Напишите советник и сделайте выводы. Найдите ошибку в моем коде - Биржевой трейдинг

prostotrader 2020.01.31 14:23 #101

Давайте поступим следующим образом

Найдите ошибку (если она есть) в моем коде

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
bool is_book;
MqlTick ticks[];
ulong last_time, mem_cnt;
bool is_first;
int t_cnt, result;
enum ENUM_BOOK_OR_TICK
{
        USE_BOOK,       // Use OnBookEvent
        USE_TICK        // Use OnTick
};

input ENUM_BOOK_OR_TICK Mode = USE_BOOK;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
  if(result > 0)
  {
    last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
    is_first = true;
  }
  else
  {
    is_first = false;
    Alert("No start time!");
    return(INIT_FAILED);
  }   
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возвращает строковое описание тика                               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string GetTickDescription(MqlTick &tick) 
  { 
   string res = string(tick.time) + "." +  string(tick.time_msc%1000); 
// 
   bool buy_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY); 
   bool sell_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL); 
   bool ask_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK); 
   bool bid_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID); 
   bool last_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST); 
   bool volume_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME); 
// 
   if((buy_tick== true) || (sell_tick == true)) 
   { 
     res = res + (buy_tick?StringFormat(" Buy Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (sell_tick?StringFormat(" Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.ask):""); 
   } 
   else 
   { 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (last_tick?StringFormat(" Last=%G ",tick.last):""); 
     res = res + (volume_tick?StringFormat(" Volume=%d ",tick.volume):""); 
   } 
   return res; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
//void OnTick()
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if ( Mode != USE_BOOK || symbol != Symbol() ) return;
  //if(Symbol() == symbol)
 // {
    if(is_first == true)
    {
      result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0);
      if(result > 0)
      {
      //  Print("First packet of ticks:");
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<result; i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;
          Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
        }
        is_first = false;
        last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      } 
    }
    else
    {
      result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0);
      if(result > 0)
      {
        if(result > t_cnt)
        {
          mem_cnt = t_cnt;
          t_cnt = 0;
          for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
          {
            if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;
            Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
          } 
          if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
          {
            t_cnt += int(mem_cnt);
          }
          else last_time = ulong(ticks[0].time_msc + 1);
        }
        else
        {
          t_cnt = 0;
          last_time++;
        }
      }
      else
      {
        t_cnt = 0;
        last_time++;
        Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");
      }
    }
 // }
}

void OnTick()
{
   if ( Mode != USE_TICK ) return;
   if(is_first == true)
    {
      result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0);
      if(result > 0)
      {
    //    Print("First packet of ticks:");
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<result; i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;
          Print(__FUNCTION__, ": ", GetTickDescription(ticks[i]));
        }
        is_first = false;
        last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      } 
    }
    else
    {
      result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0);
      if(result > 0)
      {
        if(result > t_cnt)
        {
          mem_cnt = t_cnt;
          t_cnt = 0;
          for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
          {
            if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;
            Print(__FUNCTION__, ": ", GetTickDescription(ticks[i]));
          } 
          if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
          {
            t_cnt += int(mem_cnt);
          }
          else last_time = ulong(ticks[0].time_msc + 1);
        }
        else
        {
          t_cnt = 0;
          last_time++;
        }
      }
      else
      {
        t_cnt = 0;
        last_time++;
        Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");
      }
    }
  
}
//+------------------------------------------------------------------+

Andrey Khatimlianskii

www.mql5.com

Добавил тему Быстрый TimeHour/TimeMinute? Попытался ускорить TimeHour/TimeMinute, ни фига не получилось: void OnStart() { ulong s1 = GetMicrosecondCount(); for ( datetime t = D'1990.01.01'; t Добавил тему Больше агентов — меньше скорость! WTF!? Наткнулся на интересного советника, использующего кастумный индикатор, подключенный...

fxsaber 2020.01.31 14:30 #102

prostotrader:

Найдите ошибку (если она есть) в моем коде

Простыню без комментариев даже смотреть не буду. Вывод сделал через свой код. Выяснять отношения в интернете считаю неразумным. Каждый остается при своих.

prostotrader 2020.01.31 14:32 #103

fxsaber:

Простыню без комментариев даже смотреть не буду. Вывод сделал через свой код. Выяснять отношения в интернете считаю неразумным. Каждый остается при своих.

Т.е Вам не важен разультат работы функций?

Ах, да, Вы не трейдер, а писатель, простите, забыл.

fxsaber 2020.01.31 14:36 #104

prostotrader:

Т.е Вам не важен разультат работы функций?

Важен. Поэтому написал советник и сделал для себя выводы.

Ах, да, Вы не трейдер, а писатель, простите, забыл.

Да, я не трейдер, а писатель.

prostotrader 2020.01.31 14:38 #105

Ну что ж, остался только один оппонент (если остался, конечно :) ) ...

Ждем результата...

Artyom Trishkin 2020.01.31 14:41 #106

prostotrader:

Ну что ж, остался только один оппонент (если остался, конечно :) ) ...

Ждем результата...

Оппоненты уходят не потому, что они не правы, а потому, что от вас гордыней сквозит.

prostotrader 2020.01.31 14:47 #107

Artyom Trishkin:
Оппоненты уходят не потому, что они не правы, а потому, что от вас гордыней сквозит.

Артем (без обид)!

Приходят ФОРЕКСники в Биржевую тему, "поднимут ногу", потом отваливают без доказательств!

Причем тут гордыня, если я не прав - готов признать это!

Но из логических рассуждений и из собственного опыта

OnBookEvent() более быстрый и не пропускает ни одного тика, ни одного изменения стакана!

Найдите ошибку (если она есть) в моем коде.

Из логов моего кода - все очень прекрасно видно!

2020.01.31 17:01:58.293 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.294 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:50.159 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.519 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.519 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:51.444 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.519 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:51.444 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.519 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:51.536 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.519 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:52.107 Ask=1585.5 
2020.01.31 17:01:58.519 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:52.326 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:01:59.674 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:51.536 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:59.861 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:52.107 Ask=1585.5 
2020.01.31 17:02:00.530 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:52.326 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:01.189 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:01.216 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:55.7 Ask=1585.5 
2020.01.31 17:02:01.492 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: Pending order!

Отмеченное желтым - один и тот же тик!

Добавлено

Неужели, Вам, хваленным программистам, трудно разобраться в 15 строчках не сложного кода?

Добавлено

Может быть комментарии помогут?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
bool is_book;
MqlTick ticks[], l_tick;
ulong last_time, mem_cnt, tot_cnt;
bool is_first;
int t_cnt, result;
enum ENUM_BOOK_OR_TICK
{
        USE_BOOK,       // Use OnBookEvent
        USE_TICK        // Use OnTick
};

input ENUM_BOOK_OR_TICK Mode = USE_BOOK;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  tot_cnt = 0;
  if(Mode == USE_BOOK) is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
  if(result > 0)
  {
    last_time = ulong(ticks[0].time_msc); //запоминаем время последнего известного тика
    is_first = true;
  }
  else
  {
    is_first = false;
    Alert("No start time!");
    return(INIT_FAILED);
  } 
  ArraySetAsSeries(ticks, true);  
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возвращает строковое описание тика                               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string GetTickDescription(MqlTick &tick) 
  { 
   string res = string(tick.time) + "." +  string(tick.time_msc%1000); 
// 
   bool buy_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY); 
   bool sell_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL); 
   bool ask_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK); 
   bool bid_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID); 
   bool last_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST); 
   bool volume_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME); 
// 
   if((buy_tick== true) || (sell_tick == true)) 
   { 
     res = res + (buy_tick?StringFormat(" Buy Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (sell_tick?StringFormat(" Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
   } 
   else 
   { 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
     res = res + (last_tick?StringFormat(" Last=%G ",tick.last):""); 
     res = res + (volume_tick?StringFormat(" Volume=%d ",tick.volume):""); 
   } 
   return res; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(Mode == USE_BOOK)
  {
    Print("USE_BOOK ticks received: ", tot_cnt);
    if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
  }
  else
  {
    Print("USE_TICK ticks received: ", tot_cnt);
  }  
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if ( Mode != USE_BOOK || symbol != Symbol() ) return;
  tot_cnt++;
  if(is_first == true)
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
    if(result > 0)
    {
      t_cnt = 0;
      for(int i= 0; i<result; i++)
      {
        if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
        Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
      }
      l_tick = ticks[0];
      is_first = false;
      last_time = ulong(ticks[0].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
  else
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
    if(result > 0)
    {
      l_tick = ticks[0];
      if(result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
          Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
        if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
        {
          t_cnt += int(mem_cnt);
        }
        else last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      }
    }
    else
    {
      Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
  if ( Mode != USE_TICK ) return;
  tot_cnt++;
  if(is_first == true)
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
    if(result > 0)
    {
      t_cnt = 0;
      for(int i= 0; i<result; i++)
      {
        if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
        Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
      }
      is_first = false;
      last_time = ulong(ticks[0].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
  else
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
    if(result > 0)
    {
      if(result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
          Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
        if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
        {
          t_cnt += int(mem_cnt);
        }
        else last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      }
    }
    else
    {
      Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Canvas - это круто! Как можно в Маркете Новая версия платформы MetaTrader

Artyom Trishkin 2020.01.31 15:08 #108

prostotrader:

Артем (без обид)!

Приходят ФОРЕКСники в Биржевую тему, "поднимут ногу", потом отваливают без доказательств!

Причем тут гордыня, если я не прав - готов признать это!

Но из логических рассуждений и из собственного опыта

OnBookEvent() более быстрый и не пропускает ни одного тика, ни одного изменения стакана!

Найдите ошибку (если она есть) в моем коде.

Из логов моего кода - все очень прекрасно видно!

Добавлено

Неужели, Вам, хваленным программистам, трудно разобраться в 15 строчках не сложного кода?

Добавлено

Может быть комментарии помогут?

Мне- то нет интереса. Я вижу, что нет разницы. Но Андрей вам обещал показать как лучше. Правда условие показать он вам поставил неисполнимое для вас.

prostotrader 2020.01.31 15:09 #109

Artyom Trishkin:
Мне- то нет интереса. Я вижу, что нет разницы. Но Андрей вам обещал показать как лучше. Правда условие показать он вам поставил неисполнимое для вас.

Ок.

Но скажу только маленькую ремарку

То что OnTick() не обрабатывает отложенные ордера

2020.01.31 17:02:01.492 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: Pending order!

уже повод для того, что бы слить эту функцию в помойку для биржевой торговли.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров

www.mql5.com

Приказы на проведение торговых операций оформляются ордерами. Каждый ордер имеет множество свойств для чтения, информацию по ним можно получать с помощью функций Идентификатор позиции, который ставится на ордере при его исполнении. Каждый исполненный ордер порождает сделку, которая открывает новую или изменяет уже существующую позицию...

Sergey Chalyshev 2020.01.31 16:30 #110

Хочу напомнить, что в OnTick поступают два независимых потока, информационный и торговый, COPY_TICKS_INFO и COPY_TICKS_ALL и проходит предобработку.

Эти потоки не синхронизированы между собой, поэтому если сравнивать OnBookEvent с OnTick, то надо брать TICKS_INFO.

OnBookEvent по определению должен быть быстрее , т.к. не проходит предобработку.

Тестами достоверно определить невозможно кто быстрее, т.к. мы не знаем биржевое время стакана в отличие от тиков.

Хотя много раз просили разработчиков, ДОБАВЬТЕ ВРЕМЯ СТАКАНА ! ! !

p.s. кроме скорости стакан имеет еще преимущества перед OnTick,

как уже было сказано, в OnTick невозможно получить лучшую цену Bid и Ask,

и в OnTick не приходят данные с других символов, для советников анализирующих несколько инструментов бесполезен.

Особенности языка mql5, тонкости Может ли один советник Ошибки, баги, вопросы

Тики в реальном времени - страница 11