Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ" - страница 3

Новый комментарий
 
fxsaber:

Статья великолепна по стилю изложения и материалу в ней. Очень приятно было ощущать себя полным нулем даже после попыток разобраться в алгоритмах исходника...

Однако, всегда находятся ценители "годноты", обладающие глубинными знаниями для оценки потугов "младших товарищей".

Жаль, что пути с такими сверх-спецами не могут не пересекаться. В несуществующий черный список, короче.

Гы))) Зачетненько

 
"Грокать" - неологизм, жаргон. Происходит от американского "grok", которое, и там (в америке) является сленгом. Слово придумано писателем-фантастом Робертом Хайнлайном и использовано в романе «Stranger in a strange land» («Чужак в чужой стране») в 1961 г.
 

Help, error compile


Auto_optimizer.mqh

'virtual_optimizer' - function already defined and has different type Auto_optimizer.mqh 47 18

47 "CAuto_optimizer::virtual_optimizer(void) {"

fractional_entropy_trader.mq5

can't open "C/////D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Include\Auto optimizer.mqh" include file fractional_entropy_trader.mq5 13 11



i use 

https://www.mql5.com/ru/code/1146   - aglib

https://www.mql5.com/ru/code/16006   - mt4 orders for mt5



ALGLIB - библиотека численного анализа
ALGLIB - библиотека численного анализа
  • www.mql5.com
Реальный автор: Вам необходимо произвести быстрое Фурье-преобразование? Решить систему дифференциальных уравнений? Или произвести сложный анализ данных? И чтобы все методы были собраны в одном месте, да еще и в исходном коде? Тогда выбирайте библиотеку численных методов ALGLIB! На сегодняшний день ALGLIB является одной из лучших библиотек...
 
krisy:

Help, error compile

#include <Auto_optimizer.mqh>
                             hnd = iCustom(NULL, 0, "fractional_entropy", false, diff_degree, 1e-05, number_of_sampleS, entropy_window);
                             hnd1 = iCustom(NULL, 0, "fractional_entropy", true, diff_degree, 1e-05, number_of_sampleS, entropy_window);
void CAuto_optimizer::virtual_optimizer(void) {

Кто-то все таки решил попробовать запустить.

 
fxsaber:

В статье два применения.

Одно - теоретическое. Там, действительно, подставлять можно, что угодно.

Другое - практическое: Тестер. Нельзя так делать. Вы мат. ожидание просто уничтожили этим способом.

А ведь именно через Тестер ведете анализ перспективности. А он такую картину показывает, что в корзину очень много хороших идей выбросите по итогу.


ЗЫ Нужен какой-то грамотный ликбез по использованию Тестера.

это ко мне просьба? или вы про штатный тестер :)

почему нельзя делать? можно по всем тикам запустить, картина мало изменится. Просто то что клоузы в обучении участвуют, это да, но ничто не мешает..

кстати, можно сделать проще еще. Возьмите любой каст. символ с периодической ф-ей, например, как здесь и посомтрите как вся эта телега поедет. Примерно так и поедет как на графике. Т.е. с оптимизатором все Ок, проблема в данных. 
 
Maxim Dmitrievsky:

это ко мне просьба? или вы про штатный тестер :)

почему нельзя делать? можно по всем тикам запустить, картина мало изменится. Просто то что клоузы в обучении участвуют, это да, но ничто не мешает..

Да, про штатный. Выкрутил бы спред в ноль для подобных тестов. Когда спред будет побежден, только тогда уже можно начинать его увеличивать.

К тому же есть лимитные ордера, которые существенно позволили бы улучшить мат. ожидание (сейчас оно нулевое при тысяче сделок).

 
fxsaber:

Да, про штатный. Выкрутил бы спред в ноль для подобных тестов. Когда спред будет побежден, только тогда уже можно начинать его увеличивать.

К тому же есть лимитные ордера, которые существенно позволили бы улучшить мат. ожидание (сейчас оно нулевое при тысяче сделок).

а, ну понятно. Выше добавил как тестировался алгоритм в целом, т.е. улавливает ли закономерности. Остальное дело в данных, да.

У меня другие ТС немного, эта как бы еще непаханное поле, открыт для предложений что можно докрутить

 
fxsaber:

Кто-то все таки решил попробовать запустить.

я запустил, синтаксические ошибки в коде решил не комментировать, сложно предположить почему знак подчеркивания отсутствовал в нескольких именах файлов, перезалить бы исходники если есть возможность - думаю этот вопрос будет периодически повторяться


по статье. однозначно у автора талант объяснять сложные вещи доступным языком, в очередной раз впечатлен этим - СПАСИБО!

хоть я и люблю читать статьи Максима за то, что они компактны и по существу (без воды), но по моему эту статью как раз бы и стоило разделить на 2 части, одну часть реализация индикатора энтропии и некоторые тесты или статистические данные (не понравился выбор ТФ М15, почему то сложилось ощущение, что на этом ТФ был просто результат лучше? .... проверять нужно в общем) и вторую часть бы статьи по автооптимизатору, можно было бы попробовать время торговли подобрать или какой нибудь "контекст рынка" проанализировать

автор статьи дал очень большой и интересный материал для исследований

еще раз СПАСИБО! 

 
fxsaber:

Valaki még mindig úgy döntött, hogy megpróbálja futtatni.

hi
thx help
solved 50%
--------------------
'#property' - semicolon expected fractional_entropy_trader.mq5 6 1
'MT4_ORDER' - declaration without type MT4Orders.mqh 181 16
'MT4_ORDER' - declaration without type MT4Orders.mqh 215 16
'const' modifier not allowed for nonmember functions MT4Orders.mqh 248 27
'}' - expressions are not allowed on a global scope MT4Orders.mqh 283 1



Thank you in advance

 
Igor Makanu:

я запустил, ошибки решил не комментировать, сложно предположить почему знак подчеркивания отсутствовал в нескольких именах файлов, перезалить бы исходники если есть возможность - думаю этот вопрос будет периодически повторяться


по статье. однозначно у автора талант объяснять сложные вещи доступным языком, в очередной раз впечатлен этим - СПАСИБО!

хоть я и люблю читать статьи Максима за то, что они компактны и по существу (без воды), но по моему эту статью как раз бы и стоило разделить на 2 части, одну часть реализация индикатора энтропии и некоторые тесты или статистические данные (не понравился выбор ТФ М15, почему то сложилось ощущение, что на этом ТФ был просто результат лучше? .... проверять нужно в общем) и вторую часть бы статьи по автооптимизатору, можно было бы попробовать время торговли подобрать или какой нибудь "контекст рынка" проанализировать

автор статьи дал очень большой и интересный материал для исследований

еще раз СПАСИБО! 

подумал, что будет не интересно всякие стат. исследования приводить, скрины которых показывал в других темах на форуме. Решил все в одну кучу собрать без тонких деталей. Также, не было времени подбирать ТС - гиперпараметры можно заоптить (например, то, что Александр написал что нужно подбирать окно - все это вынесено в гиперпараметры), но это долго поэтому не стал здесь все это писать. Ну и выше написал в сообщениях как можно улучшить для цен закрытия - улучшения реально будут, например порог-фильтр по энтропии улучшает даже на клоузах. Евробакс м15 просто часто использую. Хорошие результаты показал сходу еще на DAX. Остальные не смотрел. Указал проблему, что сейчас как фича подается линейный тренд, это не во всех ситациях будет работать.

Не было цели выложить готовый робастный алго, была цель показать возможное направление.

по ошибкам не в курсе, залил свои рабочие исходники

12345678910
Новый комментарий