Обсуждение статьи "Исследование сезонных характеристик финансовых временных рядов при помощи диаграмм Boxplot" - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотел написать следующую, с двойным зарядом, но уже сомневаюсь ) Последствия слишком непредсказуемые
подкидывайте конечно
я предлагал Вам продемонстрировать методику поиска закономерности на других ЦР, возьмите кроссы, это тоже ЦР, но в нем нет информации о USD, там не получится подогнать методику под то, что и так видно на графиках ;)
EURJPY.
В деталях боксплоты по часам не разбираю, нужно детализировать т.к. из-за выбросов медианы плохо видно, показываю общую картину, для себя детализировал
на графике видно, что часы совсем не те, что для EURUSD
На основании чисто разведочного анализа (0 оптимизации) подобраны часы, оставил только покупки, хотя есть варианты на продажу:
Повторяю, оптимизации 0, т.е. можно улучшать параметры в окрестностях
Дальше сами, не хочу вступать в очередную полемику.
Хотел написать следующую, с двойным зарядом, но уже сомневаюсь ) Последствия слишком непредсказуемые
подкидывайте конечно
СБ - достаточно коварная штука. Его траектории с большой вероятностью образуют нечто похожее на циклы (читал об этом и сам сталкивался при моделировании). Посему, стараюсь не только рисовать, но и, по возможности, считать. Но совершенно не готов требовать того же от других - всё же тестирование и оптимизация решают примерно те же задачи и при том гораздо более понятны большинству.
СБ - достаточно коварная штука. Его траектории с большой вероятностью образуют нечто похожее на циклы (читал об этом и сам сталкивался при моделировании). Посему, стараюсь не только рисовать, но и, по возможности, считать. Но совершенно не готов требовать того же от других - всё же тестирование и оптимизация решают примерно те же задачи и при том гораздо более понятны большинству.
Интересно как бы провели тесты (расчеты?) на примере с найденными циклами, может можно автоматизировать перебор/поиск по каким-то критериям?
Интересно как бы провели тесты на примере с найденными циклами, может можно автоматизировать перебор/поиск по каким-то критериям?
Я бы сказал, что это две задачи
1) для группы выборок (выборка = ящик) я применил бы хотя бы медианный тест
2) можно пытаться подбирать циклы оптимизируя статистику из первого пункта. Но мне кажется более правильно применять матстат навроде того, что используется в распознавании речи.
Я бы сказал, что это две задачи
1) для группы выборок (выборка = ящик) я применил бы хотя бы медианный тест
2) можно пытаться подбирать циклы оптимизируя статистику из первого пункта. Но мне кажется более правильно применять матстат навроде того, что используется в распознавании речи.
да, читаю про тест, спасибо
интересны еще какие-нибудь тесты на.. как это назвать, на интерчейндж между 2-мя распределениями, т.е. зависимость точек второго или нескольких последующих от первого. Может, тест Муда тоже об этом, пока не вникнул
или какие-то лаговые тесты\взаимосвязиИнтересно как бы провели тесты (расчеты?) на примере с найденными циклами, может можно автоматизировать перебор/поиск по каким-то критериям?
есть такой классный "метод фонарика" :-)
ряд из XY с его разбросами проецируется на ось X под разными углами, по плотности "теней" делаются свёртки по разным модулям.
Методом деления пополам выявляется примерная периодичность и соответсвующая ей скорость роста/падения.
немного похоже на часть преобразования фурье или метод главных компонент. Вычислительная сложность выходит N^2(почти перебор) но вот как раз она меньше всего волнует.
есть такой классный "метод фонарика" :-)
ряд из XY с его разбросами проецируется на ось X под разными углами, по плотности "теней" делаются свёртки по разным модулям.
Методом деления пополам выявляется примерная периодичность и соответсвующая ей скорость роста/падения.
немного похоже на часть преобразования фурье или метод главных компонент. Вычислительная сложность выходит N^2(почти перебор) но вот как раз она меньше всего волнует.
а есть названия модулей на пайтон или R? лучше пайтон
да, читаю про тест, спасибо
интересны еще какие-нибудь тесты на.. как это назвать, на интерчейндж между 2-мя распределениями, т.е. зависимость точек второго или нескольких последующих от первого. Может, тест Муда тоже об этом, пока не вникнул
Если правильно понял, то это goodness-of-fit tests, есть два основных типа
1) one sample - проверяется соответствие известному распределению
2) 2 или больше samples - проверяется одинаковость распределения у выборок. Двувыборочный тест Колмогорова-Смирнова, Муд тоже, runs tests
Если правильно понял, то это goodness-of-fit tests, есть два основных типа
1) one sample - проверяется соответствие известному распределению
2) 2 или больше samples - проверяется одинаковость распределения у выборок. Двувыборочный тест Колмогорова-Смирнова, Муд тоже, runs tests
нуу.. что-то похожее, да. В голове была идея просто найти регрессию одного набора точек на другой и посмотреть взаимосвязи. Самое простое, что пришло в голову. Тогда можно получить дополнительные сигналы. Не знаю насколько это будет статистически правильно.
т.е. торговаться будут зависимости, вызванные изменениями в предыдущем часе, не только в текущем. От поведения в предыдущем часе сигналы в текущем будут варьироваться, если найти взаимосвязь. Это уже ближе к подгонке или оптимизации.