Обсуждение статьи "Грокаем "память" рынка через дифференцирование и энтропийный анализ" - страница 4

 
Maxim Dmitrievsky:

подумал, что будет не интересно всякие стат. исследования приводить, скрины которых показывал в других темах на форуме.

Ваша тема поиска информации в ценовых рядах довольно свежа и актуальна, у Вас реально авторский подход, а не очередной "компот" из нагугленого материала, я бы все таки посоветовал бы еще раз написать отдельную статью про найденную энтропию или отсутствие оной в ЦР - в сети много статей на эту тему, но часть статей это рефераты или доп.материалы к диссертациям, в общем пишут и переписывают друг у друга всякую чушь ))) 

Maxim Dmitrievsky:

Не было цели выложить готовый робастный алго, была цель показать возможное направление.

и не нужен Грааль, даже если Вы его найдете и выложите в открытый доступ, то все равно найдутся те, кто будет недоволен ))) - люди они такие, да и благодарности от окружающих ждать, имхо, самое не благодарное дело - по моим наблюдениям всегда действует соотношение примерно как: за 2-3 спасибо , получите штук 50 плевков в спину    ))))

 
Igor Makanu:

Ваша тема поиска информации в ценовых рядах довольно свежа и актуальна, у Вас реально авторский подход, а не очередной "компот" из нагугленого материала, я бы все таки посоветовал бы еще раз написать отдельную статью про найденную энтропию или отсутствие оной в ЦР - в сети много статей на эту тему, но часть статей это рефераты или доп.материалы к диссертациям, в общем пишут и переписывают друг у друга всякую чушь ))) 

тогда сразу можно будет сделать с нестандартными тиковыми ТФ, и сравнить с клоузами, показать почему клоузы это плохой выбор (через ту же энтропию). Мб позже

 
krisy:

solved 50%

Где-то случайный символ поставили, когда правили исходники.

 
fxsaber :

Valahol egy véletlenszerű kódot állítottak be, a forráskód uralkodott.

thx, solved!

 
Alexander_K:

Полностью согласен. CLOSE/OPEN M1, M5, .... нам не помощник. Но переход на тики и их прореживание - вещь деликатная, с этим надо уметь работать.

В общем, у Макса еще много чего впереди, но в качестве первой ласточки, статья - годная.

Не надо ничего прореживать. Если я правильно понял алгоритмы, описанные в статье, достаточно брать выборку по таймеру, например раз в секунду, для форекса достаточно. Для биржевой торговли наверное нет, не могу сказать.

Только придется менять размер выборки в сторону увеличения.

P.S. Интересно, сколько % форумчан осилило статью и хоть что-то поняло? :)) Я так с трудом...

 
Alexey Volchanskiy:

Не надо ничего прореживать. Если я правильно понял алгоритмы, описанные в статье, достаточно брать выборку по таймеру, например раз в секунду, для форекса достаточно. Для биржевой торговли наверное нет, не могу сказать.

Только придется менять размер выборки в сторону увеличения.

P.S. Интересно, сколько % форумчан осилило статью и хоть что-то поняло? :)) Я так с трудом...

Ахххх.... Первый человек, который понимает, что надо с тиками делать. Именно так - работать с тиками с частотой дискретизации 1 сек. и выше, в зависимости от брокера. Мое почтение, Алексей!

Насчет понимания написанного - прежде нужно ознакомится с литературой, ссылки на которую приведены в статье.

 
Статья навеяла.

— Куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть?
— А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь.
— Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь.

( Алиса в Стране чудес)

 
Alexander_K:

Ахххх.... Первый человек, который понимает, что надо с тиками делать. Именно так - работать с тиками с частотой дискретизации 1 сек. и выше, в зависимости от брокера. Мое почтение, Алексей!

Насчет понимания написанного - прежде нужно ознакомится с литературой, ссылки на которую приведены в статье.

Просто у меня так скальпер работает, именно с частотой 1 Гц, я опытным путем подобрал, что это оптимально с точки зрения минимальной нагрузки на процессор и достаточной достоверности данных. Ну не по ценам же открытия скальпировать :))

 
Yuriy Asaulenko:
Статья навеяла.

— Куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть?
— А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь.
— Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь.

( Алиса в Стране чудес)

Веселит тут то, что все эти умные методы особо-то и не нужны для зарабатывания денег. У меня скальпер ничего не знает о статистике, вчера выдал 7.4% прибыли от депо, сегодня пять с копейками. Достаточно грамотно определять скорость изменения цены для правильного входа и канал, в котором работаем. Ну и еще несколько плюшек необходимы. Я пока их реализовал на полуавтомате, автомат еще не получается. Но на хлебушек вполне зарабатываю. Я ж тунеядец уже 10 лет, надо как-то кормиться ))

 
Спасибо! Статья классная! Респект и уважуха автору. Понятно что грааля на блюдечеке здесь не предпонесут, но многие элементы, например про автооптимизацию, реально новый материал.