Ищем закономерности - страница 274
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кстати про дни недели, типа ребус :
на картине Н1 (практически)средне-типичная величина часовых свечей. (то есть средняя величина, исключая экстремально большие и слишком малые)
какой день недели обозначен кружочками ?
иногда здесь очень сильно бреют статистику ;)
когда то давно я делал так:
средняя длина верхней шпили, нижней, тела
ничо не отбрасываем
кстати, сигнал не плохой
осталось 4 попытки :-)
В угадай мелодию не играю) у каждого инструмента свои и разные периоды активности, достаточно экспортировать H/L дневных, часовых, минутных свечей и Вы сами в этом убедитесь
И так постоянно у этих...
Замечал пару раз у своего брокера похожие прострелы, не настолько сильные конечно, но достаточно для того что бы робот среагировал или что бы выбить стоп.
Также замечал, что они раз в неделю корректируют графики, тоесть удаляют из истории некоторые минутные бары, помоему котировочной сессии, не уверен.
это внезапно вторники. С минимальным стат.отличием, но большим чем погрешность.
довольно простое естественное обоснование такого - понедельник довольно расплывчатый день, он переваривает новостной фон от выходных,
в тот-же понедельник географические рынки вступают неравноправно/неодновременно, и более совместные действия приходятся во вторник.
видимо отчасти поэтому если во вторник жахнет, то жахнет так жахнет :-) оттого и "чёрные вторники"
стат.отличие незначительное, но оно есть.
Интересно, как вообще можно заработать на внутридневных колебаниях волатильности? Стрэддл из бинарных опционов?)
Тоже много думал на эту тему - уж сильно завлекательно. Может пробойные схемы, с плавающим уровнем пробоя в зависимости от предшествующего среднего уровня волатильности, допустим за неделю?
Замечал пару раз у своего брокера похожие прострелы, не настолько сильные конечно, но достаточно для того что бы робот среагировал или что бы выбить стоп.
Также замечал, что они раз в неделю корректируют графики, тоесть удаляют из истории некоторые минутные бары, помоему котировочной сессии, не уверен.
это шпильки в кухонях, которые к тому же устаревшее програмное обеспечение используют. Мало того что кухня, так еще и денег жмотят на новое программное обеспечение
Тоже много думал на эту тему - уж сильно завлекательно. Может пробойные схемы, с плавающим уровнем пробоя в зависимости от предшествующего среднего уровня волатильности, допустим за неделю?
На мой взгляд, если тренда нет, приращения независимы и волатильность зависит только от времени, то работать могут только опционные стратегии (при их существовании и достаточной дешевизне).
И так постоянно у этих...
Не любят они вас, наверно много денег у них отняли, вот и мстят.)
На мой взгляд, если тренда нет, приращения независимы и волатильность зависит только от времени, то работать могут только опционные стратегии (при их существовании и достаточной дешевизне).
На мой взгляд, вы предполагаете сильно идеализированные условия. Если бы на какой-нибудь паре существовал квази процесс Орнштейна с Уленбеком, то местный поклонник этих товарищей не знал бы куда мешки с наличностью складировать.
Я же писал про реальные пары.
На мой взгляд, вы предполагаете сильно идеализированные условия. Если бы на какой-нибудь паре существовал квази процесс Орнштейна с Уленбеком, то местный поклонник этих товарищей не знал бы куда мешки с наличностью складировать.
Я же писал про реальные пары.
В том то и задача, чтобы найти значимые отличия реальных цен от таких моделей. Точнее говоря - уметь выделять отрезки времени, когда есть такие отличия.
СБ с колеблющейся со временем волатильностью - весьма коварная вещь. Можно легко увидеть то чего нет - тренды, флэты, корреляцию приращений или даже скопления разворотов. Если произвести преобразования, сводящие такой процесс к обычному СБ, то все эти штуки обычно пропадают. К сожалению, преобразованные таким же образом реальные цены, тоже становятся похожими на обычное СБ. Но это говорит лишь о том, что копать надо в каком-то другом направлении.