Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 5

 

А понял! Люди наверное решили, что я предлагаю синтезировать индикаторы в процессе оптимизации. Это не так.

Речь о готовых индикаторах. Я говорил, что есть База Индикаторов, Формул, Алгоритмов, которые можно перебирать внутри Сигнала в процессе Оптимизации.

Ни о каком синтезе новых индикаторов речи нет. И не было.

 
Maxim Kuznetsov:

...

601 млн - число уникальных пар индикаторов на 32-х барах, без их параметров.минимальная причём оценка. Максимальная - кол-во матриц 32x32 исключая отражения и возведённое в квадрат

если у каждого параметров 2 (как минимум - просто масштабирование линейное+искажение), с целыми значениями от 1 до 9 включительно, то дополнительно умножить на 10^4

Вы совершенно неверно поняли идею. Речь об использовании имеющихся в КБ индикаторах, а не синтезе новых.

Удивительно, что даже если бы речь шла о синтезе новых индикаторов, КАК вы умудрились его рассчитать??? 

601 млн уникальных пар взято с потолка. Непонятно что вы считали. Вообще непонятно...


ЗЫ. Впрочем, со всеми бывает... Просто поймите, что суть любой стратегии - сигнал на вход и выход. Сигнал состоит из 3-ех параметров (обычно). Все три параметра - производные каких то индикаторов. Индикаторы уже написаны и включены в программу. Их нужно только перебирать внутри сигнала и искать для каждой комбинации лучшие значения.

В конце получим лучшую комбинацию индикаторов для сигнала с лучшими значениями. А это, - и есть стратегия.

 
Петр, все что ты сможешь добиться своей центрифугой - это более гладкого и идеального тестерного грааля на исторических данных, на которых проходила оптимизация подгонка индикаторной требухи.

На результативность реальной торговли не на исторических данных это никаким боком не повлияет. Гарантированный слив. Вопрос только времени. При этом тебе, действительно, придется оплачивать время работы суперкомпьютера, т.к. обычный с этим не справиться. 
 
Реter Konow:


Каждый Индикатор может быть представлен ОДНИМ Параметром, помещаемым в состав Сигнала на вход/выход в рынок.


9 индикаторов создают 9 КОНФИГУРАЦИЙ Сигнала на вход/выход, при 3-ех индикаторах в составе ОДНОГО Сигнала.

Почему 9, а не 27? 

Потому что, вариации (Индикатор_1, Индикатор_2, Индикатор_3) внутри Сигнала можно перемешать -  (Индикатор_2, Индикатор_3, Индикатор_1) и суть Сигнала не измениться.


 не 9 и не 27, а  84. Думаю поймёте почему.

 
Nikolai Semko:
Петр, все что ты сможешь добиться своей центрифугой - это более гладкого и идеального тестерного грааля на исторических данных, на которых проходила оптимизация подгонка индикаторной требухи.

На результативность реальной торговли не на исторических данных это никаким боком не повлияет. Гарантированный слив. Вопрос только времени. При этом тебе, действительно, придется оплачивать время работы суперкомпьютера, т.к. обычный с этим не справиться. 

Николай, тестер - это все что мы имеем. ))

Почему же не справится обычный компьютер? Тот же поиск значений для параметров, входящих в состав сигнала. 

 
Aleksey Mavrin:

 не 9 и не 27, а  84. Думаю поймёте почему.

Честно говоря, нет. Не понимаю почему.

Проще: 3 индикатора - 5 кофигураций - один сигнал. 

Пример:

конфигурации ТРЕХ индикаторов в Сигнале: (1,2,3) или (2,3,1) или (3,2,1), или (1,3,2) или (3,1,2)... ОДНО И ТОЖЕ.

Поэтому, перебирать нужно намного меньше, чем мне показалось ранее.

 
Реter Konow:

Честно говоря, нет. Не понимаю почему.

Проще: 3 индикатора - 5 кофигураций - один сигнал. 

Пример:

конфигурации ТРЕХ индикаторов в Сигнале: (1,2,3) или (2,3,1) или (3,2,1), или (1,3,2) или (3,1,2)... ОДНО И ТОЖЕ.

Поэтому, перебирать нужно намного меньше, чем мне показалось ранее.

Поясняю, если я верно понял. ПРИ 9 разных индикаторах, и если в сигнале их может быть 3 разных.

То общее кол-во сочетаний без повторений = 9*8*7/6! 

т.е. общее кол-во сочетаний, делённое на 6 факториал. 6! это есть кол-во перестановок трёх инд-ров между собой , и как раз и есть устранение одинаковых сочетаний (1,2,3) или (2,3,1) и т.п.

Maxim Kuznetsov вон хорошо разбирается, поправит если что.

 
Aleksey Mavrin:

Поясняю, если я верно понял. ПРИ 9 разных индикаторах, и если в сигнале их может быть 3 разных.

То общее кол-во сочетаний без повторений = 9*8*7/6! 

т.е. общее кол-во сочетаний, делённое на 6 факториал. 6! это есть кол-во перестановок трёх инд-ров между собой , и как раз и есть устранение одинаковых сочетаний (1,2,3) или (2,3,1) и т.п.

Maxim Kuznetsovвон хорошо разбирается, поправит если что.

84 комбинации групп по ТРИ, для 9-ти индикаторов? Без ''бесполезных'' сочетаний? Кажется слишком много... Думаю, есть ошибка в расчетах. Но, не суть важно.

Переборка параметров для сигнала не слишком велика. Ни о каких миллионах речи нет.

Другой вопрос - как находить лучшие значения для каждой комбинации индикаторов в сигнале? Нужно понять сам механизм. Может там есть загвоздка...

 
Aleksey Mavrin:

Да не параметры перебирать (точнее не только), а сочетания блоков, которые являются подстратегиями и из которых составляется итоговая стратегия. Видимо не читали по моей ссылке. цитата ниже . если прочтёте пишите своё мнение,  интересно.


Игорь, зачем терминал открывать , без него интереснее мыслить )))


Что бы блоки сочетались по-разному, у них должны быть включатели/выключатели. Ну и положение этих выключателей тоже можно оптимизировать, каждый проход оптимизации будет соответствовать какому-то сочетанию блоков. Здесь все происходит в большом отрыве от реальности.

 
Dmitry Fedoseev:

Что бы блоки сочетались по-разному, у них должны быть включатели/выключатели. Ну и положение этих выключателей тоже можно оптимизировать, каждый проход оптимизации будет соответствовать какому-то сочетанию блоков. Здесь все происходит в большом отрыве от реальности.

Идея именно в том, чтобы каждый проход оптимизации соответствовал разному сочетанию блоков. Если ввести для каждого блока один параметр Т - вариация его внутренних пар-ров, и для каждого блока сформировать модель, чтобы при переборе не очень большого кол-ва Т можно  было судить о широком диапазоне работы модуля, например Т = 1...10. То перебором всех сочетаний модулей и их вариаций Т можно судить об устойчивости этого сочетания и отобрать его для дальнейшего более детального исследования (с большим кол-вом вариаций пар-ров)