Советники: e-PSI@MultiSET_v.01.05.2014 - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сливатор....за час 200 долларов на демке слил)))
Сливатор....за час 200 долларов на демке слил)))
Сливатор....за час 200 долларов на демке слил)))
Сливатор....за час 200 долларов на демке слил)))
Сливатор....за час 200 долларов на демке слил)))
Серьезная работа и интересные выводы.
Если я правильно понял - Первая часть вычисляет LifeStart_min.List, MIN_Distance.List, Life_bars.List, TrailingStop.List, ... Или что-то еще. (Код еще не дочитал до конца)
Серьезная работа и интересные выводы.
Если я правильно понял - Первая часть вычисляет LifeStart_min.List, MIN_Distance.List, Life_bars.List, TrailingStop.List, ... Или что-то еще. (Код еще не дочитал до конца)
У меня больше вопрос к разработчикам терминала МТ4 чем к автору данного робота. Я провел с роботом некоторые эксперименты и полученные результаты меня более чем удивили. Хотелось бы получить рациональное объяснение. Если потребуется то материалы исследования могу приложить. Я взял обсуждаемый здесь робот с параметрами по умолчанию или использовал один и тот же сет (что не имеет значения !!!).
Робот протестил на двух Демо счетах двух различных брокеров за одни сутки за 07-03-2011 года.Результаты существенно разные И В КОЛИЧЕСТВЕ ТОРГОВ И В ПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ, отличаются в 5 раз !!! Я сначала подумал, что имеет место существеное отличие в котировках. Тогда я взял "СБОРЩИК ТИКОВ" из кодобазы (TickSave.mq4), приобразовал его код для работы в тестере и записал тики Бид и Аск за сутки, по оупен прайсах, так как тест ставился именно по них. Другой эксперимент был по всем тикам. Котировки по БИД асолютно идентичны и редко возникает погрешность даже в пятом знаке.
Котировки по АСК отличаются между брокерами, так как разный спред - на одном брокере 6 пипсов на другом 37 по Евродоллару (в единицах 5-го знака после запятой). Тогда я решил провевести тест, где робот торгует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СЕЛЛ, при котором используются одни котировки БИД, которые идентичны. Эксперимент показал опять РАЗЛИЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВ, позиции открыты в разное время, прибыль отличается в разы.
Тогда я вспомнил совет РЕНАТА на этом ресурсе (http://forum.mql4.com/ru/5688) "жестко нормализировать " импортируемые котировки. Я допустил, что стандартная функция NjrmalizeDouble( возможно "нормализует мягко" и написал подпрограмму, которая число двойной точности (double -->> Bid, Ask, Open, Close etc.) преобразовывает в строку, строку я резрезал на цифры, которые присвоил каждой переменной. Далее путем умножения и сложения обратно собрал рациональное число цен Бид и Аск. Ну здесь то уже никакой привнесенной с данными погрешности быть не должно. Но результат не изменился. На данных различных брокеров один и тот же робот при одних и тех же настройках продолжал выдавать абсолютно разные кривые - одна шла стремительно вверх, а другая поламанная и скорченная еле держалась на одном уровне.
Тогда я взял за основу УСПЕШНЫЙ ТЕСТ, подобый тому, что выложенный здесь на форуме и поставил себе вопрос:"Какую погрешность нужно внести в данные, чтобы крывую стремящуюся в небеса " заставить падать вниз. Оказалось, что погрешность порядка 0.0018 внесення в цены БИД и АСК способна "граалевскую" крывую превратить в "сливаторную".Однко котировки НИ ОДНОГО БРОКЕРА НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ НА ТАКУЮ ВЕЛИЧИНУ.
Хотелось бы услышать комментарий разработчиков МТ4, как может в принципе ОДИН И ТОТ ЖЕ РОБОТ С ОДНИМИ И ТЕМИ ЖЕ СЕТАМИ на ИДЕНТИЧНЫХ КОТИРОВКАХ БИД при торговле ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СЕЛЛ (Цена АСК не используется и спред как по моему мнению не имеет значения) дает совершенно разные кривые тестирования ???. Спред не имеет значения, так как его порядок 0.00037, а погрешность, приводящая к искажению кривой баланса возникает при погрешности порядка 0.017, что на порядок больше !!!
При необходимости готов выложить все материалы исследований подобного парадокса.
Я что то не пойму....Я уже все настройки менял, а он все равно сливает!! Выложите кто нибудь *set. Что б знать, что хотя бы примерно настраивать)))
Робот на разных двных брокерах при одних и тех же сетах торгует по-разному. Причина - НЕ ИЗВЕСТНАЯ. Устанавливаем. Читайте мой пост. Поэтому Вам сет не поможет.
У меня больше вопрос к разработчикам терминала МТ4 чем к автору данного робота...