Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas
- Canvas - это круто!
- смягчение стоп лосса
- Интересное и Юмор
Для того чтобы народ начал юзать канвас в полезных вещах, нужно начать с демонстрации бесполезных вещей. :))
Если выпить крепкий "квас" - мир погрузится в canvas. :)
Идею предлагаю для практического применения канваса и это совершенно новое направление.
На рисунке фрактал. Может быть по историям котировок (скользящим окнам) просчитывать их фрактальные структуры и переводить их в подобные графические образы, по виду которых уже идентифицировать состояния рынка. Получится своеобразный индикатор. К примеру, в физике (твердого тела) по поверхности Ферми судят о состоянии материала, также можно судить и по рисункам фракталов о состоянии рынка, т.к. по мере накопления эмпирического материала сформируется язык соответствия образов конкретным состояниям рынка.
Если выпить крепкий "квас" - мир погрузится в canvas. :)
Идею предлагаю для практического применения канваса и это совершенно новое направление.
На рисунке фрактал. Может быть по историям котировок (скользящим окнам) просчитывать их фрактальные структуры и переводить их в подобные графические образы, по виду которых уже идентифицировать состояния рынка. Получится своеобразный индикатор. К примеру, в физике (твердого тела) по поверхности Ферми судят о состоянии материала, также можно судить и по рисункам фракталов о состоянии рынка, т.к. по мере накопления эмпирического материала сформируется язык соответствия образов конкретным состояниям рынка.
есть 2 варианта ,как такое можно реализовать. Единственное ,что ниак не пойму, это то, что масштаб узора будет меняться и вот нам нужно менять масштаб скользящего окна как-то.
В тестере канвас работает?
есть 2 варианта ,как такое можно реализовать. Единственное ,что ниак не пойму, это то, что масштаб узора будет меняться и вот нам нужно менять масштаб скользящего окна как-то.
В тестере канвас работает?
Что это за варианты?
Долго уже думаю над этим вопросом, до сих пор никак не смог догадаться, как преобразовать данеые, чтобы увидеть узор. Есть некоторые варианты, но все они мне не очень нравятся. Может вместе придумаем что-то
Что это за варианты?
Первый я давно разрабатывал. Создаем окно n пунктов по вертикали, делим ег она 2 и начинаем работу с середины. Далее если цена делает шаг вверх, то рисуем вертикальную линию вверх, если вниз, то рисуем вертикальную линию вниз. Если цена сделал шаг вверх на 5 пунктов например и следующий шаг сделал вниз на 7 пунктов, то на экране проходит вниз по вертикали и там, где цена была 2 раза, делаем линию чуть темнее. То есть разбиваем палитру на градиенты и чем больше раз была цена в какой-то точке, тем темнее там пиксели. Когда амплитуда цены становится больше размера окна по вертикали, начинаем новую линию, справа от предыдущей. Должно получиться что-то типа того:
Есть несколько варинатов работы: 1- следующую вертикальную строку начинать с середины или снизу ,если цена уперлась вверх, или сверху, если цена уперлась вверх, но инвертировать направление движения в следующей строке (если цена вверх, то рисуем вниз). В идеале должна получиться длинная линия, ограниченная вертикальными размерами экрана в пунктах и сложенная в несколько раз
2- если на новой строке цена пошла назад, переходить на предыдущую линию или нет. Сам склоняюсь к тому, что переходить на предыдущую строку, но лучше сделать настройку и посмотреть как будет работать.
Так мы наглядно сможем увидеть, как цена посещает какие-то точки, создавая утолщение линий и возможно сможем увидеть закономерность. Все операции делать по пунктам, если пришла свеча, но цена не сдвинулась, то никакого шага сделан онебыло. В настройках задать размер шага в пунктах ,меньше которого движение игнорируется.
Раскрасить можно не только градиентом от светлого к темному, но и цветом, от старости. Чем больше прошло времени между 2- разами посещения одной и той-же точки, тем цвет как-то по палитре перемещаться может. ТАк как время тут не учитывается, то считать лучше проделанные шаги. Допустим, если цена была в этой точке 2 шага назад, то цвета похожи, а если 100 шагов, то смещается от красного в сторону фиолетового по палитре.
Я когда-то давно делал даже ТЗ для этого, если будет нужно, поищу.
Так идея просто пришла, над алгоритмами еще не думал, но чую, что перспектива здесь немалая. И, скорее всего, одному эту задачку, действительно, поднимать сложно будет.
Первый я давно разрабатывал. Создаем окно n пунктов по вертикали, делим ег она 2 и начинаем работу с середины. Далее если цена делает шаг вверх, то рисуем вертикальную линию вверх, если вниз, то рисуем вертикальную линию вниз. Если цена сделал шаг вверх на 5 пунктов например и следующий шаг сделал вниз на 7 пунктов, то на экране проходит вниз по вертикали и там, где цена была 2 раза, делаем линию чуть темнее. То есть разбиваем палитру на градиенты и чем больше раз была цена в какой-то точке, тем темнее там пиксели. Когда амплитуда цены становится больше размера окна по вертикали, начинаем новую линию, справа от предыдущей. Должно получиться что-то типа того:
Не понятно, какое должно быть окно для анализа, а от этого зависит число вертикальных линий, дабы иметь возможность сопоставления. Это чем то большое похоже на плотность, чем на фракталы...
Вообще, фрактал, это закономерность, что повторяется в разных масштабах. Может быть, эту закономерность надо в каком-то частотном спектре историй котировок искать, причем не обязательно Фурье спектре, может по вильветам надо раскладывать (они, по моему, больше подходят) или как-то еще. Кластеризировать это все, исследовать, смотреть, что получается. А может кто-то уже все это исследовал, т.е. выжимки статей в реферативных обзорах посмотреть.
Я пробовал по частотам раскладывать, спектральная плотность плавает в итоге на разных масштабах. То есть на разных масштабах, инструмент может быть похож сам на себя, а может быть и не похож. Спектр со временем плавает очень сильно, некоторые частоты могут оставаться, а могут исчезать, плавают и амплитуды. Сильно тут накладывается дискретизация цены по времени, очень много вносит случайной составляющей. Если мы синус продискретизируем случайно, то потом сложно его до синуса восстановить очень. Вот и тут то-же самое. Временная дискретизация равносильна случайной. В этом большая проблема с определением спектральной плотности.
Дополнительно по этой теме. Рынок может быть гармоничным, но похож больше на функцию Вейерштрассе (она фрактальна). Похож тем, что если ее разложить на спектр , то не получится предсказать будущее, если мы находимся внутри периода, то ест не прошел полный цикл, н опри этом состоит она из синсоид. Вот тут похожесть и начинается. То что у рынка период самой маленькой частоты, всегда увеличивается, то есть всегда стабильно присутствует определенное число гармоник, период которых растет по мере совершения сделок а внутри появляются новые частоты по мере совершения новых транзакций. То есть по мере развития рынка, расчет число гармоник, а период тех ,что есть увеличивается. Начинается с 1 сделки и 1 частоты и так далее.
Я думал как правильно дискретизировать цену, есть тоже идеи на этот счет .
Не понятно, какое должно быть окно для анализа, а от этого зависит число вертикальных линий, дабы иметь возможность сопоставления. Это чем то большое похоже на плотность, чем на фракталы...
вот в этом вся проблема и есть, не понятно. Скорее всего окно должно быть плавающим, вместе с плавающим шагом. Лучшее что я придумал, это поддерживать стабильную плотность и под нее менять шаг и ширину окна.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования