Фракталы, фрактальные структуры, их графические образы + Canvas - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот в этом вся проблема и есть, не понятно. Скорее всего окно должно быть плавающим, вместе с плавающим шагом. Лучшее что я придумал, это поддерживать стабильную плотность и под нее менять шаг и ширину окна.
И как стабильность плотности мерить?
И как стабильность плотности мерить?
Пока не занимался вопросом как измерить плотность. Есть такая идея ,что цена будет избегать точек, куда попадала много раз. То есть на таком графике будут темные точки и возможно цена будет стремится заполнить экран равномерно, тем самым создавая новые плотные точки.
Есть еще идея для канваса ,можно построить трехмерное распределение плотности вероятностей и смотреть как в реальном времени (или в тестере) будет менять свою форму.
Плотность вероятностей строится для фиксированного значения. Например берем период, 100 свечей и измеряем сколько пунктов прошла цена в n попытках. Но почему именно 100??? это большой вопрос. Третьим измерением будет диапазон например от 10 до 1000. Так будем измерять не только сколько прошла, но еще и в каком диапазоне, картина будет полнее. Получаем трехмерное распределение плотности вероятности, все варианты для 10 свечей ,11,12,13, 14, и тд. Может получиться интересно. Можно конечно и в экселе построить, но намного интереснее ,когда оно будет меняться в тестере в реальном времени, если конечно канвас работает в тестере.
Пока не занимался вопросом как измерить плотность. Есть такая идея ,что цена будет избегать точек, куда попадала много раз. То есть на таком графике будут темные точки и возможно цена будет стремится заполнить экран равномерно, тем самым создавая новые плотные точки.
Цена, наоборот, вокруг уровней - полос концентрируется и делает между ними скачки, как переходы между энергетическими уровнями, между коими плотность вероятности низка (в профиль мой зайдите, найдете, где это посмотреть).
Я на большом промежутке времени получал обратное значение. Проверял на 28 парах форекс, акциях MOEX и на BTCUSD. Как таковых надежных уровней я не нашел, вероятность задержаться в которых у цены отличается от 50%.
Я на большом промежутке времени получал обратное значение. Проверял на 28 парах форекс, акциях MOEX и на BTCUSD. Как таковых надежных уровней я не нашел, вероятность задержаться в которых у цены отличается от 50%.
Процессы нестационарные, все меняется, включая и плотность вероятности. Поэтому, плотность вероятности находится в скользящем окне, как, допустим, находится скользящее среднее. Брать большой промежуток времени, для идентификации на нем плотности вероятности, здесь бессмысленно. Ведь нужно определять текущее состояние рынка.
вот об этом я и говорю, от чего зависят текущие уровни консолидации. Возможно они появляются там, где до этого была низкая плотность.
вот об этом я и говорю, от чего зависят текущие уровни консолидации. Возможно они появляются там, где до этого была низкая плотность.
На диффузию намекаете или типа давления "субстанции" распределения цены туда, где ее было ранее меньше.
Да, мне больше нравится модель волн, когда каждая точка, до коей доходит цена становится источником волн амплитуды плотности ее вероятности, что (все парциальные волны) суммируются по всему пространству. При сем на каких-то уровнях возникает ее положительная интерференция - вот Вам и консолидация.
Если выпить крепкий "квас" - мир погрузится в canvas. :)
Идею предлагаю для практического применения канваса и это совершенно новое направление.
На рисунке фрактал. Может быть по историям котировок (скользящим окнам) просчитывать их фрактальные структуры и переводить их в подобные графические образы, по виду которых уже идентифицировать состояния рынка. Получится своеобразный индикатор. К примеру, в физике (твердого тела) по поверхности Ферми судят о состоянии материала, также можно судить и по рисункам фракталов о состоянии рынка, т.к. по мере накопления эмпирического материала сформируется язык соответствия образов конкретным состояниям рынка.
Что-то на фрактал не похоже. Это калейдоскоп какой-то.
Вот примеры фракталов:
Что-то на фрактал не похоже. Это калейдоскоп какой-то.
Вот примеры фракталов:
На средней картинке залип минут на пять...