Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем хочется детерминированные ряды.
А какие будут последствия от этого никого не волнует.))
Никаких не будет. Вы пулю пишете?
Не обязательно понимать.
1 случай. Выжить или умереть?
Выжить 2 к 3 Умереть 1 к 3
2 случай (остались 2) выжить или умереть 1 к 2
3 случай 1(единственный)
Рассмотрите вариант с четырьмя.)))
Вниз, ниже 1.13.
Два свечных графика, построенных по одному и тому же рецепту - свеча формируется после накопления каждых 1к тиков для ВР и приращений для СБ.
Сможет кто визуально определить что ВР а что СБ?
Второй вопрос, может ли неслучайный процес иметь стат характеристики случайного? К примеру, может ли быть разбита синусоида так, что бы стата была как у СБ?
PS на значения прайсов не смотрите - я их мог поменять местами между графиками что бы запутать наблюдателя, а мог и не менять, 50/50)))
PPS достоверно известно, что один из графиков ВР а другой СБ
Это бессмысленная задача. Всем давно известно, что визуально СБ и не-СБ похожи как две капли воды. Различать надо статанализом, а не глазами, правда это непросто.
2) конечно может. Например, возьмите СБ, и сделайте в нем каждый 115-й бар положительным, а каждый 116-й отрицательным. Теперь это уже не СБ, и на нем возможно зарабатывать, причем безубыточно. Но все популярные стат. характеристики останутся как у исходного СБ.
1) Это бессмысленная задача. Всем давно известно, что визуально СБ и не-СБ похожи как две капли воды. Различать надо статанализом, а не глазами, правда это непросто.
2) конечно может. Например, возьмите СБ, и сделайте в нем каждый 115-й бар положительным, а каждый 116-й отрицательным. Теперь это уже не СБ, и на нем возможно зарабатывать, причем безубыточно. Но все популярные стат. характеристики останутся как у исходного СБ.
1. Немного усугублю - стат характеристики практически идентичны у этих процессов.
2. Вопрос был о другом, но, согласны ли с тем, что неслучайный процесс может иметь классические стат.характеристики как у СБ?
PS Задача отнюдь не бессмысленна, позволяет понять, чем отличается ВР от СБ и нужно ли вообще искать отличия?
1. Немного усугублю - стат характеристики практически идентичны у этих процессов.
2. Вопрос был о другом, но, согласны ли с тем, что неслучайный процесс может иметь классические стат.характеристики как у СБ?
PS Задача отнюдь не бессмысленна, позволяет понять, чем отличается ВР от СБ и нужно ли вообще искать отличия?
2. нет
2. нет
что нет?
что нет?
Вопрос - согласны ли с тем, что неслучайный процесс может иметь классические стат.характеристики как у СБ?
Ответ - нет, НЕслучайный процесс не может иметь тех же стат характеристик, как у случайного ряда
2. Вопрос был о другом, но, согласны ли с тем, что неслучайный процесс может иметь классические стат.характеристики как у СБ?
Согласен. Но здесь нет необходимости спрашивать форум, кто согласен, а кто нет. Это математический факт, и он не изменится оттого, что кто-то станет несогласен)
p.s. в таких ветках хорошо бы сначала договориться насчет общей терминологии. Ибо то что в бытовом смысле обычно называют "случайным", и то, что математики называют "случайным", это разные вещи.
PS Задача отнюдь не бессмысленна, позволяет понять, чем отличается ВР от СБ и нужно ли вообще искать отличия?
Да, отличия искать надо, но не глазами, а статистически.
Просто на уровне общеизвестных стат. характеристик (вид распределения, автокорреляция), ценовые ряды мало чем отличаются от искусственных случайных. Такие простые метрики давно и многократно изучены. Если там и есть закономерности, то в основном, очень слабые.
Но можно изобрести свои стат. характеристики, например "среднее значение 115-го приращения", и вот по этому параметру уже будет значительное различие (в моем примере выше).
Т.е. закономерности в ценах зарыты несколько глубже, чем хватает фантазии у математиков.
Вопрос - согласны ли с тем, что неслучайный процесс может иметь классические стат.характеристики как у СБ?
Ответ - нет, НЕслучайный процесс не может иметь тех же стат характеристик, как у случайного ряда
ок, ответ принят. таким образом, можно сделать вывод, что ВР это СБ? - поскольку они имеют идентичные стат характеристики.