Самая банальная стратегия торговли - страница 41

 
secret:

Ну это одна сделка. А где ваш стейт за два года, подскажите?

Я какой мне в том смысл, кому-то зачем-то показывать какие-то стейты? Я что, денег прошу в управление, или что?
 
Смысл в том, что утверждение "цена ползёт в соответствии с прогнозом" подтверждается статистикой, а не единичной сделкой.
 
secret:

Ну это одна сделка. А где ваш стейт за два года, подскажите?

А с какого бодуна кто-то должен здесь показывать свой реал? 
 
secret:
Смысл в том, что утверждение "цена ползёт в соответствии с прогнозом" подтверждается статистикой, а не единичной сделкой.

Ещё раз: простая арифметика, всё связывающая жёстко (!) воедино означает, что "цена ползёт в соответствии с прогнозом" и "разность с SMA возвращается к нулю" - тождественные утверждения. У Вас вызывает сомнения, что разность с SMA возвращается к нулю?

Давайте ещё раз медленно попытайтесь осознать красоту арифметики. Возьмем EURUSD на "сейчас". Вот рассогласование с SMA, запаздывающей на половину суток:

 

Вы понимаете, что даже если вовсе не предсказывать ход разности в будущее, то есть просто провести горизонтальную линию, то и то очевидна тенденция (куда цена будет уплывать благодаря вкладу SMA):

 
mikhael1983isakov:
Ещё раз: простая арифметика, всё связывающая жёстко (!) воедино означает, что "цена ползёт в соответствии с прогнозом" и "разность с SMA возвращается к нулю" - тождественные утверждения. У Вас вызывает сомнения, что разность с SMA возвращается к нулю?

бред собачий.

Первые разности цены тоже являются стационарным процессом, но это совсем не значит, что на основе их прогноза можно достоверно прогнозировать поведение котировок.

есауленко, хватит бегать по двум профилям... 

 
Yuriy Asaulenko:
А с какого бодуна кто-то должен здесь показывать свой реал? 

Никто никому ничего не должен) просто приличные джентльмены верят статистике, а не везению)

 
secret:

Никто никому ничего не должен) просто приличные джентльмены верят статистике, а не везению)

Если четыреста тысяч английских джентльменов «без определенных занятий» (согласно их собственному признанию во время переписи 1881 года) не приносят пользы, — долой их! Пошлите их работать: пахать землю, сажать картофель. Если вам выгодно их сохранить, — что ж, пожалуйста; но только пусть и простой англичанин участвует в распределении прибылей, которые получают эти люди, не имея «определенных занятий». (с) Дж. Лондон "Люди Бездны".
 
mikhael1983isakov:

"цена ползёт в соответствии с прогнозом" и "разность с SMA возвращается к нулю" - тождественные утверждения.

Ни разу не тождественные. Разность с SMA - стационарный процесс, цена - нет. Совершенно разные классы процессов.

Например, разность с SMA может идти к нулю за счет того, что цена после импульса стоит на месте, а SMA медленно подтягивается к ней.

 
secret:

Ни разу не тождественные. Разность с SMA - стационарный процесс, цена - нет. Совершенно разные классы процессов.

Уважаемый secret , почему Вам так трудно понять, что между ходом разности с SMA (в области будущего обозначена как Rfut) и ходом цены (в области будущего обозначена как Afut) существует простая и жёсткая связь, что суть означает, что речь о физически эквивалентных представлениях одного и того же (индекс f нумерует отсчёты в будущее, от 1 и до бесконечности):

secret:

Например, разность с SMA может идти к нулю за счет того, что цена после импульса стоит на месте, а SMA медленно подтягивается к ней.

Какая Вам разница "за счёт чего" что происходит? При любых изменениях всего формула выше справедлива. По определению SMA, заметьте. В это формуле нет ничего, кроме определения SMA, просто "вывернутого наизнанку".

В примере какой Вы привели это означает лишь то, что прогнозу разности, возвращающейся к нулю, будет соответствовать прогноз цены, "стоящей на месте". Она всё также будет "ползти по прогнозу".

Разумеется, при таком прогнозе цены (близком к горизонтальной линии) Вы не будете открывать сделок.

 
mikhael1983isakov:

между ходом разности с SMA и ходом цены существует простая и жёсткая связь, что суть означает, что речь о физически эквивалентных представлениях одного и того же

Какая Вам разница "за счёт чего" что происходит? При любых изменениях всего формула выше справедлива. По определению SMA, заметьте. В это формуле нет ничего, кроме определения SMA.

Формула гораздо проще:

Разность = цена - SMA.

Для одной и той же траектории разности можно подобрать совершенно разные траектории цены и SMA. Пример привел выше.

Поэтому насчет "жесткой связи" я бы не был так самоуверен.