Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если на каждом приращении его параметры (альфа и бета) одни и те же, то их стационарность никуда не денется - по определению. Может не быть стационарности в широком смысле - если нет матожидания или дисперсии, но у Лапласа вроде бы с этим всё в порядке)
Все понятно к чему вы клоните.
Это априорное неверное суждение. Не основанное на фактах а лишь на необходимости заработать Профит и как можно скорее. ваши усилия обречены на провал. Почитайте Канта "критика чистого разума" там как раз в первых 6 главах про ваши суждения да и про многие тут рассказывается)
Моё суждение и предложение основано на имеющихся результатах. Какой-либо "необходимости заработать Профит и как можно скорее" у меня нет. Что ж, один предложил, другой отказался, но второго предложения уже не будет.
Да плевать сколько монеток и насколько они нечестны.
На ЛЮБОЙ РЕАЛИЗАЦИИ стохастической или случайной величины можно ПОДОБРАТЬ параметры ТС для ее "прибыльности".
Практического толку и доказательство чего-либо - 0, так как на форвард тесте эти параметры сольют.
Ещё раз. Вы совершенно правы если речь про монетку у которой вероятности выпасть каждой из сторон равны 1/2. Если же одна из вероятностей больше, например, 2/3, а другая - 1/3, то надо всегда ставить на сторону с большей вероятностью. Верно?
Если это реально так, то ты - гений, дружище.
По-моему, тебе ничё более не надо делать, кроме как торговать тут сигналом или просто программными продуктами.
Погоня за 200% в год, вместо железобетонных 100% - похвально, но если иметь 100% в год - все двери банков и инвесторов для тебя открыты.
В сигналах китаиц мистер Женг за 8 месяцев 118%, макс просадка 26%. Усредняется с самой макушки, режет лосей с поразительной жестокостью - слезы наворачиваются.
Другой сигнал за 7 месяцев уже 880%, макс просадка 86%, правда подписчиков уменьшилось в два раза (наверно завысили риски или лом булками перекусили).
Оба сигнала в основном ММ.
С точки зрения доходности, в больших деньгах реальная доходность у Юсуфа указана. Никто не может быстро бесконечно много вкинуть денег в рынок и также быстро извлечь их. Для кого деньги мера управления, а для кого батон с колбасой.
Моё суждение и предложение основано на имеющихся результатах. Какой-либо "необходимости заработать Профит и как можно скорее" у меня нет. Что ж, один предложил, другой отказался, но второго предложения уже не будет.
Так в том-то и неоднозначность опроса, что случайная составляющая в таких процессах очень велика (сильно зашумленный сигнал) и большая проблема от нее адекватного отфильтроваться. Синтез корректного фильтра решил бы все проблемы. Ведь случайные блуждания могут набегать (особенно на малых таймфреймах), создавая иллюзию тренда, что даст (при отсутствии адекватного фильтра) ложные сигналы. И, наоборот, нивелировать (скрывать) начало тренда, что приведет к сильному запаздываю открытия сделок, ведущую опять к убытками или, в самом лучшем случае, к снижению прибыли.
А может так быть, что неслучайная составляющая просто отсутствует продолжительное время и появляется только иногда, в виде корректировки процесса, ведь если бы она присутствовала постоянно, все равно какими то было методами ее можно было бы обнаружить, однако управление такой неслучайной составляющей постоянно было бы более трудной задачей.
PS ВКЛ. ВЫКЛ.)))Да, Я отказываюсь если вы думаете что у вас шансы выше 50% изначально. Так как Это неверно. К сожалению...Я бы рад но учить элементарным понятиям это не мое...я практик ... Мне результат важен, а не обучение... А так придется объяснять постоянно почему это работает а это нет...на это ведь просто нет времени...
Это уже не важно, что я думаю по этому поводу, вычеркнуто и забыто.
Если же одна из вероятностей больше, например, 2/3, а другая - 1/3, то надо всегда ставить на сторону с большей вероятностью. Верно?
увы, так все играют и.... и не в плюс если давно играют по одной стратегии
Вероятность Вы можете рассчитать лишь имея статистику? - статистику уже произошедших событий, и получив такую статистику, Вы ставите на 2/3 и с удивлением получаете исход события 1/3, т.е. наименее вероятного ;) - вероятность же априорная?... а потом условия выпадения монетки меняются, но об этом Вы узнаете опять имея статистику прошедших событий
))))
На ЛЮБОЙ РЕАЛИЗАЦИИ стохастической или случайной величины можно ПОДОБРАТЬ параметры ТС для ее "прибыльности".
Практического толку и доказательство чего-либо - 0, так как на форвард тесте эти параметры сольют.
Не мешай гражданам упиваться своими заблуждениями) Они за это пасть порвут любому)
Человек готов на любые убытки, лишь бы пребывать в иллюзии что он прав, а оппонент - нет)