Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
есть пары часов, для которых корреляция 0
что это означает? Я не могу говорить сейчас за математику и великих ученых, говорю про то, что вижу
Например, совершенно не понимаю что ищет Сабер на непересекающихся интервалах, ведь там всегда будет 0 и только по случаю не 0
Так он ищет корреляцию в смещении среднего/медианы приращений, по моему мнению, что и так есть в этой статье про боксплоты
В любом случае, при подсчёт корреляции между двумя комбинациями случайных величин следует избегать ситуации, когда некоторые величины попадают в обе комбинации. В варианте с отклонениями от средней тоже может возникнуть такая ошибка. Простейший и нагляднейший пример - корреляция последующих значений СБ, поскольку x[n+1] = x[n] + e[n].
Можно пробовать разбивать выборку приращений на непересекающиеся подвыборки и смотреть их корреляцию. Например, одна подвыборка - приращения цены за первый час дня, а другая - приращения цены за десятый час того же дня. В пользе от этого не уверен, но это лучше чем самообман.
В любом случае, при подсчёт корреляции между двумя комбинациями случайных величин следует избегать ситуации, когда некоторые величины попадают в обе комбинации. В варианте с отклонениями от средней тоже может возникнуть такая ошибка. Простейший и нагляднейший пример - корреляция последующих значений СБ, поскольку x[n+1] = x[n] + e[n].
Можно пробовать разбивать выборку приращений на непересекающиеся подвыборки. Например, одна подвыборка - приращения цены за первый час дня, а другая - приращения цены за десятый час того же дня. В пользе от этого не уверен, но это лучше чем самообман.
Польза будет, но она уже описана в этой статье другими словами
Мне не дает покоя другая ситуация, что если подставить e[n] справа от последнего значения СБ в виде распределения и заставить ее тикать, то заработать на СБ можно. Остальные изыскания предложу потом в статье (если она когда-нибудь выйдет). Основная проблема это отличить где эта e будет из N или из какого-то другого распр. В этом контексте я все делаю правильно сейчас (предположительно).
Мне не дает покоя другая ситуация, что если подставить e[n] справа от последнего значения СБ в виде распределения и заставить ее тикать, то заработать на СБ можно. Остальные изыскания предложу потом в статье (если она когда-нибудь выйдет). Основная проблема это отличить где эта e будет из N или из какого-то другого распр. В этом контексте я все делаю правильно сейчас (предположительно).
Проблема не в том, что на СБ нельзя заработать, а в том что выиграть и проиграть можно с одинаковой вероятностью (без учёта спреда). И совершенно неважно какая ТС используется при этом.
Проблема не в том, что на СБ нельзя заработать, а в том что выиграть и проиграть можно с одинаковой вероятностью (без учёта спреда). И совершенно неважно какая ТС используется при этом.
Польза будет, но она уже описана в этой статье другими словами
Вы исследовали зависимость от одного момента времени (сам момент приращения), а здесь - от двух (плюс момент приращения с которым считается корреляция). Не факт, что это усложнение модели окажется полезным.
Вы исследовали зависимость от одного момента времени (сам момент приращения), а здесь - от двух (плюс момент приращения с которым считается корреляция). Не факт, что это усложнение модели окажется полезным.
Если между точками СБ распределения другого СБ, разве нельзя заработать? Зависит от кол-ва тиков. Все ТС Сабера на этом работают, только я не хочу брутфорс, мне нравится анализ. У Игоря сейчас мозг окончательно сломается.
СБ внутри СБ - получится СБ) При устремлении этой матрёшки к бесконечности получится СБ с непрерывным временем (теорема Донскера)
Правда, на уровне тиков цена уже больше похожа на реализацию пуассоновского процесса (если пренебречь дискретностью реального торгового времени).
СБ внутри СБ - получится СБ) При устремлении этой матрёшки к бесконечности получится СБ с непрерывным временем (теорема Донскера)
Правда, на уровне тиков цена уже больше похожа на реализацию пуассоновского процесса (если пренебречь дискретностью реального торгового времени).
Так если посчитать корреляцию между двумя наборами этих точек, то она покажет смещение среднего/медианы второго набора точек относительно медианы первого. Что у меня и сделано. Чем выше корреляция тем вторая медиана выше первой и наоборот. Все равно что просто сравнить медианы распределений. Больше она ничего не покажет, потому что выборки независимы.
Не так. Если к выборкам прибавить какие-либо числа (или умножить), то медианы изменятся соответственно, а коэффициент корреляции не поменяется.
Ну да, в смысле не СБ внутри а гауссов шум, например. Не убивайте последнюю надежду :)
Очевидно, цена не совсем СБ. Надо лишь понять в каком смысле она будет не СБ в ближайшем будущем))