Случайное блуждание : - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если в блуждании присутствует память, то блуждание остаётся случайным, но "вечер перестаёт быть томным" :-)
Если F[n]=f( R[n], F[n-1] ) "процесс с памятью" или даже F[n]=f( R[n], R[n-1]) "фибончиевый процесс" ; где F[] - генерируемый ряд, R[] - ряд случайных величин
то анализ сигнал-шум, Фурье, статистика и существующий тех.анализ обретают смысл
Ну, придираться к статье не надо, не в этом суть.
Я специально привёл картинку с определением СБ -- укажите, в чём там ошибка, и я учту в расчётах.
Вижу, что вы уже начали менять свою непоколебимую позицию -- уже заговорили "можно заработать", но с оговорками. То ли ещё будет ;))
Для начала рассматриваем стационарные приращения.
Затем дойдём и до нестационарных ;))
Суть именно в этом - в рассуждении в рамках непротиворечивой системы определений и утверждений. Иное - путь к шизофрении. Приведённая вами статья имеет противоречия внутри себя - картинка не соответствует данному далее общему определению случайного блуждания.
PS. На форуме и так превалирует невообразимая каша из неверных представлений о теории вероятности. Пожалуйста, не увеличивайте её.
Если в блуждании присутствует память, то блуждание остаётся случайным, но "вечер перестаёт быть томным" :-)
Если F[n]=f( R[n], F[n-1] ) "процесс с памятью" или даже F[n]=f( R[n], R[n-1]) "фибончиевый процесс" ; где F[] - генерируемый ряд, R[] - ряд случайных величин
то анализ сигнал-шум, Фурье, статистика и существующий тех.анализ обретают смысл
Не "память", а "последействие", вычисляемое коэффициентом корреляции.
Если не шаришь в этих понятиях - помалкивай.
Не "память", а "последействие", вычисляемое коэффициентом корреляции.
Если не шаришь в этих понятиях - помалкивай.
в этом муравейнике принято называть памятью :-)
а вы как свой Грааль изобретёте, возвращайтесь откуда послаты
в этом муравейнике принято называть памятью :-)
а вы как свой Грааль изобретёте, возвращайтесь откуда послаты
:))) Ладно.
Суть именно в этом - в рассуждении в рамках непротиворечивой системы определений и утверждений. Иное - путь к шизофрении. Приведённая вами статья имеет противоречия внутри себя - картинка не соответствует данному далее общему определению случайного блуждания.
Хорошо, идя навстречу вашим пожеланиям, я удалю\заменю\добавлю вашу ссылку. Но вы не ответили на вопрос про картинку с определением СБ -- в таком виде определение СБ, как таковое, приемлемо по-вашему, или неприемлемо? и без поисков шизофрении. Если неприемлемо это определение, дайте ваше определение, и я буду использовать его.
Олег, ну, допустим, можно зарабатывать на СБ. Или - нельзя. Что это дает страждущим на реальном рынке, где нет СБ?
Нетути там СБ - хоть чё мне говори.
Вопрос - зачем эта тема?
Хорошо, идя навстречу вашим пожеланиям, я удалю\заменю\добавлю вашу ссылку. Но вы не ответили на вопрос про картинку с определением СБ -- в таком виде определение СБ, как таковое, приемлемо по-вашему, или неприемлемо? и без поисков шизофрении. Если неприемлемо это определение, дайте ваше определение, и я буду использовать его.
Вполне достаточно написать, что приведённое на картинке - "НЕстационарное случайное блуждание", которое является обобщением понятия "случайное блуждание", часть определения которого я привожу из указанной вами статьи (ваша картинка НЕ является там определением случайного блуждания!):
...Случайное блуждание это дискретный случайный процесс с независимыми стационарными приращениями.
можно, построив аттрактор (3-й вариант стоило бы добавить)
вопрос вам как к профессионалу: броуновское движение является СБ?
а обобщенное броуновское уже нет?
Здесь написано, что СБ неотличимо от броуновского дв:
http://sernam.ru/book_fract.php?id=26
а в Википедии пишут что броуновское движение это немарковский процесс, соответственно оно не может быть СБ:
Броуновское движение как немарковский случайный процесс[править | править код]Хорошо разработанная за последнее столетие теория броуновского движения является приближенной. Хотя в большинстве практически важных случаев существующая теория даёт удовлетворительные результаты, в некоторых случаях она может потребовать уточнения. Так, экспериментальные работы, проведённые в начале XXI века в Политехническом университете Лозанны, Университете Техаса и Европейской молекулярно-биологической лаборатории в Гейдельберге (под руководством С. Дженей) показали отличие поведения броуновской частицы от теоретически предсказываемого теорией Эйнштейна — Смолуховского, что было особенно заметным при увеличении размеров частиц. Исследования затрагивали также анализ движения окружающих частиц среды и показали существенное взаимное влияние движения броуновской частицы и вызываемое ею движение частиц среды друг на друга, то есть наличие «памяти» у броуновской частицы, или, другими словами, зависимость её статистических характеристик в будущем от всей предыстории её поведения в прошлом. Данный факт не учитывался в теории Эйнштейна — Смолуховского.
Процесс броуновского движения частицы в вязкой среде, вообще говоря, относится к классу немарковских процессов, и для более точного его описания необходимо использование интегральных стохастических уравнений.
Олег, ну, допустим, можно зарабатывать на СБ. Или - нельзя. Что это дает страждущим на реальном рынке, где нет СБ?
Нетути там СБ - хоть чё мне говори.
Вопрос - зачем эта тема?
Для обретения понимания. Для полноты картины. Для расширения кругозора. Для устранения предрассудков. ...