Некоторые признаки правильных ТС - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посему, вопрос видоизменяется - как вообще ведёт себя система при хоть каких-нибудь изменениях ряда цен?
Правильно! Давайте придумаем мифические цены и будем строить на них торговую стратегию... Мудро!
Почему не отталкиваться от основного признака - прибыли? Кому нужна правильная функция, которую Вы проверили, но не дающая прибыли? Это что - чистая наука?
Ну привяжите эту чистую науку к необходимым трейдеру свойствам - и это свойство ТОЛЬКО ПРИБЫЛЬ!...
Речь в теме идет о правилах, которые желательно соблюдать при построении ТС. Получится или нет прибыльный советник - другой вопрос.
По аналогии. При создании двигателя желательно соблюдать законы физики. При этом следование законам физики не гарантирует успех в этом непростом деле, как и игнорирование физики не гарантирует провал, конечно.
Но почему-то в этой неоднозначной ситуации люди предпочитают учитывать научные достижения. Статистика говорит, что у тех, кто опирался на науку, иногда получался двигатель. Кто игнорировал - нет.
Правильно! Давайте придумаем мифические цены и будем строить на них торговую стратегию... Мудро!
При разработке ТС всегда используются мифические цены - из прошлого) Здесь лишь добавляется некоторое усложнение на этапе тестирования.
Здесь речь идет о том, что алгоритм торговли (ТС) инвариантен относительно каких-то преобразований функции цена (время). Если мы вправе это требовать, то можно и проверять советники, реализующие ТС, на соответствие этим требованиям. И отсеивать неподходящие заранее по этим требованиям. Возможно, удастся даже сделать что-то больше. На уровне идей, а не советников. Чтобы в идеях была инвариантность по отношению к допустимым преобразованиям функции цена (время).
тут есть люди которые считают что на изменение цены на 50 и 200 пунктов рынок реагирует схожим образом ?
или торговля на волатильном инструменте отличается от прочих только масштабным множителем ? да там торгуют иные лица и по другому
сдаётся что тут идёт очерёдной поиск "грааля", универсальной формулы рынка и навязывание заблуждений (или предварительная реклама невыпущенных продуктов а-ля "автотестер на преобразованном ценовом ряду")
Речь в теме идет о правилах, которые желательно соблюдать при построении ТС. Получится или нет прибыльный советник - другой вопрос.
По аналогии. При создании двигателя желательно соблюдать законы физики. При этом следование законам физики не гарантирует успех в этом непростом деле, как и игнорирование физики не гарантирует провал, конечно.
Но почему-то в этой неоднозначной ситуации люди предпочитают учитывать научные достижения. Статистика говорит, что у тех, кто опирался на науку, иногда получался двигатель. Кто игнорировал - нет.
Нарушить законы физики при всём желании ни у кого пока не получилось.
Касательно темы практическая целесообразность соблюдения этого принципа (правильности ТС) пока не просматривается, кроме самоуспокоения и пожалуй облегчения выставления ГУ при оптимизации.
Ну вижу еще применение систем без каких-либо изменений параметров к "похожим" инструментам, таким как акции компаний одного сектора. Но даже тут всё равно требуется проверка "похожести", т.е. прогоны оптимизации на диапазоне параметров, и последующая скорее всего неизбежная корректировка параметров, хоть и незначительная.
Может что-то есть ещё? Я о том что соблюдение этого принципа даёт на практике.
тут есть люди которые считают что на изменение цены на 50 и 200 пунктов рынок реагирует схожим образом ?
или торговля на волатильном инструменте отличается от прочих только масштабным множителем ? да там торгуют иные лица и по другому
сдаётся что тут идёт очерёдной поиск "грааля", универсальной формулы рынка и навязывание заблуждений (или предварительная реклама невыпущенных продуктов а-ля "автотестер на преобразованном ценовом ряду")
Некоторым обоснованием такого подхода является то, что при подобных преобразованиях СБ остаётся СБ - меняются лишь его параметры. Для инвариантности произведений и степеней можно брать геометрическое СБ. Цены, конечно же, отличаются от СБ, но обычно эти отличия не столь уж и велики.
тут есть люди которые считают что на изменение цены на 50 и 200 пунктов рынок реагирует схожим образом ?
Нарушить законы физики при всём желании ни у кого пока не получилось.
Не соблюдать и нарушать - разное.
Касательно темы практическая целесообразность соблюдения этого принципа (правильности ТС) пока не просматривается, кроме самоуспокоения и пожалуй облегчения выставления ГУ при оптимизации.
Мне не представить довод, который мог бы служить практической целесообразностью для человека, который не понимает.
Не соблюдать и нарушать - разное.
Мне не представить довод, который мог бы служить практической целесообразностью для человека, который не понимает.
Не понимает чего?
Если про идею правильности в изложенном смысле, то я её понимаю и сам стараюсь придерживаться именно такого принципа, как раньше уже писал.
Я спрашивал что не видно практической целесообразности для построения ТС, т.к. на разные инструменты всё равно оптимизировать и находить разные параметры, на практике разные инструменты они уникальны, не существует инструментов полученных из других подобными преобразованиями, кроме синтетиков.
Что-то про синтетики можете сказать?
Касательно темы практическая целесообразность соблюдения этого принципа (правильности ТС) пока не просматривается, кроме самоуспокоения и пожалуй облегчения выставления ГУ при оптимизации.
уменьшение вероятности подгонки, только и всего.
"правильность" не гарантирует профитности, и наоборот, но с "правильной" ТС проще работать.