Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
- два массива по двум инструментам.
Я вот только не пойму почему все программисты которых я знаю так не любят МА?
а если мы по двум инструментам пустим MA период-1, метод-Exponential, применить к- Median Price(HL/2) она пройдет как раз там где вы хотите,
Я так думаю, занесенное в массив значение доступно "как есть" значительно быстрей, чем то же значение в МА, так как iMA() для каждого значения будет отдельно вычисляться (как внутрисистемная функция MQL).
PS: для ιΜΑ() с периодом = 1 метод не имеет значения.
Я так думаю, занесенное в массив значение доступно "как есть" значительно быстрей, чем то же значение в МА, так как iMA() для каждого значения будет отдельно вычисляться (как внутрисистемная функция MQL).
PS: для ιΜΑ() с периодом = 1 метод не имеет значения.
Shai:Пишу и формулирую мысли из своей головы и буквами,которыми считаю нужными и если мысли мои совпадают с мыслям других,то это не проблема для меня.да и
Basic: писал
Народ что-то вы все замерли, в шоке что ли не написали до сих пор не одного сообщения????
вот и написал.И сама идея с отклонением от средних стара как мир форекса,cпасибо Бейсику, что он её формализовал и самооптимизацию прикрутил.
Slaven:
Я ДАВНО ЗА,УЖЕ ВЫСКАЗАЛСЯ РАНЕЕ,ТЕМ БОЛЕЕ,ЧТО ТЕСТИРОВАЛ ФОРЕКС-РОБОТА ПО АНАЛОГИЧНОЙ СХЕМЕ(ТОЖЕ ПО НЕКОМУ ИНДИКАТОРУ РАСХОЖДЕНИЯ),НО ТАМ БЫЛИ ВРУЧНУЮ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.И БЕЗ ВСЯКОЙ РАЗУМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.РОБОТ БЫЛ В ПРИБЫЛИ,НО КАК-ТО РАЗ ЗАВИС В МИНУС(ХОТЯ ПРОШЛЫЙ ПРОФИТ ПЕРЕВЕСИЛ МИНУС).А ВОТ САМООПТИМИЗАЦИЯ ЭТО ПУТЬ К СТАБИЛЬНОМУ ПРОФИТУ.НУЖНО ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛИТСЯ,НАПРИМЕР С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСЛЕДНИХ БАРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИЛИ ПЕРИОДОМ ПО ВРЕМЕНИ.МОЖ У КОГО ЕСТЬ ИДЕИ НА ЭТОТ СЧЁТ?НУ И ПОВТОРЮСЬ-МОЖНО ДОБАВИТЬ(КАК И ПРЕДЛАГАЛ АВТОР) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ВХОД В ПОЗИЦИИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАСХОЖДЕНИЯ НА ОПТИМЕЗИРУЕМОМ ПЕРИОДЕ.
А еще БОЛЬШЕ не нашлось буковок?!
-Зачем нам всем "в ухо орать"?
PS И, да! -Чесслово утомили уже своим корявым цитированием! - ПИШИТЕ НОРМАЛЬНО! От СВОЕГО имени!
PPS Сочувствую Автору, разобраться в этих Дебрях кто и что написал и сколько раз- уже практически невозможно :(
Shai:Пишу и формулирую мысли из своей головы и буквами,которыми считаю нужными и если мысли мои совпадают с мыслям других,то это не проблема для меня.да и
Basic: писал
Народ что-то вы все замерли, в шоке что ли не написали до сих пор не одного сообщения????
вот и написал.И сама идея с отклонением от средних стара как мир форекса,cпасибо Бейсику, что он её формализовал и самооптимизацию прикрутил.
Slaven:
Я ДАВНО ЗА,УЖЕ ВЫСКАЗАЛСЯ РАНЕЕ,ТЕМ БОЛЕЕ,ЧТО ТЕСТИРОВАЛ ФОРЕКС-РОБОТА ПО АНАЛОГИЧНОЙ СХЕМЕ(ТОЖЕ ПО НЕКОМУ ИНДИКАТОРУ РАСХОЖДЕНИЯ),НО ТАМ БЫЛИ ВРУЧНУЮ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.И БЕЗ ВСЯКОЙ РАЗУМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.РОБОТ БЫЛ В ПРИБЫЛИ,НО КАК-ТО РАЗ ЗАВИС В МИНУС(ХОТЯ ПРОШЛЫЙ ПРОФИТ ПЕРЕВЕСИЛ МИНУС).А ВОТ САМООПТИМИЗАЦИЯ ЭТО ПУТЬ К СТАБИЛЬНОМУ ПРОФИТУ.НУЖНО ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛИТСЯ,НАПРИМЕР С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСЛЕДНИХ БАРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИЛИ ПЕРИОДОМ ПО ВРЕМЕНИ.МОЖ У КОГО ЕСТЬ ИДЕИ НА ЭТОТ СЧЁТ?НУ И ПОВТОРЮСЬ-МОЖНО ДОБАВИТЬ(КАК И ПРЕДЛАГАЛ АВТОР) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ВХОД В ПОЗИЦИИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАСХОЖДЕНИЯ НА ОПТИМЕЗИРУЕМОМ ПЕРИОДЕ.
А еще БОЛЬШЕ не нашлось буковок?!
-Зачем нам всем "в ухо орать"?
PS И, да! -Чесслово утомили уже своим корявым цитированием! - ПИШИТЕ НОРМАЛЬНО! От СВОЕГО имени!
PPS Сочувствую Автору, разобраться в этих Дебрях кто и что написал и сколько раз- уже практически невозможно :(
я Вам просто скажу - ЕЩЕ РАЗ ответите от моего имени - будет комплэйн модераторам!
-Не умеете пользоваться форумом - изучайте документацию... Все цитируют нормально, один Вы не можете определиться в каком месте Формы Ответа "мысли из своей головы" вставлять... :/
-Благодаря Вашим фокусам с цитированием Автор просто не заметил моего поста, блин!
Shai:не хочу засорять обсуждение ненужной дискуссией.Ни от кагого имени ничего не отвечаю-ТОЛЬКО ОТ СВОЕГО.Мысли по любому поводу у разных людей могут вполне совпадать-что тут удивительного?жаль , что не у всех мысли в голове, а в иных местах )))
По-сути дела: вот последний скрин с торгов-всё пока как надо.
Shai:Пишу и формулирую мысли из своей головы и буквами,которыми считаю нужными и если мысли мои совпадают с мыслям других,то это не проблема для меня.да и
Basic: писал
Народ что-то вы все замерли, в шоке что ли не написали до сих пор не одного сообщения????
вот и написал.И сама идея с отклонением от средних стара как мир форекса,cпасибо Бейсику, что он её формализовал и самооптимизацию прикрутил.
Slaven:
Я ДАВНО ЗА,УЖЕ ВЫСКАЗАЛСЯ РАНЕЕ,ТЕМ БОЛЕЕ,ЧТО ТЕСТИРОВАЛ ФОРЕКС-РОБОТА ПО АНАЛОГИЧНОЙ СХЕМЕ(ТОЖЕ ПО НЕКОМУ ИНДИКАТОРУ РАСХОЖДЕНИЯ),НО ТАМ БЫЛИ ВРУЧНУЮ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.И БЕЗ ВСЯКОЙ РАЗУМНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.РОБОТ БЫЛ В ПРИБЫЛИ,НО КАК-ТО РАЗ ЗАВИС В МИНУС(ХОТЯ ПРОШЛЫЙ ПРОФИТ ПЕРЕВЕСИЛ МИНУС).А ВОТ САМООПТИМИЗАЦИЯ ЭТО ПУТЬ К СТАБИЛЬНОМУ ПРОФИТУ.НУЖНО ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛИТСЯ,НАПРИМЕР С КОЛИЧЕСТВОМ ПОСЛЕДНИХ БАРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИЛИ ПЕРИОДОМ ПО ВРЕМЕНИ.МОЖ У КОГО ЕСТЬ ИДЕИ НА ЭТОТ СЧЁТ?НУ И ПОВТОРЮСЬ-МОЖНО ДОБАВИТЬ(КАК И ПРЕДЛАГАЛ АВТОР) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ВХОД В ПОЗИЦИИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАСХОЖДЕНИЯ НА ОПТИМЕЗИРУЕМОМ ПЕРИОДЕ.
А еще БОЛЬШЕ не нашлось буковок?!
-Зачем нам всем "в ухо орать"?
PS И, да! -Чесслово утомили уже своим корявым цитированием! - ПИШИТЕ НОРМАЛЬНО! От СВОЕГО имени!
PPS Сочувствую Автору, разобраться в этих Дебрях кто и что написал и сколько раз- уже практически невозможно :(
я Вам просто скажу - ЕЩЕ РАЗ ответите от моего имени - будет комплэйн модераторам!
-Не умеете пользоваться форумом - изучайте документацию... Все цитируют нормально, один Вы не можете определиться в каком месте Формы Ответа "мысли из своей головы" вставлять... :/
-Благодаря Вашим фокусам с цитированием Автор просто не заметил моего поста, блин!
" Я искренне прошу вашей помощи помочь протестировать советника и высказать своё мнение, как вы понимаете тестировать на тестере стратегий его невозможно только на демке. А времени катастрофически не хватает.((((("
Здравствуйте.Почему вы не использовали mql5 для написания мультивалютного советника? Здесь много копий поломали обсуждая spreader. А можно было сразу посмотреть результат на мт5 и лишних вопросов не возникло бы. Дело в том что работа на демо ограничена по времени. Возможно понадобится несколько лет чтобы хорошо разобраться в поведении эксперта на рынке. А в тестере это происходит гораздо быстрее. Говорю так потому что переписал spreader на mql5 и увидел что он ничего особенного из себя не представляет. Ваша идея вроде бы неплоха, но честно сказать нет желания вкладывать больше деньги в переписывание чужих кодов (я сам не программист).Добрый день. Я уже говорил я перепишу код со временем, сам я изучаю MQL5 он отличается от MQL4 и если какие то мысли возникают для меня проще и быстрее реализовать их на MQL4 пока .
Я бы уже давно перешёл на МТ5 если бы мой ДЦ разрешил реальную торговлю на этой платформе, а пока только демки)))
Здравствуйте. Я тоже не торгую на мт5 (сырая она ещё, да и сервиса предоставляемого брокером на ней мало), но увидел ценность именно в тестере. Для того же кода, о котором я писал, подбирал параметры на тестере мт5, а ставил на реал мт4. Получалось достаточно неплохо. Ещё один серьёзный плюс в том, что можно видеть поведение советника сразу на нескольких валютных парах. Для исследования и подбора параметров это очень удобно.
Желаю успеха вашему проекту.
ожил рынок - AUDUSD улетало вверх относительно EURUSD
ночной флэтик блин)
потестировал на реале недельку и заметил что при работе советника на тф больше 15 в большинстве случаев закрывает в минус и открытыми позиции подолгу висят.хорошо бы если можно было выбирать-по каким тф он ищет кореляцию
Немного разочаровался в данном подходе анализа после того как накинул индикатор корреляции 2 пар на 1 график: пары могут ходыть как выше одна относительно другой так и ниже. Вот если б одна пара была всегда выше относительно другой - то можно было бы применять подход отклонения пар от своих МА и т.д. и т.п.
Просмотрев большую историю обнаружил что Желтая пара (EURUSD) чаще ниже Зеленой (GBPUSD) и после их пересечения и выхода Желтой вверх над Зеленой - все перестраивается наоборот назад. Сижу в просадке и в надежде на то что Депо хватит и так и перевернется все назад, долился на расход Желтой вниз - зеленой вверх. такая же ситуация по AUDUSD. Благо безсвоповый счет. Короче я считаю что эти два дня можно назвать "Аномальными" чтоле
"Прямая" корреляция EURUSD+GBPUSD + аномальия. (индикатор из видео)
Basic что думаешь о доливках? Как новые версии? Можно ли както использовать эти максимальные расхождения данного индикатора как и его пересечения с общей тенденцией - кто выше а кто ниже зачастую друг относительно друга? Возможно их пересечения и расстановка кто выше и показывает глобальные направления тренда = входа по парам?
Вот индикатор http://www.opentraders.ru/downloads/182/
Вот тоже интересно https://www.youtube.com/watch?v=8sVigVIPgso