Случайное блуждание : - страница 15

 

Каким образом приращения СБ соотносятся с приращениями реального фин.инструмента?

Это раз.

А два: принимаются ли во внимание спреды, о которых я писал в побратимой ветке? При отсутствии спредов и комиссий на реальных фин.инструментах можно легко получить стабильную прибыль (без доказательсв, и не просите). Полагаю, что подобными методами можно получать и стабильную прибыль на СБ (без спредов и комиссий), никто не запрещает квантовать приращения как душе угодно эксперементатора, это означает, что знаменитый перевёрнутый колокол распределения с "длинными хвостами" можно превратить в вид "две сиськи", где количество нулевых приращений стремится к 0 как и анамальных выбросов, в отличии от.

 
_o0O:
Каким образом приращения СБ соотносятся с приращениями реального фин.инструмента?

Вот именно об этом я и говорю. 

 
_o0O:
Каким образом приращения СБ соотносятся с приращениями реального фин.инструмента?

Никаким.

Еще раз - с практической точки зрения тема ни о чем. Единственное - там меня нижний график заинтересовал... Но, разрази меня гром, - не понимаю, откуда он берется. Мож его на реальном рынке использовать?

 
Олег avtomat:

rnd(1)  --  генератор случайных чисел, имеющих равномерную плотность распределения на интервале (0, 1)


2) странная реакция...  звучит как команда, как выстрел :)))  но я вас понимаю...

не переживайте так сильно... ну развеялся миф... ну опровергнут ложный тезис...   Но мир то не рухнул ;)

Взгляните с другой стороны: ведь это очень хорошо, что опровергнут ложный тезис, многие годы вводивший в заблуждение.

Это снимает искусственные барьеры и открывает дорогу новым поискам истины.

Всё же, перед написанием сценария для очередной серии "Разрушителей мифов" попробуйте научиться генерировать СБ с заявленным вами распределением приращений.

 
_o0O:

Каким образом приращения СБ соотносятся с приращениями реального фин.инструмента?

Это раз.

А два: принимаются ли во внимание спреды, о которых я писал в побратимой ветке? При отсутствии спредов и комиссий на реальных фин.инструментах можно легко получить стабильную прибыль (без доказательсв, и не просите). Полагаю, что подобными методами можно получать и стабильную прибыль на СБ (без спредов и комиссий), никто не запрещает квантовать приращения как душе угодно эксперементатора, это означает, что знаменитый перевёрнутый колокол распределения с "длинными хвостами" можно превратить в вид "две сиськи", где количество приращений стремится к 0, в отличии от.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей.

Aleksey Nikolayev, 2018.10.25 19:34

Конструируем некоторую статистику по ценовому ряду. Используя критерий согласия проверяем насколько сильно её распределение отличается от того, которое было бы в случае если бы цены были случайным блужданием. Если отличие статистически значимо, то это может говорить о возможности торговли. Из критериев согласия Колмогоров-Смирнов кажется наиболее подходящим.

Также, этот критерий (и многие другие) очень не помешали бы в ветке "От теории к практике")


Этот ложный тезис опровергнут.

Именно об этом речь.

 
Олег avtomat:

Вот именно об этом я и говорю.

Alexander_K:

Никаким.

Еще раз - с практической точки зрения тема ни о чем. Единственное - там меня нижний график заинтересовал... Но, разрази меня гром, - не понимаю, откуда он берется. Мож его на реальном рынке использовать?

Практическая точка зрения говорит как раз о том, что если уж на СБ заработать можно, то на реальных фин рынках подавно.

Да да, кидайтесь гнилыми помидорами (любители кидаться помидорами), мне пох.

 
Олег avtomat:

Этот ложный тезис опровергнут.

Именно об этом речь.

С некоторыми допущениями - да, опровергнут, я про это и говорил ранее. А без допущений - пусть люди думают, бесплатно грааль никто же показывать не станет, не так ли?)))
 
Олег avtomat:

К сожалению, многие здесь просто не в состоянии понять ни того, о чём эта работа, ни того, к чему ведут её результаты.

Каких-либо содержательных результатов в этой ветке я пока не вижу. Невозможно судить о том куда ведёт то, о чём ничего неизвестно, так что, в принципе, ваше высказывание справедливо.

 
Aleksey Nikolayev:

Всё же, перед написанием сценария для очередной серии "Разрушителей мифов" попробуйте научиться генерировать СБ с заявленным вами распределением приращений.

Это ваш R выдаёт неправильные результаты.

Mathcad работает правильно. Вот вам два различных представления одной реализации rnd(1) :

 

.

 
Олег avtomat:

Этот ложный тезис опровергнут.

Именно об этом речь.

Действительно хороший пример ложного тезиса - это утверждение о том, что вы в данной ветке хоть что-то опровергли (или наоборот - утвердили).