Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 23

Новый комментарий
 

по большому счёту вся оптимизация сводится к поиску(и/или выбора) экстремума в многомерном пространстве.

даже! пока известны пределы производных и они довольно гладкие годится градиентный спуск.

но это при единственном нюансе, который при "оптимизации" забывается - постоянно должна быть и строго соблюдаться физическая+логическая взаимосвязь.

"Нельзя вот так просто взять и прийти в Мордор"


 
fxsaber:

Теперь что высказано в обсуждении со своей стороны.

  1. Результат любой оптимизации - есть стат. исследование, даже если нет 100%-ой интерпретации.
  2. Классическое стат. исследование - результат неявной оптимизации на интервале стат. исследования.
  3. Говорить о закономерностях без результата вне интервала стат. исследования неправильно. Нужен OOS, как минимум.
  4. Случайное везение, когда лучший проход Оптимизации на OOS показывает хороший результат, возможно. Но это лучше, чем ничего.
  5. Опубликован советник, который за три минуты находит "закономерность" из статьи, показывая результат не хуже. Советник совпадает с тем, который автор не включил в статью.
  6. Утверждается, что любой советник обязан содержать фильтр по времени суток. Иначе - серьезные упущения в поисках закономерностей.
  7. Утверждается, что торговля отклонений от МАшки - одна из простейших и известнейших ТС.
  8. Предложен метод, который любому позволяет увидеть хороший результат на OOS по исследованию в статье. Везение это или что-то еще - без анализа.
  9. На примере выложенного советника демонстрируется, что подобные исследования проще и эффективнее проводить в Оптимизаторе, не привлекая другие инструментарии.

1. в это сложно поверить, потому что результат оптимизации это не стат. исследование, а исследование сферического коня в вакууме, зачастую (а точнее, почти всегда) не интерпретируемое из-за проклятия размерности

2. "неявная оптимизация" это придуманный термин Вами лично, т.е. ничего подобного не существует и на это нельзя ссылаться. Стат исследование это стат исследование, количественная оценка событий и оценка вероятностей, если угодно.

3. Можно говорить о закономерности, когда гипотеза о ее наличии (исходя из стат. исследования) подтверждается ботом. Т.е. статистические выводы о наличии закономерности подтверждены на практике. Здесь мы не касаемся темного леса подтверждения и отклонения статистических гипотез. Как написал Алексей Николаев, это неплохо бы делать. Также, абсолютно не определены доверительные границы для таких тестов, когда изначальная гипотеза допускает вариант "ничто не вечно под луной". В данном смысле "закономерность" трактуется как количественная повторяемость однотипных событий на исследуемом интервале, чем больше тем лучше.

4. Это просто ничего, не лучше и не хуже, т.к. не обладает статистической значимостью, поскольку доверительные границы не определены (см. пункт 3)

5. Скопирован советник из статьи с изначально заложенным принципом, который найден в стат исследовании, и просто оптимизирован. Поскольку вариант ТС максимально простой, то и оптимизация максимально простая, с высоким шансом попадания в цель.

6. Пусть утверждается, без разницы. Возможно, согласен.

7. Опять же, без разницы, на здоровье.

8. Увидеть можно все что угодно, никакого метода не предложено. Обычная всем известная оптимизация.

9. На примере выложенного советника демонстрируется, что fxsaber умеет делать оптимизацию. Больше ничего. Оптимизация и стат. исследование это разные вещи (см. википедию) и такое сравнение просто дилетантское. Оптимизация может быть на завершающем этапе исследования, этого никто не отрицал. Делать исследования полностью на основе оптимизации - очередной бред, это не исследования, и всем это прекрасно известно, в т.ч. и ув. Саберу. Garbage in, garbage out.

У меня к Вам только один вопрос, зачем Вы намеренно вносите какую-то дизу в наш конверсэйшн и активно ее защищаете, зачем так усложнять жизнь себе и людям. Вопрос, скорее, риторический.
 
Maxim Dmitrievsky:


На самом деле, публика на этом форуме просто не шарит ни в чем, кроме программирования.

Макс, здесь форум кодеров и все! Рекомендую материалы из статьи разместить на других ресурсах. И ни в коем случае не сворачивать с пути исследования именно времени рынка и его структуры.

И да снизойдет на тебя благодать в виде наличных.

 
Alexander_K2:

На самом деле, публика на этом форуме просто не шарит ни в чем, кроме программирования.

Макс, здесь форум кодеров и все! Рекомендую материалы из статьи разместить на других ресурсах. И ни в коем случае не сворачивать с пути исследования именно времени рынка и его структуры.

И да снизойдет на тебя благодать в виде наличных.

Думаю, здесь есть эффект глухого телефона, люди не знают друг друга и говорят на разных языках

Вашими молитвами, Александр ))

 

Об оптимизации простыми словами:


Оптимизация - поиск значений группы параметров обеспечивающих максимальное значению целевого параметра внутри замкнутой системы.

Поиск можно рассматривать как исследование, если это обдуманный перебор значений и проверка результата в целевом параметре.


Если собираются данные по зависимостям значений и строятся выводы, то это статистическое исследование. (генетический алгоритм это автоматизирует и мы не замечаем процесса).

НО! - статистическое исследование не суть Оптимизации, а ТОЛЬКО часть. 


fxsaber  написал: "Результат любой оптимизации - есть стат. исследование, даже если нет 100%-ой интерпретации."

Но результат любой оптимизации - лучшие значения параметров системы обеспечивающие максимальный результат в целевом параметре. А статистическое исследование - инструмент, средство, часть процесса оптимизации, который работает автоматически в тестере.

Генетические алгоритмы - это просто!
Генетические алгоритмы - это просто!
  • www.mql5.com
Введение Генетический алгоритм (ГА) относится к эвристическим алгоритмам (ЭА), который даёт приемлемое решение задачи в большинстве практически значимых случаев, однако при этом правильность решения математически не доказана и применяют чаще всего для задач, аналитическое решение которых весьма затруднительно или вовсе невозможно. Классическим...
 
Алексей Тарабанов:

Ой. А можно еще 2 таких-же участка? Если подряд, то не обижусь.  


Вот "ещё пара участков"

 
Alexander_K2:

На самом деле, публика на этом форуме просто не шарит ни в чем, кроме программирования.

Макс, здесь форум кодеров и все! Рекомендую материалы из статьи разместить на других ресурсах

Вам и на другом ресурсе сразу же сказали, что вы с умным видом несете чепуху)
Законы математики, они для всех ресурсов одинаковы)
 
Реter Konow:

Об оптимизации простыми словами:


Оптимизация - поиск значений группы параметров обеспечивающих максимальное значению целевого параметра внутри замкнутой системы.

Поиск можно рассматривать как исследование, если это обдуманный перебор значений и проверка результата в целевом параметре.


Если собираются данные по зависимостям значений и строятся выводы, то это статистическое исследование. (генетический алгоритм это автоматизирует и мы не замечаем процесса).

НО! - статистическое исследование не суть Оптимизации, а ТОЛЬКО часть. 


fxsaber  написал: "Результат любой оптимизации - есть стат. исследование, даже если нет 100%-ой интерпретации."

Но результат любой оптимизации - лучшие значения параметров системы обеспечивающие максимальный результат в целевом параметре. А статистическое исследование - инструмент, средство, часть процесса оптимизации, который работает автоматически в тестере.

Без изначальных предпосылок (стат. исследования) нет никакой оптимизации, нечего оптимизировать. Можно оптимизировать свои фантазии, но тогда и результат будет в виде розовых пони

Не надо путать генеральное стат. исследование со статистикой, получаемой во время оптимизации. Иначе хвост начинает вилять собакой.

Неплохо бы давать ссылки на цитаты.

 

По возможности предпочитаю делать анализ в самом терминале, так что взял один свой индикатор, дополнил слегка, чтобы помимо кумулятивных прошлых циклов выводил приращения в чистом виде, и получил такую картинку (наложена на оригинал из статьи):

eurusd hourly price boxplot with mean

Это среднее по часовым свечкам, а не медиана в M15, но сходство есть.

Запустил WFO с 2016 года (генетику) с такими настройками: оптимизация на 12 месяцах, форвард торговля на 3 (итого 12 проходов). Получил отчет:

WFO price moves MA aligned

inMaxAbsoluteDD и inMinTrades не использовались.

 
Stanislav Korotky:

По возможности предпочитаю делать анализ в самом терминале, так что взял один свой индикатор, дополнил слегка, чтобы помимо кумулятивных прошлых циклов выводил приращения в чистом виде, и получил такую картинку (наложена на оригинал из статьи):


Это среднее по часовым свечкам, а не медиана в M15, но сходство есть.

Запустил WFO с 2016 года (генетику) с такими настройками: оптимизация на 12 месяцах, форвард торговля на 3 (итого 36 проходов). Получил отчет:


inMaxAbsoluteDD и inMinTrades не использовались.

А почасовой статистики нет? не смог разглядеть

Т.е. изначальная гипотеза: в определенные часы приращения, в среднем, растут, т.е. в эти периоды будет достигнут макс. профит. Если получить почасовую статистику профитов через оптимизацию, то можно подтвердить\опровергнуть гипотезу (не добавляя новых параметров в ТС)

А если оптимизатор найдет другие часы, то это будет подгонка. Такое с высокой вероятностью начнет происходить при увеличении кол-ва параметров ТС, т.е. генетика будет торговать не там и ничего не найдет из предположенного (как вариант).

1...161718192021222324252627282930...32
Новый комментарий