Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нашел ошибку в своей концепции. Оптимизация не поможет подобрать индикаторы и их значения для стратегии.
Причина: нет точки опоры.
Пояснение: тестирование и оптимизация обычной стратегии завязана на точках входа. Без них не будут открываться ордера и не будет оптимизации. Точки входа определены сигналами, а сигналы - условиями входа. Условия входа опираются на индикаторы и константы. Точки входа определены заранее логикой ТС, и оптимизация помогает подобрать значения второстепенных параметров - стопов, лота и прочего.
ОПТИМИЗАЦИЯ НЕ ПОМОГАЕТ УЛУЧШИТЬ ТОЧКИ ВХОДА! Она опирается на определенные ТС точки входа и улучшает значения второстепенных параметров.
Следовательно:
Мы не можем перебирать параметры определяющие точки входа внутри процесса Оптимизации!
ТОЧКИ ВХОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛОГИКОЙ ПРОГРАММЫ, ЧТОБЫ ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТАЛА.
Однако, есть простое решение...
Решение:
Нужно заранее рассчитать все точки входа. Для этого нужно:
Решение:
Нужно заранее рассчитать все точки входа. Для этого нужно:
осталось это решить рядом линейных уравнений
Решение:
Нужно заранее рассчитать все точки входа. Для этого нужно:
Идея такая:
сделать модель тренда, прогнать скриптом историю чтобы он сохранил все идеальные точки входа и выхода в тренды.
Потом в эксперте сохранять все даты входов - выходов и в OnTester проводить по какой-либо схеме расчёт насколько близко полученные к идеальным.
Идея такая:
сделать модель тренда, прогнать скриптом историю чтобы он сохранил все идеальные точки входа и выхода в тренды.
Потом в эксперте сохранять все даты входов - выходов и в OnTester проводить по какой-либо схеме расчёт насколько близко полученные к идеальным.
Примерно так.
Здравствуйте, Пётр!
Думаю, можно пройти скриптом по экстремумам истории и собрать статистику значений, которые принимал индикатор в этот момент. Скорее всего мы получим такого динозаврика:
Есть два вопроса:
- каким образом будем получать экстремумы в "подглянутой" истории?
- какой индикатор использовать? Ведь простой, производный от цены индикатор будет иногда дооолго перепродаваться и перепокупаться.
Смесь нескольких индикаторов, или меняющиеся во времени параметры одного индикатора, гарантированно дадут подгонку под историю. Как тут уже люди писали. Чтобы попытаться выявить общие закономерности, а не запомнить все частности, входных параметров должно быть мало. Да вы и сами об этом знаете :)
В общем, весь вопрос в индикаторе, который не болтается вверх-вниз за ценой, а видит тренд, знает текущее место, чувствует уровни, пользуется статистикой, ну и всё такое.
Николай, тестер - это все что мы имеем. ))
Почему же не справится обычный компьютер? Тот же поиск значений для параметров, входящих в состав сигнала.
Да пусть даже так, но это не важно.
Тестер не нужен.
Максимальное количество индикаторов в эффективном эксперте — это один, но лучше ноль. Ты это поймешь, когда наиграешься в оптимизацию. Чем раньше это произойдет, тем лучше для тебя, но пройти через это, видимо, надо.
Это здорово, что поле твоих интересов перешло в ту область, для чего предназначен mql. Мои поздравления!
Примерно так.
Полагаю что в итоге сведется к тому, что индикаторы (любые вообще) будут показывать значения в т.идеального входа, такие же как и во многих т. флета при ложном начале трендов.
И задача сведется к тому чтобы определить трендовый рынок сейчас или флэтовый. всё.
з.ы. кстати эта метода может быть полезна как раз для определения того - на этом рынке (на истории) можно ли вообще было заработать трендовой стратегией? или только мартышки выживут
Напомню, что рассматриваемая в ветке тема:
Автоматизация поиска торговой стратегии
В рамках этой темы, я ищу решения автоматизации поиска и сборки торговой стратегии. Это единственная задача.
Основные тезисы, которые помогают разобраться в проблематике:
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
А) Торговая система состоит из массы параметров, среди которых основополагающими являются:
2. Сигналы - это сборки параметров обуславливающие открытие/закрытие позиций. Ключевой элемент торговых условий.
3. Каждый Сигнал опирается на индикаторы или формулы расчета важных показателей (разницы почти нет).
4. Каждый Сигнал представлен одним или несколькими Параметрами (примерно тремя).
5. Каждый Параметр из сборки Сигнала представляет Индикатор или Формулу.
6. Каждый Индикатор или Формула может быть представлена ОДНИМ Параметром. Несколько таких параметров составляют Торговый Сигнал.
7. ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - ЭТО ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛА НА ВХОД, ВЫХОД, ЛОТ И СТОПЫ. Перебирая эти параметры внутри торговых условий можно на лету менять стратегию.
8. Можно автоматизировать поиск и перебор параметров Сигнала на вход и выход используя Тестер и механизм Оптимизации. В итоге - получить эффективную в тестере Торговую Систему.
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------
В) Оптимизация - это подбор лучших значений для параметров.
1. ОПТИМИЗАЦИЯ НЕ ПОДБИРАЕТ САМИ ПАРАМЕТРЫ. (Для перебора параметров Торгового Сигнала в тестере, нам нужно создать свой механизм.)
2. Оптимизация ЕСТЬ ЧАСТИЧНАЯ ПОДГОНКА РЕЗУЛЬТАТА ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.
3. Параметры Торгового Сигнала (представляющие индикаторы или формулы) можно перебирать внутри торгового условия, ТОЛЬКО ЕСЛИ ТОЧКИ ВХОДА/ВЫХОДА РАССЧИТАНЫ ЗАРАНЕЕ.
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
С) Для расчета Идеальных Точек входа/выхода можно применить механизм Оптимизации. Индикаторы для этого не нужны. Нужен специальный алгоритм.
Полагаю что в итоге сведется к тому, что индикаторы (любые вообще) будут показывать значения в т.идеального входа, такие же как и во многих т. флета при ложном начале трендов.
И задача сведется к тому чтобы определить трендовый рынок сейчас или флэтовый. всё.
з.ы. кстати эта метода может быть полезна как раз для определения того - на этом рынке (на истории) можно ли вообще было заработать трендовой стратегией? или только мартышки выживут