Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мой Вам совет - не злоупотребляйте употреблением напитков по случаю нового года.
Благодарю.
Не совсем так. Точнее, совсем не так. Покажу фокус в реальном времени.По состоянию на 00:00 мск 03.01.2020 изобразим последние половину суток в тф М5, а именно евродоллар (ED) и фунтдоллар (PD).
Некоторым шаманистическим образом построим также две дополнительные кривые: EDq и PDq. Обладающие следующими свойствами: их коэффициент корреляции corr(EDq, PDq) = 1. Строго, заметим, не приближённо, а тупо точно 1.
Таким образом, они могут служить опорными кривыми (давать нам точку опоры, так сказать). Что мы видим: что ED более сильно отклонился вниз от EDq, чем PD от PDq. Не буду писать числа, всё видно на графиках.
Вывод: открываем пару сделок: buy EURUSD объёмом 8, и одновременно sell GBPUSD объёмом 3 (почему так - потому что волатильности EDq и PDq так соотносятся). И спокойно ждём прибыль.
P.S. Предвижу взрыв воплей на тему, что прибыли не будет. Однако фокус, заметим, демонстрируется в реальном времени. Посмотрим же.
А если построить некоторым "шаманистким" образом опорные кривые таким образом, чтобы такого расхождения в данных не наблюдалось? И как тогда быть с объективностью оценки? В чем смысл создания опорных кривых? Каждый может построить их так как хочется, и видеть то, что хочет видеть.
бздынь - для двух произвольно взятых мажоров (может и с кроссами тоже, но вожусь с мажорами) можно построить такую кривую что abs(Pearson) 0.75-0.9 почти всегда. Но не вечно и это внезапно :-)
Собственно все темы вьются чтобы свести это "почти" к "точно" это раз и вытащить прибыль из корреляций в больших периодах это два. Судя по обилию тем это тот ещё орешек
PS/ и есть большие подозрения что подход и формулы корреляций не годятся. То-ли дискретность величин, то-ли времени, но где-то что-то не так :-)
Maxim Kuznetsov:
... где-то что-то не так :-)
Ждём-с. Состояние дел на 3:10 мск.
Лег спать около 7 часов мск, вернулся к рассмотрению рынка только сейчас.Что же мы видим (покажем не половину суток, а сутки):
Рассогласование не уменьшилось, а увеличилось. Ну этого никто не запрещал, конечно. Открываемся ещё раз в том же направлении: при соотношении лотов 8 к 3 соответственно, EURUSD - купить, GBPUSD - продать.И ждём прибыль.
P.S. Строго говоря, прибыль уже была - просто небольшая - так как рассогласование было небольшим при открытии сделок - и можно и нужно было закрываться, но я в это время спал. Этот момент (когда чёрные кривые сблизились с красными соответствует отсчёту i приблизительно = 180 на графиках выше).
Лег спать около 7 часов мск, вернулся к рассмотрению рынка только сейчас.Что же мы видим (покажем не половину суток, а сутки):
Рассогласование не уменьшилось, а увеличилось. Ну этого никто не запрещал, конечно. Открываемся ещё раз в том же направлении: при соотношении лотов 8 к 3 соответственно, EURUSD - купить, GBPUSD - продать.И ждём прибыль.
P.S. Строго говоря, прибыль уже была - просто небольшая - так как рассогласование было небольшим при открытии сделок - и можно и нужно было закрываться, но я в это время спал. Этот момент (когда чёрные кривые сблизились с красными соответствует отсчёту i приблизительно = 180 на графиках выше).
Надо совершать сделки на максимальном расхождении и закрывать при схождении
Конечно. И величины "расхождений" статистически понятны, это всё несложно изобразить прямо в терминах процентов от ранее наблюдавшихся рассогласований. Скажем, входить в рынок при рассогласованиях, таких что 80% времени на истории они меньше. Однако я тут не имею цели словить максимум прибыли, а имею цель показать фокус. Так что главное не оптимальность, а сам факт прибыли. Я открыл первую пару сделок незадолго до того как выложил здесь описание целесообразности это сделать. Потом долился. Потом вот сейчас открыл ещё пару, увидев значительное расхождение. В данный момент эти мои шесть сделок выглядят так (я также пользую стоплоссы около 100-150 пипс 4 знака, которые время от времени переставляю по мере сдвижения цен):
Так вот важно, что будет иметься прибыль, а не то насколько оптимальны были входы в рынок )
P.S. Время торгового сервера на скрине на 1 час меньше московского времени.
Надо совершать сделки на максимальном расхождении и закрывать при схождении
Схождение не гарантирует прибыль, до сих пор может быть минус. Так-же интересный момент со свопами, но здесь не об этом
Надо совершать сделки на максимальном расхождении и закрывать при схождении
Если вы можете определять момент максимального расхождения, то что вам мешает определять максимум или минимум цены - задачи то почти однотипные, тогда и парный трейдинг будет не нужен.)
Если вы можете определять момент максимального расхождения, то что вам мешает определять максимум или минимум цены - задачи то почти однотипные, тогда и парный трейдинг будет не нужен.)