Советники: Замок - страница 15

 
roller:

bald - иногда глупый казалось бы вопрос наводит когото на умную мысль. Я сначала всегда спрашиваю и разбираюсь в логике сова - до этого не могу ничего предложить не поняв его механизм, т.к. код читать не умею. Не стоит так категорично относиться к этому явлению. 

Вот у меня этот сов идет 10 лотами  на 3 парах. Общая прибыть +2% за 2 дня. При этом суммарное количество закрытых лотов 600 лот. Если б данная торговля велась на центовом счете с ребейтом (50% возврата спреда) давайте сделаем примерный расчет:

- при 1 лоте стоимость пункта составляет 1 цент.

- Спред = 3 пп

- Возврат спреда = 1,5 пп.

- с 1 лота вам вернут 1,5 цент

- с 600 лотов - 900 центов. 

Вывод - "в моем случае + ребейт" баланс был бы уже 10900 центов а не 9960

 Вы считаете это бесполезной информацией в данной ветке? :)))


если уж на то пошло, у меня спред полтора пункта + ещё рибейт накидывают)))
 
ikatsko:
Предлагаю так: 

- два массива по двум инструментам. В массивы заносим одну из цен: либо открытия, либо закрытия, лучше среднюю цену между максимумом и минимумом

- ищем справедливое соотношение цен. Для этого строим еще один массив, куда заносим соотношение соответствующих цен из предыдущих массивов. Далее с учетом некоторой дельты ищем в этом третьем массиве такое соотношение, которое бы встречалось не менее чем в 50% (например) случаях. это и будет справедливое соотношение цен

- строим еще 1 массив, куда заносим разницу текущего соотношения цены к справедливому соотношению цены.  И находим среднее отклонение соотношения цен к справедливому соотношению.

- и переходим к торговле. Смотрим в реальном времени соотношение цен и  ее отклонение от найденного справедливого соотношения с учетом ране заданной дельты. Если это отклонение больше найденного среднего отклонения. то входим в рынок. (Как входить - отдельный вопрос) Выход - когда текущее соотношение цен равно найденному ранее справедливому соотношению. 

А потом прикручиваем в советник оптимизацию "на лету". То есть, все указанное выше производится 1 раз когда нет открытых ордеров, причем с прогонкой на всех или определенных ТФ (думаю, за исключением М1 иМ5) 


Я вот только не пойму почему все программисты которых я знаю так не любят МА? Зачем изобретать велосипед можно просто им умело пользоваться

 "- два массива по двум инструментам. В массивы заносим одну из цен: либо открытия, либо закрытия, лучше среднюю цену между максимумом и минимумом"

а если мы по двум инструментам пустим MA период-1, метод-Exponential, применить к- Median Price(HL/2) она пройдет как раз там где вы хотите, и дополнительные массивы не нужны, можно пользоваться готовыми таймсесиями))

Дальше мысль понятна))) можно и так))  Если вы конечно не имеете ввиду просто синхронное деление цен друг на друга, потому что ценовые диапазоны инструментов расходятся постоянно, поэтому я и накладываю две машки друг на друга чтоб получить нулевой уровень.

 

 " Я искренне прошу вашей помощи помочь протестировать советника и высказать своё мнение, как вы понимаете тестировать на тестере стратегий его невозможно только на демке. А времени катастрофически не хватает.((((("  

Здравствуйте.Почему вы не использовали mql5 для написания мультивалютного советника? Здесь много копий поломали обсуждая spreader. А можно было сразу посмотреть результат на мт5 и лишних вопросов не возникло бы. Дело в том что работа на демо ограничена по времени. Возможно понадобится несколько лет чтобы хорошо разобраться в поведении эксперта на рынке. А в тестере это происходит гораздо быстрее. Говорю так потому что переписал  spreader на mql5 и увидел что он ничего особенного из себя не представляет. Ваша идея вроде бы неплоха, но честно сказать нет желания вкладывать больше деньги в переписывание чужих кодов (я сам не программист).
 
Lest:

 " Я искренне прошу вашей помощи помочь протестировать советника и высказать своё мнение, как вы понимаете тестировать на тестере стратегий его невозможно только на демке. А времени катастрофически не хватает.((((("  

Здравствуйте.Почему вы не использовали mql5 для написания мультивалютного советника? Здесь много копий поломали обсуждая spreader. А можно было сразу посмотреть результат на мт5 и лишних вопросов не возникло бы. Дело в том что работа на демо ограничена по времени. Возможно понадобится несколько лет чтобы хорошо разобраться в поведении эксперта на рынке. А в тестере это происходит гораздо быстрее. Говорю так потому что переписал  spreader на mql5 и увидел что он ничего особенного из себя не представляет. Ваша идея вроде бы неплоха, но честно сказать нет желания вкладывать больше деньги в переписывание чужих кодов (я сам не программист).

 


Добрый день. Я уже говорил я перепишу код со временем, сам я изучаю MQL5 он отличается от MQL4  и если какие то мысли возникают для меня проще и быстрее реализовать их на MQL4 пока .

 Я бы уже давно перешёл на МТ5 если бы мой ДЦ разрешил реальную торговлю на этой платформе, а пока только демки)))

 
Lest:

 " Я искренне прошу вашей помощи помочь протестировать советника и высказать своё мнение, как вы понимаете тестировать на тестере стратегий его невозможно только на демке. А времени катастрофически не хватает.((((("  

Здравствуйте.Почему вы не использовали mql5 для написания мультивалютного советника? Здесь много копий поломали обсуждая spreader. А можно было сразу посмотреть результат на мт5 и лишних вопросов не возникло бы. Дело в том что работа на демо ограничена по времени. Возможно понадобится несколько лет чтобы хорошо разобраться в поведении эксперта на рынке. А в тестере это происходит гораздо быстрее. Говорю так потому что переписал  spreader на mql5 и увидел что он ничего особенного из себя не представляет. Ваша идея вроде бы неплоха, но честно сказать нет желания вкладывать больше деньги в переписывание чужих кодов (я сам не программист).

 


в роботе стоит оптимизатор по последнему времени (время указываешь сам), а это намного ценнее чем прогон на прошлой истории))) робот работает здесь и сейчас и подстраивается под существующий рынок, а не под то, что было раньше))) 
 
 Basic , с нетерпением ждём новую версию, с вашим новым алгоритмом)))
 
bald:в роботе стоит оптимизатор по последнему времени (время указываешь сам), а это намного ценнее чем прогон на прошлой истории))) робот работает здесь и сейчас и подстраивается под существующий рынок, а не под то, что было раньше))) 
ценное замечание. Также ждем от автора продолжения ) Не вешать нос гардемарины
 
Basic:

Народ что-то вы все замерли, в шоке что ли не написали до сих пор не одного сообщения????

Я предлагаю переписать код таким образом:

Прогоняем историю двух инструментов на оптимизаторе, выявляем все участки от пересечения цены до пересечения, мерием максимальные расхождение между ценами. Далше сортируем по двум массивам,

в первый заносим все расстояния цен когда например GBPUSD была выше EURUSD (участок 1) , во второй расстояния когда например EURUSD была выше GBPUSD (участок 2). Дальше усредняем массив1 и готовим сигнал для входа   GBPUSD-продавать  EURUSD-покупать при условии если цена (в реальном времени) достигает усреднённого расхождения за весь тестируемый период можно ещё найти максимальное расхождение в массиве и при его достижении долится в ту же сторону что и открытые позы. Тоже самое делаем и с массивом2 и участками2.

Дальше хочется спросить кто сомной????? поднимите руку!!!))))))))) 

 


Как продвигается Работа над новым Алгоритмом? :) (По описанию - вроде бы "самое оно")

Насчет самого момента входа у меня когда-то давно была вот какая простая идея: входить в начале обратного движения пар  на "сближении" - то есть замеряем "расхождение",  выжидаем пока оно растет... И как только оно начинает уменьшаться и уменьшится на определенную величину (ее видимо как раз и надо будет прогонять в Оптимизаторе) - тут у нас и Сигнал. 

У меня тогда одна проблема возникла и помешала все это осуществить -  я никак не мог найти Точку Опоры..  :)  так что Земля так и осталась неперевернутой... 

Все индикаторы на эту тему, которые на тот момент мне попались - были основаны на шатком Предположении, что начало периода их расчета - это и есть Момент Равновесия - его принимали за ноль и начинали замерять расхождение... Ну и мои алгоритмы так же вот блуждали   где-то рядом и было все это "не то"... 

-У Вас же, мне кажется, получилось найти настоящую Точку Отсчета... По крайней мере мне это именно так представляется! -Вполне нормальную и достаточную для начала работы этого алгоритма! Без всяких там "справедливых" (гы!) цен, "кластерных индюкаторов"  и прочей бредятины... И не надо копить тиковую историю, писать Свои Терминалы!

-Почему бы просто не опереться на Среднюю? Жаль мне тогда не пришло это в голову... (сейчас даже странно :)) Ну, пусть тогда у Вас получится! :) Удачи!

 

Я ДАВНО ЗА,УЖЕ ВЫСКАЗАЛСЯ РАНЕЕ,ТЕМ БОЛЕЕ,ЧТО ТЕСТИРОВАЛ ФОРЕКС-РОБОТА ПО АНАЛОГИЧНОЙ СХЕМЕ(ТОЖЕ ПО НЕКОМУ ИНДИКАТОРУ РАСХОЖДЕНИЯ),НО ТАМ БЫЛИ ВРУЧНУЮ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.И БЕЗ ВСЯКОЙ РАЗУМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.РОБОТ БЫЛ В ПРИБЫЛИ,НО КАК-ТО РАЗ ЗАВИС В МИНУС(ХОТЯ ПРОШЛЫЙ ПРОФИТ ПЕРЕВЕСИЛ МИНУС).

А ВОТ САМООПТИМИЗАЦИЯ ЭТО ПУТЬ К СТАБИЛЬНОМУ ПРОФИТУ.НУЖНО ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛИТСЯ,НАПРИМЕР С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСЛЕДНИХ БАРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИЛИ ПЕРИОДОМ ПО ВРЕМЕНИ.

МОЖ У КОГО ЕСТЬ ИДЕИ НА ЭТОТ СЧЁТ?

НУ И ПОВТОРЮСЬ-МОЖНО ДОБАВИТЬ(КАК И ПРЕДЛАГАЛ АВТОР) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ВХОД В ПОЗИЦИИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАСХОЖДЕНИЯ НА ОПТИМЕЗИРУЕМОМ ПЕРИОДЕ.

Basic:

Народ что-то вы все замерли, в шоке что ли не написали до сих пор не одного сообщения????

Я предлагаю переписать код таким образом:

Прогоняем историю двух инструментов на оптимизаторе, выявляем все участки от пересечения цены до пересечения, мерием максимальные расхождение между ценами. Далше сортируем по двум массивам,

в первый заносим все расстояния цен когда например GBPUSD была выше EURUSD (участок 1) , во второй расстояния когда например EURUSD была выше GBPUSD (участок 2). Дальше усредняем массив1 и готовим сигнал для входа   GBPUSD-продавать  EURUSD-покупать при условии если цена (в реальном времени) достигает усреднённого расхождения за весь тестируемый период можно ещё найти максимальное расхождение в массиве и при его достижении долится в ту же сторону что и открытые позы. Тоже самое делаем и с массивом2 и участками2.

Дальше хочется спросить кто сомной????? поднимите руку!!!))))))))) 

 


Как продвигается Работа над новым Алгоритмом? :) (По описанию - вроде бы "самое оно")

Насчет самого момента входа у меня когда-то давно была вот какая простая идея: входить в начале обратного движения пар  на "сближении" - то есть замеряем "расхождение",  выжидаем пока оно растет... И как только оно начинает уменьшаться и уменьшится на определенную величину (ее видимо как раз и надо будет прогонять в Оптимизаторе) - тут у нас и Сигнал. 

У меня тогда одна проблема возникла и помешала все это осуществить -  я никак не мог найти Точку Опоры..  :)  так что Земля так и осталась неперевернутой... 

Все индикаторы на эту тему, которые на тот момент мне попались - были основаны на шатком Предположении, что начало периода их расчета - это и есть Момент Равновесия - его принимали за ноль и начинали замерять расхождение... Ну и мои алгоритмы так же вот блуждали   где-то рядом и было все это "не то"... 

-У Вас же, мне кажется, получилось найти настоящую Точку Отсчета... По крайней мере мне это именно так представляется! -Вполне нормальную и достаточную для начала работы этого алгоритма! Без всяких там "справедливых" (гы!) цен, "кластерных индюкаторов"  и прочей бредятины... И не надо копить тиковую историю, писать Свои Терминалы!

-Почему бы просто не опереться на Среднюю? Жаль мне тогда не пришло это в голову... (сейчас даже странно :)) Ну, пусть тогда у Вас получится! :) Удачи!


Shai:
Basic:

Народ что-то вы все замерли, в шоке что ли не написали до сих пор не одного сообщения????

Я предлагаю переписать код таким образом:

Прогоняем историю двух инструментов на оптимизаторе, выявляем все участки от пересечения цены до пересечения, мерием максимальные расхождение между ценами. Далше сортируем по двум массивам,

в первый заносим все расстояния цен когда например GBPUSD была выше EURUSD (участок 1) , во второй расстояния когда например EURUSD была выше GBPUSD (участок 2). Дальше усредняем массив1 и готовим сигнал для входа   GBPUSD-продавать  EURUSD-покупать при условии если цена (в реальном времени) достигает усреднённого расхождения за весь тестируемый период можно ещё найти максимальное расхождение в массиве и при его достижении долится в ту же сторону что и открытые позы. Тоже самое делаем и с массивом2 и участками2.

Дальше хочется спросить кто сомной????? поднимите руку!!!))))))))) 

 


Как продвигается Работа над новым Алгоритмом? :) (По описанию - вроде бы "самое оно")

Насчет самого момента входа у меня когда-то давно была вот какая простая идея: входить в начале обратного движения пар  на "сближении" - то есть замеряем "расхождение",  выжидаем пока оно растет... И как только оно начинает уменьшаться и уменьшится на определенную величину (ее видимо как раз и надо будет прогонять в Оптимизаторе) - тут у нас и Сигнал. 

У меня тогда одна проблема возникла и помешала все это осуществить -  я никак не мог найти Точку Опоры..  :)  так что Земля так и осталась неперевернутой... 

Все индикаторы на эту тему, которые на тот момент мне попались - были основаны на шатком Предположении, что начало периода их расчета - это и есть Момент Равновесия - его принимали за ноль и начинали замерять расхождение... Ну и мои алгоритмы так же вот блуждали   где-то рядом и было все это "не то"... 

-У Вас же, мне кажется, получилось найти настоящую Точку Отсчета... По крайней мере мне это именно так представляется! -Вполне нормальную и достаточную для начала работы этого алгоритма! Без всяких там "справедливых" (гы!) цен, "кластерных индюкаторов"  и прочей бредятины... И не надо копить тиковую историю, писать Свои Терминалы!

-Почему бы просто не опереться на Среднюю? Жаль мне тогда не пришло это в голову... (сейчас даже странно :)) Ну, пусть тогда у Вас получится! :) Удачи!

 

Slaven:

 

Я ДАВНО ЗА,УЖЕ ВЫСКАЗАЛСЯ РАНЕЕ,ТЕМ БОЛЕЕ,ЧТО ТЕСТИРОВАЛ ФОРЕКС-РОБОТА ПО АНАЛОГИЧНОЙ СХЕМЕ(ТОЖЕ ПО НЕКОМУ ИНДИКАТОРУ РАСХОЖДЕНИЯ),НО ТАМ БЫЛИ ВРУЧНУЮ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.И БЕЗ ВСЯКОЙ РАЗУМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.РОБОТ БЫЛ В ПРИБЫЛИ,НО КАК-ТО РАЗ ЗАВИС В МИНУС(ХОТЯ ПРОШЛЫЙ ПРОФИТ ПЕРЕВЕСИЛ МИНУС).А ВОТ САМООПТИМИЗАЦИЯ ЭТО ПУТЬ К СТАБИЛЬНОМУ ПРОФИТУ.НУЖНО ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛИТСЯ,НАПРИМЕР С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСЛЕДНИХ БАРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИЛИ ПЕРИОДОМ ПО ВРЕМЕНИ.МОЖ У КОГО ЕСТЬ ИДЕИ НА ЭТОТ СЧЁТ?НУ И ПОВТОРЮСЬ-МОЖНО ДОБАВИТЬ(КАК И ПРЕДЛАГАЛ АВТОР) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ВХОД В ПОЗИЦИИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАСХОЖДЕНИЯ НА ОПТИМЕЗИРУЕМОМ ПЕРИОДЕ.

А еще БОЛЬШЕ не нашлось буковок?!

-Зачем нам всем "в ухо орать"?

PS И, да! -Чесслово утомили уже своим корявым цитированием! - ПИШИТЕ НОРМАЛЬНО! От СВОЕГО имени!  

PPS Сочувствую Автору, разобраться в этих Дебрях кто и что написал и сколько раз- уже практически невозможно :(