Ищем закономерности - страница 104

Новый комментарий
 
Martingeil:

Интересно, промежуток какой по времени?    

Не не, там в массиве лежит информация за все 20 лет. Всё компактно, вся информация.

 
Нужно выявить закономерность, к примеру неделя прошлая, и влияние ее на настоящую неделю, то есть на каждый день. Чесать всю историю не нужно, неделя завершает цикл любой. Цена по моему (это мое мнение) двигается именно так. 
 
Вот как раз это и следует выяснить. Различных условий можно много придумать и проверить. На это может уйти много времени. Мне одному не справится. Подключайтесь. Могу дать пример как задать условия в коде.
 
Martingeil:

Интересно, промежуток какой по времени?

Вы же не собираетесь чесать всю историю, ресурсов не хватит просто, каков промежуток?

Я так понимаю это неделя, выше этого брать по моему смысла нет, вы попадете в другое состояние рынка, который может никогда не вернуться, по разным обстоятельствам, время года, потребность экспортеров в валюте на данный промежуток времени. Тот же коронавирус диктует свои условия на данный момент, по фьючерсам нефти к примеру, в следующем году этот промежуток будет не актуальным.

каждое действие имеет противодействие

т.е. пропорционально все повторяется

 
Aleksei Stepanenko:

Не не, там в массиве лежит информация за все 20 лет. Всё компактно, вся информация.

Эта информация будет накладываться друг на друга, вы получите что то среднее. Примерно похожее, я бы искал формулу, а не похожие циклы. Murad Ismayilov занимался чем то похожим в 2012 году посмотрите его работы.

 
Martingeil:

Эта информация будет накладываться друг на друга, вы получите что то среднее.

Тренды хранятся последовательно в массиве друг за другом, чередуясь вверх - вниз. Не нужно их усреднять. Допустим строим логику: берём предыдущий тренд, смотрим его параметры, проверяем что случилось с последующим. Собираем статистику по всем случаям. Усреднения не происходит.

 
Aleksei Stepanenko:

Тренды хранятся последовательно в массиве друг за другом, чередуясь вверх - вниз. Не нужно их усреднять. Допустим строим логику: берём предыдущий тренд, смотрим его параметры, проверяем что случилось с последующим. Собираем статистику по всем случаям. Усреднения не происходит.

Требуется тогда разбить их по медиане, определить статистику трендов.

 
Да, просто огромный пласт интересной работы. Давайте работать вместе.
 

Расскажу о внутренности индикатора.

В индикаторе есть два массива LocalExtremes и GlobalExtremes. В каждом элементе которых хранится информация об одном тренде. Для локального быстротечного и глобального долгосрочного соответственно. Локальных трендов больше, чем глобальных. Глобальный тренд может состоять из нескольких локальных. В массиве тренды чередуют друг друга по направлению. Время и цена окончания одного тренда являются началом другого.

В нулевом элементе Extrmes[0] лежит самый старый тренд 1905 года :) В последнем элементе Extremes[Finish] последний тренд, возможно даже текущий.

Тренд мы регистрируем, когда цена прошла определённое расстояние. Да это позже даты начала тренда, но иначе никак, будущее не известно. При регистрации мы создаём новый элемент массива, и вносим текущие данные. А предыдущий массив содержит реальную дату окончания предыдущего тренда. То есть вся информация в массиве точная. При обновлении экстремума данные в последнем элементе также обновляются.
 
Aleksei Stepanenko:
Расскажу о внутренности индикатора для неподготовленного слушателя. В нем есть массивы LocalExtremes и GlobalExtremes. В каждом элементе которого хранится информация о тренде. Для локального быстротечного и глобального долгосрочного соответственно. Локальных трендов больше, чем глобальных. Глобальный тренд может состоять из нескольких локальных. В массиве тренды чередуют друг друга по направлению. Время и цена окончания одного тренда являются началом другого.
В нулевом элементе Extrmes[0] лежит самый старый тренд 1905 года :) В последнем элементе Extremes[Finish] последний тренд, возможно даже текущий.
Теперь тренд мы регистрируемых, когда цена прошла определённое расстояние. Да это позже даты начала тренда, но иначе никак, будущее не известно. При регистрации мы создаём новый элемент массива, и вносим текущие данные. А предыдущий массив содержит реальную дату окончания. То есть вся информация в массиве точная. При обновлении экстремума данные в последнем элементе также обновляются.

Возьмем проще, получим по моему более понятную информацию.

Построим зигзаг на промежутке D1, и W1 на графике Н1, вот эти данные по моему дадут пищу для размышления.

D1 - будем считать циклом, W1 - будем считать глобальным циклом.

1

1...979899100101102103104105106107108109110111...306
Новый комментарий