Случайное блуждание : - страница 134
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если их вероятности равны 1/2, то это симметричное блуждание без возможности заработать. Если они не равны (например всегда 1/3 и 2/3), то это несимметричное блуждание (тренд) с очевидной возможностью заработать. При этом, в обоих случаях приращения независимы и однородны.
Можно ещё рассмотреть вариант, когда вероятности меняются в зависимости от номера шага. В этом случае, независимость приращений сохраняется, но теряется их однородность. Возможность заработка имеется, если заранее известны значения этих вероятностей.
Приращения должны быть последовательностями независимых случайных величин с одинаковыми распределениями. А у тебя разные
Приращения должны быть последовательностями независимых случайных величин с одинаковыми распределениями. А у тебя разные
При отсутствии зависимости вероятностей от номера шага это выполняется (называется - однородность приращений).
При отсутствии зависимости вероятностей от номера шага это выполняется.
Нет.
По твоему процесс, у которого вероятность приращения +1 равна 1, а -1 равна 0 является СБ.
А это не так
Если их вероятности равны 1/2, то это симметричное блуждание без возможности заработать. Если они не равны (например всегда 1/3 и 2/3), то это несимметричное блуждание (тренд) с очевидной возможностью заработать. При этом, в обоих случаях приращения независимы и однородны.
Можно ещё рассмотреть вариант, когда вероятности меняются в зависимости от номера шага. В этом случае, независимость приращений сохраняется, но теряется их однородность. Возможность заработка имеется, если заранее известны значения этих вероятностей.
Банан большой, а шкурка еще больше.
Нет. Для "памяти" должна добавочно появиться зависимость этих вероятностей от предыдущих шагов. Например, у нас восемь пронумерованных от 0 до 7 монет разной степени "кривизны" и мы выбираем, какую из них бросить по трём предыдущим шагам (рассматриваем их как двоичную запись числа от 0 до 7). Это будет марковская цепь 3-го порядка. Могут быть и гораздо более сложные примеры.
функция зависящая от N своих предыдущих значений, сходится к функции от времени.
классический пример - ряд фибо который, внезапно для многих тут, экспонента
Нет.
По твоему процесс, у которого вероятность приращения +1 равна 1, а -1 равна 0 является СБ.
А это не так
Это просто случай, когда приращения имеют вырожденные распределения. Такие случайные величины (по сути - просто обычные числа) не исключают из рассмотрения в теорвере, поскольку они могут быть пределом последовательности невырожденных случайных величин (типичный пример - закон больших чисел)
функция зависящая от N своих предыдущих значений, сходится к функции от времени.
классический пример - ряд фибо который, внезапно для многих тут, экспонента
детерминированная функция (ряд Фибоначчи) и реализация случайного процесса - совершенно разные вещи. Детеминированность вероятностей совершенно не означает детерминированность реализации.
Приращения +1/-1 с ОДИНАКОВЫМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМИ.
Приращения +1/-1 с ОДИНАКОВЫМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМИ.
И? Возможно вы путаете фразы "с одинаковыми вероятностями" и "с одинаковыми распределениями"?
Приращения +1/-1 с ОДИНАКОВЫМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМИ.
НЕ ОРИ