О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 4

 
Mikhael1983:
Если Вы не имеете цели флудить, а действительно не можете понять - вряд ли я смогу лично Вам объяснить. Но не потому, что у меня арифметическая ошибка, а по другим причинам.

Меня интересует вот эти уравнения на рисунке.


Теперь смотрите - если взять для примера ЛЮБЫЕ числа 2/3 и 1, то получается:

(2-1)/(3-1) = 0.5

(2+1)/(3+1)=3/4=0.75

Вот эти и есть твои "неравные вероятности" 

 
Никакой магии - ариХметика....
 
Дмитрий:

Меня интересует вот эти уравнения на рисунке.

...


Вот эти и есть твои "разные числа" 

Вы даже не поняли, о каких "разных" "числах" речь... я укрепился в своём выводе, но всё же рискну ещё раз обратить Ваше внимание на эти "числа" (точнее их модули): 0,0070 и 0,0077.


Смысл их прост: если мы считаем равновероятными событиями достижение графиком EN значений (в некоторый момент времени t0 в будущем), расположенных на некую дельту (deltaEN) выше и ниже последнего известного значения EN, то окажется, что соответствующие значения EP (в момент t0) будут отличаться от последнего известного значения EP на неравные (по модулю) величины.

Обратно: если мы посчитаем, что EP с равными вероятностями (50%) достигнет некоторых значений, лежащих ниже и выше последнего известного значения, то мы обнаружим асимметрию в движении EN.

Конечный вывод также очевиден и здрав: рынок эффективен в смысле возможностей заработать деньги, а не в смысле дельт на графиках цены, ибо для перехода от второго к первому нужно учесть изменение стоимости валюты, в которой мы исчисляем прибыли / убытки.

 
Mikhael1983:

Вы даже не поняли, о каких "разных" "числах" речь... я укрепился в своём выводе, но всё же рискну ещё раз обратить Ваше внимание на эти "числа" (точнее их модули): 0,0070 и 0,0077.


(2-1)/(3-1) = 0.5

(2+1)/(3+1)=3/4=0.75


Ну, продолжаем:

0.5-(2/3)=-0.1666667

0.75-(2/3)=0.083333


И что?

Разные чисЛа.

 
Mikhael1983:

Вы упустили самое важное слово: никогда. Утверждается, что вероятность хода цены вверх или вниз для любой пары (кроме, возможно, пары со специально сконструированной валютой котировки, но это отдельная тема) никогда не равна 50 %, для любого адекватного значения дельты (вверх или вниз). И не просто утверждается, как нечто само собой разумеющееся, а доказывается простейшими рассуждениями, связанными с преобразованиями координат (валют котировки). Если Вам это самоочевидно, поздравляю, Вы вполне вменяемы.

Вот опять вы приплетаете сюда вероятности. Ценой движет спрос и предложение, а не вероятности. Установите себе биржевой терминал и откройте график низколиквидного актива. Там цена может очень продолжительное время стоять на месте. 

 

Да забудь ты о каких то вероятностях и рынке.

Если В ЛЮБОЙ ДРОБИ прибавить к числителю и знаменателю ЛЮБОЕ ЧИСЛО, то результат НЕ БУДЕТ РАВЕН РЕЗУЛЬТАТУ, КОГДА ТЫ ОТНИМЕШЬ В ЧИСЛИТЕЛЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЕ ЭТО ЖЕ ЧИСЛО

 
Это простая арифметика - при чем тут какие то вероятности и рынок?
 
Vitalii Ananev:

 цена может очень продолжительное время стоять на месте. 

И как это противоречит тому, что через какое-то время она обязательно сдвинется на наперед заданную разумную дельту либо вверх либо вниз?

 
Дмитрий:

Если К ЛЮБОЙ ДРОБИ прибавить к числителю и знаменателю ЛЮБОЕ ЧИСЛО, то результат НЕ БУДЕТ РАВЕН РЕЗУЛЬТАТУ, КОГДА ТЫ ОТНИМЕШЬ В ЧИСЛИТЕЛЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЕ ЭТО ЖЕ ЧИСЛО

Вы начинаете постигать суть дела. Ещё немного напрячься, и Вы сможете понять о чём речь вообще )

 
Дмитрий:
... что бы элементарное арифметическое действие выдавать за оценку вероятностей на финансовых рынках ...

Добро пожаловать в реальность. Так устроен этот мир.

Я вижу, что дискуссия набрала обороты, позволю себе удалиться на некоторое время, чтобы потом получить ни с чем не сравнимое удовольствие от чтения мыслей некоторых участников ветки )