Обсуждение статьи "Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть III): сетка на коррекциях с мартингейлом"
Статья в принципе ни о чем ..
Болтать - не мешки ворочать :-))
Dmitiry Ananiev:
А
что, даже такие стать оплачиваются ? Так я подобных статей могу по 2-3 в день клепать.
Статья в принципе ни о чем ..
Вы напишите хотя бы одну статью, пусть даже и "ниочёмную", потом делайте такие громкие заявления ;-)
ОК . Вопрос к администрации. Оплатят ли мне такую статью. Примерный план статьи.
Беру любой эксперт вот такой
вот например из кодобазы -
https://www.mql5.com/ru/code/26013
Тестирую по ценам. Потом на вход подаю цены по МА. и допустим цены который выдает Параболик.
Делаю тесты на разных ТФ и и 5 ти инструментах.
Заношу данные в таблицу и наливаю воды что робот в принципе неплох, но сливает
падла...
Но в следующей статье мы прикрутим к нему стоплосс и трейлинг стоп классические и на основе индикаторов.
Я так понимаю цена вопроса 200 баксов! Да это будут почти самые легкие деньги!
- www.mql5.com
ОК . Вопрос к администрации. Оплатят ли мне такую статью. Примерный план статьи.
Беру любой эксперт вот
такой вот например из кодобазы -
https://www.mql5.com/ru/code/26013
Тестирую по ценам. Потом на вход подаю цены по МА. и допустим цены который выдает Параболик.
Делаю тесты на разных ТФ и и 5 ти инструментах.
Заношу данные в таблицу и наливаю воды что робот в принципе неплох, но
сливает падла...
Но в следующей статье мы прикрутим к нему стоплосс и трейлинг стоп классические и на основе индикаторов.
Я так понимаю цена вопроса 200 баксов! Да это будут почти самые легкие деньги!
- 2010.02.19
- www.mql5.com
Автору спасибо, мне стало интересно покопать тему.
По поводу годовой прибыльности не понял рассуждений. Для меня годовая прибыльность видится такой
- Прогнали советник за 10 лет.
- Разбили первые 9 лет на 1000 интервалов одинаковой длины. Начало каждого интервала TimeBegin[i].
- TimeEnd[i] = TimeBegin[i] + год.
- На каждом интервале (TimeBegin[i]; TimeEnd[i]) посмотрели прибыль (Profit[i]) и просадку (DD[i]).
- Минимальное значение прибыли из этих 1000 штук - прибыльность ТС.
- Фактор восстановления - минимальное значение Profit[i]/DD[i].
USDCAD_ALWAYS.html отчет содержит только BUY-позиции.
Просьба прикрепить сеты, потому что, как оказалось, отчеты тестера отвратительны для понимания входных параметров.
@Rashid Umarov, предлагаю посмотреть любой отчет из статьи, чтобы полностью понять эту проблему отчетов.
Буквально сразу нарвался на такую Ж.
Есть две мысли по теме, на которые хотелось бы увидеть вдумчивые ответы.
Первая мысль.
Подобный ММ может быть прикручен к любой ТС. Причем MQL позволяет это сделать так, что берете любую ТС, вставляете в нее одну строку, и она начинает обладать данным ММ. Например, берем обычный пример на МАшках из поставки. Прописали в исходнике строку, после чего МАшка стала доливаться в случае неудач. Т.е. просто логично написать такую библу.
Вторая мысль.
Представим, что каждая доливка имеет свой мэджик. Вход - 0. Первая доливка - 1. Вторая - 2. И т.д. Тогда для каждого мэджика можно построить график доходности. Очевидно, окажется, что 0-доходность будет отрицательной. 1-доходность будет получше. И с ростом номера доходность будет увеличиваться. Тогда встает резонный вопрос, нахрена в ТС присутствуют убыточные доходности? Их можно просто выбросить. Очевидно, что чем выше мэджик, тем лучше показатели доходности, но падает количество сделок.
Вытащить эти доходности прямо в Тестере, сделав обычную ТС, так же можно в одну строку.
Итог.
По итогу не могу понять, где ошибаюсь в своем выводе. Все доливочные ТС являются своего рода самообманом - уменьшение профита. Речь на про слив в виде кочерги, а именно про уменьшение профита. Ведь можно из любой доливочной ТС вытащить более профитную ТС. Вроде, логически все правильно в таком выводе. Но не могу понять, почему не уверен, т.к. был такой эксперимент.
Экперимент.
Брал неплохого канального скальпера - торгуем от границ канала вовнутрь. Т.е. 99% ТС - это алгоритм построения канала.
Что-то вроде того, что описано в "Первая мысль" применял к нему. Грубо говоря, разрешал открывать вторую позицию, если цена вышла за канал на какое-то расстояние. Понятно, что прибыль вырастала чисто из математических соображений. Но увеличивалась и загрузка депозита. Поэтому логично было смотреть на изменения ФВ (фактора восстановления). И он, гад, улучшался.
Т.е. что происходило. Я бы мог классически торговать канал на 1 лот и получить Profit1. Мог бы классически торговать канал на 1 лот, но канал бы был расширен, и получить Profit2. А мог как бы объединить эти ТС, сделав доливку, как написал выше. При этом основной вход на 0.5 лота и доливку на столько же. Получил бы Profit3. Очевидно, что Profit3 = (Profit1+Profit2)/2. Но только с просадкой наблюдалось значительное улучшение.
Фактически, прихожу к тому, что если есть две прибыльные эквити, то их объединение (с весовыми коэффициентам, сумма которых единица) дает более привлекательную эквити. Собственно, гридер - это объединение нескольких ТС с одинаковыми коэффициентам, мартин - с разными. И глупость этих подходов состоит только в том, что в портфеле таких объединений допускаются сливные (первые значения мэджиков) слагаемые. Т.е. гридер/мартин - это частный случай объединения портфеля ТС с включенной глупостью (в портфеле есть убыточные).
Есть две мысли по теме, на которые хотелось бы увидеть вдумчивые ответы.
...Фактически, прихожу к тому, что если есть две прибыльные эквити, то их объединение (с весовыми коэффициентам, сумма которых единица) дает более привлекательную эквити. Собственно, гридер - это объединение нескольких ТС с одинаковыми коэффициентам, мартин - с разными. И глупость этих подходов состоит только в том, что в портфеле таких объединений допускаются сливные (первые значения мэджиков) слагаемые. Т.е. гридер/мартин - это частный случай объединения портфеля ТС с включенной глупостью (в портфеле есть убыточные).
Ну вот - готовый План статьи )
Осталось реализовать в коде, запустить сигналы на пару месяцев и написать статью.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть III): сетка на коррекциях с мартингейлом:
В этой статье мы попробуем создать лучший из возможных советников, работающих по принципу сеточника. Как обычно, это будет кроссплатформенный советник, способный работать как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5. Первый советник был хорош всем, кроме того, что не мог принести прибыль на длительном промежутке времени. Второй советник мог работать на интервалах более нескольких лет. Но принести более 50% прибыли в год при максимальной просадке менее 50% он был не способен.
Наибольший интерес для нас представляет колонка "Фактор восстановления". Значение в этой колонке показывает отношение прибыли, полученной советником, к максимальной просадке. То есть фактор восстановления = прибыль / макс. просадка. Таким образом, чем больше данное значение, тем прибыльней советник на тестируемом инструменте. Естественно, что для корректного сравнения также следует учитывать период тестирования.
Напоминаю, что для рынка Форекс период тестирования равен 9 годам, а для фондового рынка - 6 годам. То есть например, фактор восстановления 9 для рынка Forex аналогичен 100% прибыли в год, а для инструментов фондового рынка это уже 150% прибыли в год.
Если вам больше интересен график баланса, то графики баланса представлены ниже.
USDCAD:
NZDUSD:
Автор: Roman Klymenko