ЦБ расследует аномальные сделки с фьючерсами на Brent на МосБирже - страница 2

Новый комментарий
 
Реter Konow:

На фоне полу-пустого форума, меня может и много, хотя комментирую и пишу не более нескольких постов, и не каждый день...

Судя по всему, ответа у тебя нет. А по поводу работы бирж я не гугл, а специальную литературу читал. И там очень много интересного было можно найти про клиринг и электронные площадки (книга выпущена в 90-е на пост-советстком пространстве и имеет статус учебника). Вот где кладезь информации...  В те времена, биржа только начала переходить на электронные рельсы, и некоторые вещи, о которых сейчас бы умолчали, там можно найти.  

Петер, ты сам то не зажирайся на фоне поддержки от участников.

Перо писателя сильнее самурайского меча в наше время, это не мое призвание, я не про себя, но можешь на такого нарваться легко и здесь.

 

Предлагаю, опереться на мой опыт исследования "гипер-скачков" цен (на фьючерсы кукурузы на СМЕ) и попытаться найти их причины. Рассмотрим явление со следующих сторон:

1. С технической стороны.

2. С трейдинговой стороны.

3. Со смысловой стороны.

/-------------------------------------

1. С начала, технические факты:

  • Гипер-движение цены на графике ближайшего фьючерса, происходит в премаркетное время, между 10-ю и 13-ю часами.
  • Переодичность возникновения гипер-скачков - примерно, раз в 45 дней.
  • Движение выглядит как один или два минутных бара, высотой в сотни или тысячи пунктов.
  • Основное движение совершается в течении одной секунды и практически не содержит откатов и колебаний (по исследованию тиковой истории).
  • Очень мало сделок внутри бара скачка.
  • Объемы сделок внутри бара маленькие (по сравнению с сессионными объемами).
  • Практически все премаркетные гипер-скачки были направлены вверх, на повышение цены (важно!).

выводы:

  • Скачек специально назначается в премаркетное время (временной диапазон и повторяемость подтверждают).
  • Скачек совершается роботом(ами), поскольку длительность скачка, вместе со всеми сделками внутри, умещается в одну секунду.
  • Направление скачка имеет значение для того, кто за него ответственен.

//-----------------------------------------------------

На основе технических данных, можно утвердить два тезиса: - (1)скачек осуществляется преимущественно (и целенаправлено) в премаркетное время, и (2) скачек осуществляется роботом(ами).

Теперь, рассмотрим трейдинговую сторону реализации скачка:

  • Для движения цены необходимы два участника рынка - покупатель и продавец.
  • Если покупатель, хочет торговать в премаркетное время,  - его право, но! - В ПРЕМАРКЕТНОЕ ВРЕМЯ НИЗКИЕ ОБЪЕМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Покупатель знает это, и скупает ВСЕ контракты на огромном диапазоне цен, за счет чего вызывает их резкий и гигантский скачек.
  • Откуда, (на всем диапазоне мега-бара в премаркетное время без волатильности), беруться продавцы для этого скупщика? Причем, на всех уровнях, через которые он проходит задирая цену. Кто будет держать лимитники на продажу, на 1000 пунктов сверху от текущей цены?

Вопросы:

  • Какова ЦЕЛЬ премаркетного покупателя? 
  • Зачем он использует ситуацию с низкими рыночными объемами предложения, и задирает цену?
  • ПОЧЕМУ ЦЕНА НИКОГДА РЕЗКО НЕ ОБВАЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ТАКИХ ГИПЕР-СКАЧКОВ и торговые сессии идут на новом уровне?

..----------------------------------------------

Вот такие вопросы...

Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
  • www.mql5.com
Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Реter Konow:

Предлагаю, опереться на мой опыт исследования "гипер-скачков" цен (на фьючерсы кукурузы на СМЕ) и попытаться найти их причины. Рассмотрим явление со следующих сторон:


Пётр, у вас в профиле нет даже следов опыта исследований, тем паче фьючей. Выше по теме вы откровенно поплыли по основам..

пишите уже ядро-движок, а то оно заглохло

PS/ нюбам, то есть новичкам - не обращайте внимания, сей перс многословит в любой теме. 

 
Maxim Kuznetsov:

Пётр, у вас в профиле нет даже следов опыта исследований, тем паче фьючей. Выше по теме вы откровенно поплыли по основам..

пишите уже ядро-движок, а то оно заглохло

PS/ нюбам, то есть новичкам - не обращайте внимания, сей перс многословит в любой теме. 

Максим ты тоже много зелезешь.

 
Fast235:

Максим ты тоже много зелезешь.

Вряд-ли. Я даже слова такого не знаю :-) что-бы оно значило ?

 
Maxim Kuznetsov:

Вряд-ли. Я даже слова такого не знаю :-) что-бы оно значило ?

как минимум, что глумишься) это тоже плохо

 
Maxim Kuznetsov:

Пётр, у вас в профиле нет даже следов опыта исследований, тем паче фьючей. Выше по теме вы откровенно поплыли по основам..

пишите уже ядро-движок, а то оно заглохло

PS/ нюбам, то есть новичкам - не обращайте внимания, сей перс многословит в любой теме. 

А у вас вообще все посты - пустая, поверхностная болтовня, прикрывающая отсутствие каких либо достижений. Никаких мыслей, только словесный поток вечно юморящего обо всем человека.

Уважаемые нубы - я не призываю верить мне на слово. Открывайте графики фьючерсов, ищите гипер-скачки, анализируйте их повторения и тиковую историю, и самостоятельно делайте выводы.

 
Maxim Kuznetsov:

...

И давай уже конкретно - где я "поплыл" по теме? Или опять соскочишь?

 
Петер, это не интересно,
 
Исследование проводил в 13-ом году на платформе TWS, за 3 года до регистрации на этом ресурсе. Сейчас исследование частично утрачено и для восстановления нужно опять подключаться к IB, и копаться в тиковой истории. Поэтому, я предложил поверить на слово. Но, никто этого делать не обязан. 
12345
Новый комментарий