Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Волны расходятся кругами ;) :)
Вот информация спровоцировала возмущение, и цена пошла. Возможно ли, что при постепенном прекращении действия "памяти", цена останавливается в любом произвольном месте? Или эти места - всё таки ограниченные области, которые мы считаем уровнями. Когда один человек думает: "Вот дойду до этой точки и забираю". А другой: "Больше нет сил терпеть, ещё 20 пунктов и закрываю".
Т.е. приращения цены различны на разных участках ценовой шкалы.
это уже вопрос оптимизации. возможно все что угодно
Ахххх.... Первый человек, который понимает, что надо с тиками делать. Именно так - работать с тиками с частотой дискретизации 1 сек.
Александр, я так понял это при скальпинге?
это уже вопрос оптимизации. возможно все что угодно
Александр, я так понял это при скальпинге?
Точнее - при пипсовке.
Для интрадея нужно более серьезное прореживание - до 1 значения в 10-15 секунд.
Важно понимать другое - при любом типе прореживания тикового ряда, должна сохраняться некая временная зависимость объема выборки и времени. Т.е. условно 1000 прореженных событий днем должны соответствовать условно торговой сессии, а ночью - условно суткам при сохранении такого потока.
Можно, в принципе, работать и с линейным временем, т.е. OPEN/CLOSE M1, M5, ..., тогда и циклы явные - торговая сессия, день, неделя, ..., но внутри дня теряется точность при уменьшении объема выборки и можно говорить только о торговле внутри недели, месяца, ...., т.е. 1-2 сделки в неделю. Рядового трейдера это устроить никак не может - он стремиться рвать и метать в течение суток и работает с тиками, но при этом теряется во временном пространстве и сливает :)))
Насчет циклов...
Внутри дня они отчетливо видны. См. графики GBPUSD за этот месяц:
На нижнем индикаторе Колдуна (щас греется, наверное, на опушке леса) эта периодичность присутствует в дисперсии процесса (красная и синяя линии) - практически синусоида.
Важно уметь прогнозировать именно поведение дисперсии (волатильности) и сделки заключать только при выходе цены (или суммы приращений) за рамки дисперсии, при прохождении точки перегиба (на графиках отмечены зелеными кружками).
а почему волатильность в цены сразу не встроили? в смысле, график уже с учетом её трансформировать дальше
проредить тики по волатильности, например
а почему волатильность в цены сразу не встроили? в смысле, график уже с учетом её трансформировать дальше
проредить тики по волатильности, напримерЭэээ... Не умею.
Я чего-то нарыл во временных циклах волатильности (но мои циклы почему-то отличаются от циклов Ганна), по-тихоньку пользуюсь этим и все.
Не Грааль у меня, конечно, но некие +20-25% уже 3-й месяц идут, а теперь уже и на реале. Возможно, и солью все в унитаз, конечно... Но, без этих циклов, слил бы все намного раньше.
Ээээ... Не умею.
Я чего-то нарыл во временных циклах волатильности (но мои циклы почему-то отличаются от циклов Ганна), по-тихоньку пользуюсь этим и все.
Не Грааль у меня, конечно, но некие +20-25% уже 3-й месяц идут, а теперь уже и на реале. Возможно, и солью все в унитаз, конечно... Но, без этих циклов, слил бы все намного раньше.
Уже писал в теме МО, что по идее это делается в один заход при помощи обратного преобразования Ламберта
но там слишком сложный мат аппарат для меня https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
Хотя пакеты для R и Py есть
Maxim Dmitrievsky
A lexander_K
Для меня циклы - пока направление не изученное. Я вижу, что циклы есть и период колебания меняется. Много вопросов. Спасибо за интересную информацию.
Maxim Dmitrievsky
A lexander_K
Для меня циклы - пока направление не изученное. Я вижу, что циклы есть и период колебания меняется. Много вопросов. Спасибо за интересную информацию.
:))) Безусловно, цикличность на рынке есть. Но, не явно в цене, а в ее дисперсии (волатильности). А единым началом являются приращения, обуславливающие как цену, так и ее дисперсию. Выглядит это так - плотность вероятности приращений как бы периодически сжимается/расширяется в течение суток. Собственно, если мы говорим о памяти как последействии процесса, то эта вещь - цикличность - и есть память.
Если удастся еще и цену как дисперсию представить в синусоидальной форме, ну, это ваще, конечно, будет нечто :)))
Для справки:
Дисперсия процесса рассчитывается по формулам, к примеру из:
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
:))) Безусловно, цикличность на рынке есть. Но, не явно в цене, а в ее дисперсии (волатильности). А единым началом являются приращения, обуславливающие как цену, так и ее дисперсию. Выглядит это так - плотность вероятности приращений как бы периодически сжимается/расширяется в течение суток. Собственно, если мы говорим о памяти как последействии процесса, то эта вещь - цикличность - и есть память.
Если удастся еще и цену как дисперсию представить в синусоидальной форме, ну, это ваще, конечно, будет нечто :)))
Для справки:
Дисперсия процесса рассчитывается по формулам, к примеру из:
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
волатильность получить из преобразований в моей статье как 2 пальца.. собственно вопрос в дальнейших преобразованиях исходного ряда, а именно как сэмплить
нужен ресерч или готовые формулЕ