ЦБ расследует аномальные сделки с фьючерсами на Brent на МосБирже - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И все таки, почему скупка должна быть резкой и быстрой (1 секунда)?
И что ограничивает от жонглирования ценой в премаркете других спекулянтов?
Каждый второй толстосум, мог бы кидать цену вверх-вниз при малой ликвидности, но этого не происходит...
Не уверен, что именно должна. Большой игрок не когда по рынку не заходит.
Повторюсь спровоцировать такую ситуацию может любой фактор, ошибка, неопытность, чей то срочный приказ клиента.
Жонглирование ценой ограничивает правила биржи, нельзя манипулировать ценой.
Это строго наказуемо, вплоть до посадки на тюрьму. В америке с этим всё строго.
Не уверен, что именно должна. Большой игрок не когда по рынку не заходит.
Повторюсь спровоцировать такую ситуацию может любой фактор, ошибка, неопытность, чей то срочный приказ клиента.
Жонглирование ценой ограничивает правила биржи, нельзя манипулировать ценой.
Это строго наказуемо, вплоть до посадки на тюрьму. В америке с этим всё строго.
Вот! Жонглировать ценой нельзя! НО, если очень хочется, то можно.))) Ведь эти гипер-скачки - реальность. Уверен, что их и сейчас можно найти в истории фьючерсов. Значит, кому то это позволительно.
зы. Почему то, не могу поверить в случайность этих скачков. Уж больно они характерны.А что если этот покупатель имеет такой расчет:
"сейчас в премаркете заброшу цену на 1000 пунктов вверх, а когда начнется сессия, получу гарантированный нисходящий тренд, т.к. быки активизируются. Так, покрою свои расходы на скачек."?
Тоже как вариант, он показывает заброс цены, а выше ставит свои лимитки или роботом по 1 контракту продаёт толпе, которую загнал в покупки.
А сам набирает шортовую позицию, и когда после открытия за час-два он наберёт свой объём, то начнёт давить рынок вниз.
И на стопах толпы покупателей цена снова резко полетит вниз ))
В общем двигает толпой как ему нужно ))
Вот! Жонглировать ценой нельзя! НО, если очень хочется, то можно.)))
зы. Почему то, не могу поверить в случайность этих скачков. Уж больно они характерны.Ведь эти гипер-скачки - реальность. Уверен, что их и сейчас можно найти в истории фьючерсов.
Значит, кому то это позволительно.
Наверно это не кукуруза была, а рынок сои или масла или мука.
Зерновые не стреляют так, зерновые вообще как бонды, тихоходы. Если не будет засухи урожая.
А вот то что производят из сои, там да, волатильность офигенная бывает, как раз в 1000 тиков может быть.
Почему так происходит не знаю, но производные от сои, волатильны. С этим да согласен.
123
Это логичные версии. Для меня несомненно одно: тот кто забрасывает цену на 1000 пунктов, точно знает что и зачем он делает. И он не обычный трейдер.
Странно то, что скачек происходит за одну секунду. Это означает, что некий робот скупает по маркету все заранее расставленные в диапазоне 1000-чи пунктов лимитники на продажу. Вот что странно. Откуда беруться лимитники на продажу за 1000 пунктов от исходной цены? Кто и зачем их туда ставит?
Кукурузу не смотрел. Но как вариант: Сбер на 2 терминалах периодически выставляет нужные по цене заявки на продажу и покупку ОФЗ и потом синхронно нажимают Enter ))) Наверно с кукурузой примерно так же.
Не уверен, что именно должна. Большой игрок не когда по рынку не заходит.
Повторюсь спровоцировать такую ситуацию может любой фактор, ошибка, неопытность, чей то срочный приказ клиента.
Жонглирование ценой ограничивает правила биржи, нельзя манипулировать ценой.
Это строго наказуемо, вплоть до посадки на тюрьму. В америке с этим всё строго.
ой ли ...
Достаточно давно торгую на фьючерсах Si, попутно пошлядывая на то что происходит на USDRUB_TOM и 6R.
Такие скачки-шпильки бывают 1-2 раза в год, и чаше всего на USDRUB_TOM, на Si редко, и на 6R на видел никогда.
В большинстве случаев цена направляется в направлении Скачка, если это некоторый флэт от предыдушего ценового экстремума. Был только один локальный экстремум в ноября 2017, когда цена пошла в противоположенную сторону. Поэтому тут важно в каком состоянии был рынок (небольшой флэт или пик).
Исходя из много численных наблюдений я сделал ввод, в принципе соответствующий тому что было написано выше.
Некоторый крупный игрок, Кит, проводит набор крупных позциий в небольшом флете, не важно по инсайду или в силу правильного позицирования.
Когда набор позиции уже состоялся, Кит создает скачок в этом направлении, уничтожая при этом позиции "проиграших" (т.е. трейдеров, не имевших инсайда, и не имеющих сил). Это движение подхватывается трейдерами и алго-системами.
По сути на нефти так и произошло - цена нефти после скачка пошла Вверх. Поэтому жалобы ООО "Нью Рига Финанс Клаб" по сути беспочвенны - они все равно потеряли/закрыли с убытками свои шорты.
Тут навскидку пришла мысль, что да, возможно, что сами скачки делают роботы маркет-мейкеров, поддерживающих ликвидность, по итогоам анализа сложившегося после флэта расклада сил.
Т.е. ММ-щик, видя что набор крупных позиций состоялся, "сводит" свои позиции в этом же направлении, а затем создает такой пик, чтобы ускорить смерть "проигравших" трейдеров (трейдеров, имеющих позиции в заранее проигрышном направлении). Т.е. это как добивающий удар ноглй в висок, вместо медленного забивания кулаками.
Но мысль сырая, нужно собирать информацию дальше. Посмотрим сейчас на реакцию Мосбиржи - если "разоблачат" кого-то из наших ММщиков (Открытие, Финам, БКС), то значит это такая международная практика всех ММщиков, если "разоблачат" кого-то из наших Китов (Sberbank CIB, Alfa Capital etc) - международная практика крупных игроков. Если отмолчатся, то скорее всего это практика ММщиков - их биржи любят и покрывают.
Да на зарубежных площадках таких скачков, в виде шпилек, сколько угодно!
Но,конечно, 30% скачок - это много, и,поэтому, является поводом для разбирательства регулятора.