Библиотеки: BestInterval - страница 26

Новый комментарий
 
traveller00:

проводили ли Вы исследование, имеет ли смысл корректировать интервал после перевода часов? И как-то закладывали это в своих тестах или переводили боевых советников?

Несколько недель, пока не устаканится весь мир под сдвиг времени, можно ждать любых сюрпризов. Я не находил настолько долгоиграющих стабильных закономерностей, чтобы однозначно делать какие-то выводы по влиянию перевода часов. BestInterval - это же математическая условность. Можно подогнать почти под любые условия. И сказать потом, что не работает из-за перевода или просто, потому что подогнал - нельзя.

Это примерно, как с машинным обучением. Научились плюс показывать, а повлияет ли на этот плюс перевод часов или на самом деле и не было никакой закономерности - никто не знает. Хоть заисследуйся.

 

Hello fxsaber.

This library is quite useful, many thanks. I was testing, and the more intervals I filter out, the better the winning rate gets.

So, don't you think its too much over fitting? I mean, if we throw out 10 intervals, basically, we're just excluding the losses from backtest.

Am I wrong? Cause the way I see it, no matter the number of intervals removed, we're creating a "fake" backtest.  

 
Drake:

Hello fxsaber.

This library is quite useful, many thanks. I was testing, and the more intervals I filter out, the better the winning rate gets.

So, don't you think its too much over fitting? I mean, if we throw out 10 intervals, basically, we're just excluding the losses from backtest.

Am I wrong? Cause the way I see it, no matter the number of intervals removed, we're creating a "fake" backtest.  

BestInterval покажет грааль на любых данных, вне зависимости от их природы. Это однопроходный очень быстрый математический алгоритм-фильтр.

В данной ветке обсуждений много тем поднималось по этому поводу. Для меня этот инструмент является обязательным, вне зависимости от того, какая торговая система используется.

Наверное, подход неплохой. О результатах писал в Блоге.

 
fxsaber:

BestInterval will show the grail on any data, regardless of their nature. It is a one-pass very fast math filter algorithm.

In this thread, many topics have been raised about this. For me, this tool is a must, regardless of which trading system is used.

Probably not a bad approach. I wrote about the results in the Blog.

Indeed! Your library is a must. But the question is, what logic should be used to pick the intervals in a way to avoid creating a fake grail that will only perform well in backtest? I read some pages of this thread, from what I observed, you didn't come to a conclusion. And I understand, it's all way relative.

 
Drake:

Indeed! Your library is a must. But the question is, what logic should be used to pick the intervals in a way to avoid creating a fake grail that will only perform well in backtest? I read some pages of this thread, from what I observed, you didn't come to a conclusion. And I understand, it's all way relative.

Экспериментируйте. У меня нет методик создания прибыльных ТС.

 
fxsaber #:

Экспериментируйте. У меня нет методик создания прибыльных ТС.

В качестве наглядного примера работы библиотеки. Взял EURCHF и применил.

Это 20 лучших сетов (после прерывания ГА на 2000 проходе). Слева от синей линии "обучение", справа - OOS (март 2023).


BestInterval первого сета с картинки.

; Generated by TesterDashboard: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746249
; 
; Amount of Delete Intervals = 20 (2021.01.05 - 2023.02.25)
; 00:00:00 - 00:15:04 : Profit = 2446.63 (9.71%), Total = 71 (85.92%), PF = 5.32, Mean = 34.46, DD = 137.18, RF = 17.84, Length = 0.25 hours, Efficiency = 9732.43
; 00:22:08 - 01:01:33 : Profit = 2941.68 (11.67%), Total = 149 (83.22%), PF = 3.84, Mean = 19.74, DD = 143.00, RF = 20.57, Length = 0.66 hours, Efficiency = 4475.93
; 01:04:23 - 01:09:55 : Profit = 775.00 (3.07%), Total = 38 (89.47%), PF = 5.75, Mean = 20.39, DD = 108.00, RF = 7.18, Length = 0.09 hours, Efficiency = 8378.38
; 01:10:04 - 01:13:14 : Profit = 543.00 (2.15%), Total = 40 (90.00%), PF = 2.73, Mean = 13.57, DD = 104.00, RF = 5.22, Length = 0.05 hours, Efficiency = 10234.55
; 01:14:53 - 01:19:26 : Profit = 906.00 (3.59%), Total = 51 (88.24%), PF = 4.25, Mean = 17.76, DD = 188.00, RF = 4.82, Length = 0.08 hours, Efficiency = 11903.65
; 01:19:28 - 01:26:47 : Profit = 875.00 (3.47%), Total = 47 (91.49%), PF = 7.03, Mean = 18.62, DD = 101.00, RF = 8.66, Length = 0.12 hours, Efficiency = 7159.09
; 22:51:00 - 22:54:15 : Profit = 1238.00 (4.91%), Total = 75 (90.67%), PF = 10.90, Mean = 16.51, DD = 33.00, RF = 37.52, Length = 0.05 hours, Efficiency = 22738.78
; 22:54:32 - 22:57:21 : Profit = 797.50 (3.16%), Total = 75 (82.67%), PF = 3.08, Mean = 10.63, DD = 113.00, RF = 7.06, Length = 0.05 hours, Efficiency = 16888.24
; 22:57:44 - 22:59:18 : Profit = 615.44 (2.44%), Total = 51 (90.20%), PF = 3.48, Mean = 12.07, DD = 114.00, RF = 5.40, Length = 0.03 hours, Efficiency = 23322.11
; 22:59:38 - 23:03:33 : Profit = 2245.17 (8.91%), Total = 146 (91.10%), PF = 5.68, Mean = 15.38, DD = 135.21, RF = 16.61, Length = 0.07 hours, Efficiency = 34248.31
; 23:05:40 - 23:13:50 : Profit = 1575.24 (6.25%), Total = 116 (85.34%), PF = 4.08, Mean = 13.58, DD = 142.00, RF = 11.09, Length = 0.14 hours, Efficiency = 11549.59
; 23:15:28 - 23:16:56 : Profit = 1283.00 (5.09%), Total = 21 (76.19%), PF = 10.65, Mean = 61.10, DD = 103.00, RF = 12.46, Length = 0.02 hours, Efficiency = 51896.63
; 23:22:43 - 23:26:39 : Profit = 662.00 (2.63%), Total = 44 (88.64%), PF = 6.91, Mean = 15.05, DD = 60.00, RF = 11.03, Length = 0.07 hours, Efficiency = 10055.70
; 23:27:34 - 23:29:14 : Profit = 1087.28 (4.31%), Total = 62 (88.71%), PF = 5.57, Mean = 17.54, DD = 107.00, RF = 10.16, Length = 0.03 hours, Efficiency = 38754.46
; 23:29:17 - 23:35:04 : Profit = 1852.14 (7.35%), Total = 89 (94.38%), PF = 9.91, Mean = 20.81, DD = 109.00, RF = 16.99, Length = 0.10 hours, Efficiency = 19160.06
; 23:36:19 - 23:39:51 : Profit = 782.00 (3.10%), Total = 35 (88.57%), PF = 16.04, Mean = 22.34, DD = 29.00, RF = 26.97, Length = 0.06 hours, Efficiency = 13216.90
; 23:40:26 - 23:42:40 : Profit = 589.28 (2.34%), Total = 21 (90.48%), PF = 5.69, Mean = 28.06, DD = 92.26, RF = 6.39, Length = 0.04 hours, Efficiency = 15714.07
; 23:42:54 - 23:43:52 : Profit = 409.00 (1.62%), Total = 14 (100.00%), PF = Max, Mean = 29.21, Length = 0.02 hours, Efficiency = 24955.93
; 23:44:08 - 23:49:14 : Profit = 1527.00 (6.06%), Total = 63 (87.30%), PF = 6.76, Mean = 24.24, DD = 152.00, RF = 10.05, Length = 0.09 hours, Efficiency = 17906.19
; 23:51:47 - 23:56:17 : Profit = 1094.00 (4.34%), Total = 38 (97.37%), PF = 73.93, Mean = 28.79, DD = 15.00, RF = 72.93, Length = 0.08 hours, Efficiency = 14532.84
; 23:59:47 - 23:59:59 : Profit = 962.28 (3.82%), Total = 28 (100.00%), PF = 16.10, Mean = 34.37, DD = 49.72, RF = 19.35, Length = 0.00 hours, Efficiency = 266476.92
; SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 25206.63 (100.00%), Total = 1274 (88.62%), PF = 5.61, Mean = 19.79
; AmountDelete = 20, Length = 2.08 hours, Efficiency = 12147.77

Результат выброса 20-ти интервалов торговли. Очевидно, что с такими параметрами обязана быть красота. Обратите внимание, что указывается торговля примерно с 23-х до 01 часа. Это было найдено автоматом.


А теперь смотрим эту же картинку, но приблизив: с начала 2023 года.

Что-то некрасиво справа от синей линии... Поэтому актуальна процитированная фраза.

 
fxsaber #:

Что-то некрасиво справа от синей линии... 

посмотреть бы "перевернутую ТС" справа от синей линии... а вдруг?

 
Igor Makanu #:

посмотреть бы "перевернутую ТС" справа от синей линии... а вдруг?

При любом раскладе этой линии не смог бы понять, что с этим делать дальше.

 

Удивительные результаты.

Интерактивная проверка фильтра.
Интерактивная проверка фильтра.
  • www.mql5.com
Несколько лет назад написал простой инструментарий для лучшего понимания фильтра, что использую. Сам фильтр (торговых сигналов) был опубликован с открытым исходным кодом почти пять лет назад. Теперь
 

не понимаю что я делаю не так у меня мт5 эксперт в мт4 стиле

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577
#define BESTINTERVAL_ONTESTER
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh>

я добавил этот код в заголовок файла, компилируется нормально 

но в конце выдает ошибку 

2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.08.21 00:00:00   ERROR: Can not load the File EMA_CCI_EA!
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style & Virtual is required) = true
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   Calculation time activated intervals is UNKNOWN - EMA_CCI_EA (common folder) few days ago.
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   Amount of Delete Intervals = 0
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 0.00, Total = 0, PF = Max, Mean = 0.00
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   final balance - InitBalance (50000.00) + Profit (0.00) with BestInterval.
2023.09.28 08:56:22.972 Core 01 2023.09.01 23:59:58   OnTester - Virtual InitBalance (50000.00) + Profit (-8.58) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
файл находится в MQL5\Shared Projects\Name\experts\
1...192021222324252627
Новый комментарий