Библиотеки: BestInterval - страница 14

[fxsaber]

Stanislav Korotky:

Это с каких пор возник такой барьер? ;-) Раньше вроде было понятно. Или я накосячил с английским?

Барьер всегда был. Иногда шел напролом - чтение исходников.

[Алексей Тарабанов]

fxsaber:

К сожалению, языковой барьер мешает вникнуть в Вашу работу. Насчет интереса к другим фильтрам, конечно, согласен

Бог тебе судья. 

[fxsaber]

Памятка

#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh>

void OnStart()
{
  BESTINTERVAL BestInterval;

  // Соответствующие значения для всего BestInterval
  Print(BestInterval.GetTotal());          // Количество закрытых позиций.
  Print(BestInterval.GetTotalPlus());      // Количество прибыльных закрытых позиций.
  Print(BestInterval.GetTotalMinus());     // Количество убыточных закрытых позиций.
  Print(BestInterval.GetMean());           // Мат. ожидание
  Print(BestInterval.GetProfit());         // Прибыль
  Print(BestInterval.GetProfitFactor());   // Профит-фактор
  Print(BestInterval.GetProfitPlus());     // Прибыль положительных сделок
  Print(BestInterval.GetProfitMinus());    // Убыток отрицательных сделок
  Print(BestInterval.GetRecoveryFactor()); // Фактор восстановления
  Print(BestInterval.GetMaxDrawDown());    // Максимальная абсолютная просадка по балансу

  Print(BestInterval.GetAmountDeleteIntervals()); // Количество удаленных плохих интервалов

  INTERVAL Intervals[];

  const int Size = BestInterval.GetIntervals(Intervals); // Получили интервалы, из которых состоит BestInterval

  // Для каждого интервала распечатали его показатели
  for (int i = 0; i < Size; i++)
  {
    Print(Intervals[i].Total);          // Количество закрытых позиций.
    Print(Intervals[i].TotalPlus);      // Количество прибыльных закрытых позиций.
    Print(Intervals[i].TotalMinus);     // Количество убыточных закрытых позиций.
    Print(Intervals[i].Mean);           // Мат. ожидание
    Print(Intervals[i].Profit);         // Прибыль
    Print(Intervals[i].ProfitFactor);   // Профит-фактор
    Print(Intervals[i].ProfitPlus);     // Прибыль положительных сделок
    Print(Intervals[i].ProfitMinus);    // Убыток отрицательных сделок
    Print(Intervals[i].RecoveryFactor); // Фактор восстановления
    Print(Intervals[i].MaxDrawDown);    // Максимальная абсолютная просадка по балансу

    Print(Intervals[i].OpenTime);       // Время открытия интервала.
    Print(Intervals[i].CloseTime);      // Время закрытия интервала.
  }
}

[Andrei Trukhanovich]

Stanislav Korotky:

Делать сечения только по интервалам времени - узкоспециализированный подход. По идее сечения по другим параметрам могут быть не менее интересны.

думал, думал, так и не придумал что кроме времени можно так же эффективно фильтровать.

по идее это что-то должно не быть частью стратегии и влиять напрямую на поведение рынка.

стакан? другие датафиды?

и еще вопрос - есть смысл делать гиперкубы? по идее по отдельности оно все тоже должно хорошо фильтроваться.

[fxsaber]

Прочел про OLAP еще раз. Возможно, слабо уловил, но там отсутствует нахождение оптима.

Какой смысл просто в построении графиков таких сечений данных?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: BestInterval

fxsaber, 2018.10.12 16:24

Поэтому, если правильно понял, обобщение к библиотеке никаких боком, к сожалению.

ЗЫ Но обобщение возможно, конечно.

[Stanislav Korotky]

Andrei Trukhanovich:

думал, думал, так и не придумал что кроме времени можно так же эффективно фильтровать.

по идее это что-то должно не быть частью стратегии и влиять напрямую на поведение рынка.

стакан? другие датафиды?

и еще вопрос - есть смысл делать гиперкубы? по идее по отдельности оно все тоже должно хорошо фильтроваться.

Параметры, символы, дни недели (они вроде как тоже "время", но я не видел их использования в BestInterval), длительность удержания (вроде тоже "время", но не абсолютное, а относительное), размеры лотов, количество сделок с заданным исходом в близкой истории, и т.д.

Гиперкуб позволяет оценивать данные в разных сочетаниях - дает многопараметрический анализ. По такой логике можно спрашивать, зачем мы оптимизируем советник сразу по всем параметрам, а не по одному за раз - так было бы менее накладно, и некоторым приходится так делать, когда количество параметров зашкаливает.

[Stanislav Korotky]

fxsaber:

Прочел про OLAP еще раз. Возможно, слабо уловил, но там отсутствует нахождение оптима.

Какой смысл просто в построении графиков таких сечений данных?

Поэтому, если правильно понял, обобщение к библиотеке никаких боком, к сожалению.

ЗЫ Но обобщение возможно, конечно.

Ну, в этом смысле можно считать гиперкуб промежуточными мета-данными, в которых легко найти оптимум в понимании подхода BestInterval - разве нет? Достаточно "привязать" все записи гиперкуба к какой-то величине, которую следует максимизировать (например, профит) и фильтруя гиперкуб (как BestInterval фильтрует время), получить лучшие значения по прочим параметрам, не только по времени.

Представьте себе, что код BestInterval остался прежним, но вместо времени туда подали какие-то другие числа - программе же на это в общем-то по барабану - она все равно найдет Best"Interval".

[Stanislav Korotky]

В общем, в моем понимании, BestInterval строит гиперкуб профита по времени, и потом находит лучшее сочетание ячеек гиперкуба. В моем гиперкубе нет второй фазы поиска сочетаний. Но никто не запрещает отбирать ячейки одна за другой, выдумав кучу алгоритмов для этого.

[fxsaber]

Про возможность замены времени говорил. Не понимаю, зачем таблицу называть гиперкубом?

Сам BestInterval только максимизирует прибыль по фильтру. Дело не фильтре, а в нахождении прибыли с последовательной отбраковкой.

Что касается фильтра в виде времени открытия, то он жутко удобен для ТС на отложенных ордерах. В Тестере получается его применять без проблем.

Если же рассматривать другие фильтры, то там требуются маркет-ордера, т.к. предсказать значение фильтра на мгновение вперед, как правило, не представляется возможным.

[Stanislav Korotky]

fxsaber:

Про возможность замены времени говорил. Не понимаю, зачем таблицу называть гиперкубом?

Сам BestInterval только максимизирует прибыль по фильтру. Дело не фильтре, а в нахождении прибыли с последовательной отбраковкой.

Что касается фильтра в виде времени открытия, то он жутко удобен для ТС на отложенных ордерах. В Тестере получается его применять без проблем.

Если же рассматривать другие фильтры, то там требуются маркет-ордера, т.к. предсказать значение фильтра на мгновение вперед, как правило, не представляется возможным.

Когда "пространственных" измерений много - получаем гиперкуб, можно назвать его просто многомерным массивом. Таблица - его частный, самый простой случай. Разумеется можно прикрутить любой алгоритм "нахождении прибыли с последовательной отбраковкой".

Про предсказание фильтра наперед - не понял. Есть фактические данные, мы их обработали, получили рекомендации - где здесь предсказания?