Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ликвидность для покупок по минимальным ценам могли создать стоп заявки
Заговора нет - есть эффективный рынок, который устранил дисбаланс, пусть и таким экзотическим способом
Стоп заявка это рыночный ордер!
Он не может создавать ликвидность, стоп ордер забирает ликвидность!
Ликвидность находится в стакане лимитных заявок.
Контрагент просто тупо следовал за ценой на западных площадках.
И наливал ликвидность покупателям, так как цена на западных площадках падала.
Но вот система биржи не рассчитана была на отрицательные цены, и торги остановили без возможности закрыть позиции!
Почему биржа не дала возможность закрывать позиции трейдеров об того же контрагента?
Потому что контрагент просто поимел трейдеров, воспользовавшись ситуацией.
Не забывайте что контракт расчётный.
Контрагент просто тупо следовал за ценой на западных площадках.
Потому что контрагент просто поимел трейдеров, воспользовавшись ситуацией.
Возможно следовал за ценой, но не тупо, а на арбитраже - там покупал, а здесь чуть дороже продавал - тем самым создавая ликвидность и заработал свою копеечку, но не более того
Возможно следовал за ценой, но не тупо, а на арбитраже - там покупал, а здесь чуть дороже продавал - тем самым создавая ликвидность и заработал свою копеечку, но не более того
Да, но клиринг посчитали по -$37 без возможности закрытия трейдерских позиций.
По этому копеечка получилась в миллионах. А горе трейдеры в долгах.
Почему биржа не дала возможность закрывать позиции трейдеров об того же контрагента?
Потому что контрагент просто поимел трейдеров, воспользовавшись ситуацией.
Об какого "того же"? С которым была сведена их последняя заявка? А на каком основании? Принудительно чтоль? Он ведь вряд ли согласится закрывать свою короткую позицию. А может у него вообще уже нет позиции, т.е. он её и закрыл той сделкой. В общем ерунда какая-то. Да и каким образом он кого-то поимел - тоже неясно.
Думал, что тема исчерпана, но возник еще один парадокс:
Дело в том, баланс "попавших" на деньги покупателей что судяться с биржей, должен был начать расти начиная с отметки ниже нуля, ведь покупателям доплачивают, если цена отрицательная. Таким образом, этим ребятам должны не только вернуть деньги, но и доплатить сверху.)))
Если цена движеться в отрицательном диапазоне, то все переворачивается - покупатели зарабатывают на падении, а продавцы на подъёме...)))Я провел упрощенный анализ и промоделировал в уме динамику баланса позиций покупателей и продавцов, переходящих из плюсовой в минусовую зону.
И так, картина без учета обстоятельств ограничения торговли на Мосбирже. Просто как это должно было происходить:
1. Убытки покупателей открывших позиции между +37$ и 0$ росли вплоть до нуля, а после нуля начали уменьшаться, а профит, в противовес рос. Чем ниже цена уходила в минус, тем более восстанавливался положительный баланс позиций, пока покупатели в из минуса не вышли в плюс. И можно точно сказать, что к цене -37$, ВСЕ покупатели купившие до +37$ вышли в ноль или профит. Думаю, большинство закупившихся выше нуля, под нулем даже "нагрели" руки. Ну а те, кто закрылся выше нуля, остались в убытках.
2. Ситуация с продавцами оказалась диаметрально противоположной. Вплоть до нуля, шортисты растили профит, а за отметкой 0, могли наблюдать, как их прибыль таяла. И таяла она вплоть до границы -37$. Возможно, многие шортисты оказались в минусе после большого плюса перед нулем.
Технически, проигравшими на деле оказались продавцы, а не покупатели, ведь в отрицательном диапазоне продавцы работают себе в убыток и покупатели не только не платят за приобретение, но и получают за него деньги. По логике, во всяком случае...
Конкретные причины, по которым Мосбиржа застопорила заявки и оставила позиции открытыми - мне по прежнему не ясны. Вероятнее всего - чисто техническая неполадка. Наверное, их ПО неприспособлено (в отличии от западного) работать в минусовом диапазоне цен. Не стали бы они так прокалываться специально...
Таково мое текущее мнение.
1. Убытки покупателей открывших позиции между +37$ и 0$ росли вплоть до нуля, а после нуля начали уменьшаться, а профит, в противовес рос. Чем ниже цена уходила в минус, тем более восстанавливался положительный баланс позиций, пока покупатели в из минуса не вышли в плюс.
Ууу… как всё запущено даже с математикой у вас.