в экспертах, статей писать времени нет - все время на практику. Но почитать чужие статьи про паттерны интересно, если они имеют как оригинальность, так и профит-пруф. Надеюсь вы достатоно подготовленны, чтобы понять мои замечания про коррелированность пиков торговых инструментов (если конкретные примеры коррелированных активов вам не нравятся, подберите другие, это не суть).
P.S.: Не путайте статьи про программирование со статьями про исследования трендов и паттернов; в статьях про трейдинг уже давно профит-пруф маст хав. Посмотрите для примера статьи https://www.mql5.com/ru/articles/5220, https://www.mql5.com/ru/articles/5451 и другие в разделе "Трейдинг".
Да, тяжелый случай у вас - вам по сути статьи, а вы все в сторону разбора профилей. С какого болота вы вообще велезли???
Как вам уже пояснили уважаемые форумчане - если вы го-паблик паблик со статьей про проведенное исследование, то сорри вы и должны демонстрировать что вы эксперт и в статье, и в дискусии на форуме, а не требовать от читающих вас практиков наличия аналагов "в ваших работах". Например у меня такой анализ в matlab + в экспертах, статей писать времени нет - все время на практику. Но почитать чужие статьи про паттерны интересно, если они имеют как оригинальность, так и профит-пруф. Надеюсь вы достатоно подготовленны, чтобы понять мои замечания про коррелированность пиков торговых инструментов (если конкретные примеры коррелированных активов вам не нравятся, подберите другие, это не суть).
P.S.: Не путайте статьи про программирование со статьями про исследования трендов и паттернов; в статьях про трейдинг уже давно профит-пруф маст хав. Посмотрите для примера статьи https://www.mql5.com/ru/articles/5220, https://www.mql5.com/ru/articles/5451 и другие в разделе "Трейдинг".
Да, действительно случай тяжёлый - и по сути ваших замечаний, и по грамматике ваших комментариев (впрочем, это не главное).
А главное это кто и что путает. Вы уж как-то выберите время не только на практику, но и на теорию, иначе какая практика без знания теории?
Ведь даже начинающему ясно, что это глубоко взаимосвязанные вещи. И поэтому, разделять статьи по принципу - отдельно про исследования трендов, отдельно статьи про программирование - это заблуждение.
Иначе получаем торговых роботов, в которых,например, 1 тысяча строк сервисного кода, не имеющего никакого отношения к анализу рыночной динамики, и только 10 строк кода по анализу рынка.
А это и приводит к устойчивой статистике, которая наблюдается в современном трейдинге - количество трейдеров, получающих реальную прибыль - это всего 5% -12% от общего числа клиентов брокерских компаний (это официальные данные - как по фондовому рынку, так и по рынку форекс).
Процесс движения рыночных цен - сложнейший нестационарный процесс и примитивный подход (пусть даже с огромным объёмом сервисного, нерыночного программирования) - это путь в никуда.
Так что, не путайте сами, и не путайте других.
Да, действительно случай тяжёлый - и по сути ваших замечаний, и по грамматике ваших комментариев (впрочем, это не главное).
А главное это кто и что путает. Вы уж как-то выберите время не только на практику, но и на теорию, иначе какая практика без знания теории?
Ведь даже начинающему ясно, что это глубоко взаимосвязанные вещи. И поэтому, разделять статьи по принципу - отдельно про исследования трендов, отдельно статьи про программирование - это заблуждение.
Иначе получаем торговых роботов, в которых,например, 1 тысяча строк сервисного кода, не имеющего никакого отношения к анализу рыночной динамики, и только 10 строк кода по анализу рынка.
А это и приводит к устойчивой статистике, которая наблюдается в современном трейдинге - количество трейдеров, получающих реальную прибыль - это всего 5% -12% от общего числа клиентов брокерских компаний (это официальные данные - как по фондовому рынку, так и по рынку форекс).
Процесс движения рыночных цен - сложнейший нестационарный процесс и примитивный подход (пусть даже с огромным объёмом сервисного, нерыночного программирования) - это путь в никуда.
Так что, не путайте сами, и не путайте других.
Совершенно с вами согласен.Сюда надо вписать еще статьи по "Статистике и Анализу" которые изучают историю. А мы практики нам нужно Здесь и Сейчас. И не надо забывать, что все новое это Хорошо забытое Старое. А если быть точным то это НЕУЧИ изобретаю то самое новое, что они в школе не выучили. Даже тот самый пресловутый искусственный интеллект не, что иное как алгоритм основанный на неопределенной логике основы которого были заложены на заре создания компьютеров. Бил Гейтс и капитализм виноваты. Cо своим ms-dos задушили эту тему в зародыше
Вот автор статьи пишет, что стандартные индикаторы не учитывают реальные максимумы и минимумы, а также реальную длительность восходящих и нисходящих трендов. И в этом их главный недостаток для поиска зон перекупленности (перепроданости).
Так почему бы не переписать, например, тот же Стохастик, чтобы он это учитывал? Есть желающие взяться за такой эксперимент?
Вот автор статьи пишет, что стандартные индикаторы не учитывают реальные максимумы и минимумы, а также реальную длительность восходящих и нисходящих трендов. И в этом их главный недостаток для поиска зон перекупленности (перепроданости).
Так почему бы не переписать, например, тот же Стохастик, чтобы он это учитывал? Есть желающие взяться за такой эксперимент?
Отличная идея!
Собственно, статья и была написана для того, чтобы участники финансовых рынков обратили внимание на этот факт.
Хочу добавить, что данная проблема подробно исследована в рамках теории импульсного равновесия.
Интересная статья. Базовых терминов на мой взгляд не хватает для точки отсчета. К примеру зоны эти,их по отношению к чему необходимо учитывать? Не к друг другу согласитесь. Сам использую зону равновесия цены-область где пониженная активность-интерес как покупателей так и продавцов. Область в которой обоим сторонам в перспективе светит небольшая прибыль. Вот от такой зоны равновесия есть смысл определять другие. К тому же зоны перекупленности и перепроданности динамичны и не стоят на месте, изменяясь в зависимости от изменения цены.По этой причине индикаторы могут определить только вход цены в зону, ширину зоны определить не могут. Всё как в любом рынке.