Арбитраж на фьючерсах в MT5. Есть ли такой советник? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Такой арбитраж, называется Календарный спред. Это единственная 100№% безубыточная стратегия,
которая приносила, приносит и бкдет приносить деньги, правда не очень большие.
...
Ой ли? Он же не спот к фьючу хочет, а два фьюча могут и несойтись;)
... в Календарном спрэде нельзя ориентироваться на исторические данные, потому что достаточно часто изменяются процентные ставки ЦБ и выплаты дивидентов не имеют жестких дат и процентов.
Ой ли? Он же не спот к фьючу хочет, а два фьюча могут и несойтись;)
А кто сказал, что они должны сойтись?
(продолжу) Исходя из вышесказанного становится очевидным, что ни о какой безрисковой торговле речи не идет. Ваше контанго разорвет в тот самый момент когда ЦБ резко повысит ставки (для акций это неожиданная информация о дивидендах).
А почему Вы считаете, что этот риск нельзя просчитать?
Добавлено
Экий Вы всё-таки пессимист. И еще... Если Вы не знаете как торговать, то это не значит, что невозможно.
08 мая 2018 г. я положил на счёт дочери 315000 руб., и запустил на её счете роботов только по Календарному спрэду.
Несмотря, что ей несказанно повезло, прямо в перный день "зацепила" прибыль аж в 40 000 руб. по бренду, даже без этого
везения можно посчитать хорошую годовую прибыль....
Имхо, гораздо интересней котировать дальний неликвидный фьюч против спота с фиксированной доходностью, скажем 20% годовых, но и здесь думать надо.
Ну Вам виднее...
А кто сказал, что они должны сойтись?
а два фьюча могут и несойтись;)
а с чего они должны сходиться?
Имхо, гораздо интересней котировать дальний неликвидный фьюч против спота с фиксированной доходностью, скажем 20% годовых, но и здесь думать надо.
Если со спот, то всю прибыль будет съедать своп. Хотя я не знаю о каком инструменте вы говорите.
Ой ли? Он же не спот к фьючу хочет, а два фьюча могут и несойтись;)
Они и не должны сойтись. Сойдутся только спот с ближайшем фьючом на дату истечения, о чем вы наверно и говорили. Но тут другая схема получения прибыли.