Кто-нибудь для своего робота сделал Автоматическую Виртуальную само-оптимизацию ? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там завуалированные отрицательные спреды - лаговый арбитраж, когда отрицательный спред разнесен по времени: не одномоментен.
Отрицательные спреды, разнесенные во времени, это очень интересная идея! Есть над чем подумать.
Reverse-торговля - это всегда торговля этой идеи. Проблема - это когда битые котиры в истории котировок.
Reverse-торговля - это всегда торговля этой идеи. Проблема - это когда битые котиры в истории котировок.
Чтобы этого не было, приходится исхитрятся, делая фильтры на сверх-прибыльные участки в истории. Склоняюсь, что это битые котиры, потому что вряд ли лаговый арбитраж имел место для реального профита.
Можно делать оптимизацию по кастом-показателям, из которых выкинуты выбросы по прибыли.
Можно делать оптимизацию по кастом-показателям, из которых выкинуты выбросы по прибыли.
Так будет несправедливость к разным проходам. Покажу на примере.
Назовем два прохода через ТС1 и ТС2. Рассматриваем торговлю внутри одного определенного часа.
ТС1 намолотил 1000 пунктов, закрыв 100 позиций.
ТС2 - 100 пунктов, закрыв 10 позиций.
Если будем смотреть на график баланса, то для ТС1 будет явный выброс профита за час. А для ТС2 - нет.
Если выкидывать выбросы профита, то тогда это надо будет сделать для ТС1, но не делать для ТС2. Но это некорректно, т.к. после применения такого фильтра ТС2 торговал в этот час, а ТС1 - как бы нет. Т.е. у ТС2 история торгов была больше. А потому сравнивать их результаты неверно.
Но вот если мы выбросим один и тот же интервал у обеих ТС, то тогда все корректно. Поэтому и нужно без всяких ТС определить, какие участки выбрасывать сразу у всех ТС.
Так будет несправедливость к разным проходам. Покажу на примере.
Назовем два прохода через ТС1 и ТС2. Рассматриваем торговлю внутри одного определенного часа.
ТС1 намалотил 1000 пунктов, закрыв 100 позиций.
ТС2 - 100 пунктов, закрыв 10 позиций.
Если будем смотреть на график баланса, то для ТС1 будет явный выброс профита за час. А для ТС2 - нет.
Если выкидывать выбросы профита, то тогда это надо будет сделать для ТС1, но не делать для ТС2. Но это некорректно, т.к. после применения такого фильтра ТС2 торговал в этот час, а ТС1 - как бы нет. Т.е. у ТС2 история торгов была больше. А потому сравнивать их результаты неверно.
Но вот если мы выбросим один и тот же интервал у обеих ТС, то тогда все корректно. Поэтому и нужно без всяких ТС определить, какие участки выбрасывать сразу у всех ТС.
чем меньше фильтров, тем живее торговля
Вы абсолютно не понимаете, о чем идет разговор. Но влезаете со своими высказываниями в шесть слов.
Вы абсолютно не понимаете, о чем идет разговор. Но влезаете со своими высказываниями в шесть слов.
абсолютно понимаю не только теоретически, но и практически
издевательства над графиком и ТС дают только отрицательный результат
абсолютно понимаю не только теоретически, но и практически
издевательства над графиком и ТС дают только отрицательный результат
Мне как-то раз написали
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
Alain Verleyen, 2019.11.18 21:11
Я бы посоветовал вам раз и навсегда забыть меня своими бесполезными и высокомерными постами.
К сожалению, у меня нет способа отфильтровать их.
Никогда не отвечайте на мой пост, пожалуйста, вы тратите мое время из-за уведомлений.
Я принял эту просьбу. Пожалуйста, примите и вы эту просьбу, будто она исходит от меня к вам.
Мне как-то раз написали
Я принял эту просьбу. Пожалуйста, примите и вы эту просьбу, будто она исходит от меня к вам.
если Вы не собираетесь писать для других, это Ваше право
прошу учесть, что форум - это СМИ
продолжайте отстаивать свою точку зрения, получится диалог