Ищем закономерности - страница 110
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, Алексей. Какие успехи у Вас есть на текущий момент? Я так понимаю, один из важных вопросов - это понять какие данные подать на входы, как их подготовить. Чем вы "кормите" своё детище?
Предикторов у меня много - порядка 800. Это разные предикторы, основанные на индикаторах, времени, комбинации свечей, положении цены в канале регрессии и ATR верхних TF, структуре отрезков ZZ (те же волны).
Первая проблема заключается в оценочных методах при обучении - нет оценки распределения сплитов по выборке в известных мне моделях, в результате чего выявляются кратковременные закономерности. Если кто пишет на C++, то приглашаю совместно внести правки в код CatBoost с целью решения этой проблемы.
Вторая проблема всеобщая для всех стратегий, и я её уже обозначил - невозможность дать оценку результату имея данные только о части информации (отсутствует будущее), что усложняет отбор моделей/закономерностей.
Предикторов у меня много - порядка 800.
Это очень большое число. Боюсь таким количеством весов, через которые проходят 800 сигналов, можно описать любой частный случай на истории графика.
Я бы резанул сильно.
Предикторов у меня много - порядка 800. Это разные предикторы, основанные на индикаторах, времени, комбинации свечей, положении цены в канале регрессии и ATR верхних TF, структуре отрезков ZZ (те же волны).
Первая проблема заключается в оценочных методах при обучении - нет оценки распределения сплитов по выборке в известных мне моделях, в результате чего выявляются кратковременные закономерности. Если кто пишет на C++, то приглашаю совместно внести правки в код CatBoost с целью решения этой проблемы.
Вторая проблема всеобщая для всех стратегий, и я её уже обозначил - невозможность дать оценку результату имея данные только о части информации (отсутствует будущее), что усложняет отбор моделей/закономерностей.
Будущего не знает никто. Мы все вокруг не можем даже предположить, какую подлянку выкинет завтра судьба.)
По каким то скрытым резервам всё таки можно прогнозировать цену, но это прогнозные результаты, на которые слабые надежды.
Наша надежда всегда с нами, авось повезет. Вся надежда у нас на вероятности.
Никакие ИИ, нейросети не знают точно, что будет завтра.
Опираемся только на вероятность.
Я опираюсь на волновой и попутный графический анализ. Это машинный дневной график EURUSD.
Смотрю и так. Это воздействие волн на структуру цен. Закономерностей много глядя на волны.
Подумалось...
Что если для оценки тренда не использовать привычную бинарную схему: тренд вверх это +1, а тренд вниз это -1.
Такого рода индикаторы показывают прошлое и в лучшем случае настоящее. То есть в тот момент, когда цена обновляет экстремум, мы точно знаем, что сейчас идёт тренд в эту сторону. Эти места я помелил красным маркером. Здесь мы знаем о тренде в настоящем. А когда цена отходит от точки последнего обновления экстремума, мы знаем, что тренд точно был до этого экстремума, но сейчас уже есть неопределённость. Здесь мы уже знаем достоверно о существовании тренда только в прошлом.
Но даже видя обновление тренда прямо на наших глазах, и зная, что он существует в этот момент, у нас всё равно нет уверенности, что в следующее мгновение он не начнёт заваливаться в обратную сторону.
Ну так вот, если мы всё равно имеем дело с неопределённостью, тогда и нужно строить индикатор, который будет показывать вероятностное существование тренда на следующем шаге справа. Шаге, которого мы ещё не знаем. Тогда этот индикатор будет выглядеть следующим образом: при подходе цены к обновлению экстремума вероятность будет возрастать до максимальной, но при длительном обновлении падать, показывая приближение разворота. В момент отката вероятность в некоторых случаях должна быть даже больше, чем вероятность во время длительного обновления экстремума.
Зная вероятность продолжения тренда можно, например, использовать различные размеры лота.
Пока только подумалось...
Это очень большое число. Боюсь таким количеством весов, через которые проходят 800 сигналов, можно описать любой частный случай на графике.
Я бы резанул сильно.
Поэтому я и использую оценку каждого листа дерева. Это позволяет отбирать листья с устойчивой закономерностью на всей выборке по ряду критериев. Каждый лист состоит примерно из 6-8 предикторов, чего явно недостаточно для описания всей выборки. Но, методика медленна, поэтому я и хочу внести правки в CatBoost, как один из быстрейших алгоритмов, с целью учета расчетов не только по числу верной классификации, но и с учетом иных критериев.
Опираемся только на вероятность.
А с чего Вы взяли, что ИИ может предсказать будущее? Как раз и идет речь о вероятности на истории.
Преимущество в том, что можно более быстро найти верные комбинации, дающие статистическое преимущество.
Лично я делал предикторы исходя из своих знаний о рынке, просто пытался их рассказать/показать алгоритму, а он уже пытается их обобщить и выявить закономерности.
Я не говорю, что это панацея, но это способ получения идей.
Давайте Ваши стрелочки проверим на истории - есть ли в них толк?
А с чего Вы взяли, что ИИ может предсказать будущее? Как раз и идет речь о вероятности на истории.
Преимущество в том, что можно более быстро найти верные комбинации, дающие статистическое преимущество.
Лично я делал предикторы исходя из своих знаний о рынке, просто пытался их рассказать/показать алгоритму, а он уже пытается их обобщить и выявить закономерности.
Я не говорю, что это панацея, но это способ получения идей.
Давайте Ваши стрелочки проверим на истории - есть ли в них толк?
Сейчас работаю над краткосрочной стратегией входов. Фактически всё готово для работы. У меня создана своя нейросеть. Она правда не выдаёт стрелочек, а сразу выставляет ордер или, если сомневается, выдаёт нужную кнопку для ручного выставления ордера под своим магиком, для дальнейшей обработки.
Будущего не знает никто.
Допустим. Хотя в некоторых случаях прогнозы сделать можно.
Вся надежда у нас на вероятности.
Звучит так, как будто эти вероятности тебе известны. Пусть не всегда и они далеки от 1.0, но хотя бы побольше чем 0.5 - это уже что-то.
Никакие ИИ, нейросети не знают точно, что будет завтра.
Почему? Ведь эти вероятности, если они конечно не основываются на чисто субъективных факторах и могут быть формализованы, можно скормить ИИ и нейросетям и получить некий прогноз. Пусть не абсолютно точный, но дающий определенное статпреимущество.
Хотя эти вероятности можно использовать по прямому назначению и без ИИ и НС. Вопрос в том есть ли они на самом деле или это мираж. На чем основаны даже спросить боюсь. )
Смотрю, интересуют все же результаты. А у меня как раз обнаружен еще один ДЦ, который слабо борется с арбитражом на демо счетах. Покажу-ка я демо результаты, нежданно высокие для исполнения по рынку. За 2 суток баланс вырос с 10 до 104 тыс. Счет окрыт ровно в 22:43 позавчера по времени их сервера. Стейтмент записан сегодня в 22:48 МСК, по их серверу 20:48.
Не очень понимаю зачем вы этим занимаетесь? Если ДЦ настолько бедный и/или жадный, что не может позволить себе купить плагин для купирования арбитражных операций, неужели вы думаете, что он даст вывести хотя бы сотню баксов заработанных на реале, на этих сделках? По моему - бессмысленная потеря времени и сил.
Допустим. Хотя в некоторых случаях прогнозы сделать можно.
Звучит так, как будто эти вероятности тебе известны. Пусть не всегда и они далеки от 1.0, но хотя бы побольше чем 0.5 - это уже что-то.
Почему? Ведь эти вероятности, если они конечно не основываются на чисто субъективных факторах и могут быть формализованы, можно скормить ИИ и нейросетям и получить некий прогноз. Пусть не абсолютно точный, но дающий определенное статпреимущество.
Хотя эти вероятности можно использовать по прямому назначению и без ИИ и НС. Вопрос в том есть ли они на самом деле или это мираж. На чем основаны даже спросить боюсь. )
Завтра сегодняшний день будет историей. Завтра мы будем точно знать, что было сегодня. Из этого следует, что мы можем предполагать, что ничего не случится и на этом строим прогноз с какой то вероятностью.
Правда не все ТС построены на таком принципе. Есть много вариантов для создания ТС.
Aleksei Stepanenko например, ищет возможность построить ТС на мифическом тренде. Без обоснования какой то конкретики, что такое трендА).