Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Траление на дистанции вычисляемой как определённый процент от максимума достигнутого профита не пробовали использовать? Я в последнее время только такой трал использую, причём виртуальный. Оптимизация показала, что лучший результат у такого трала при 38% (число фибоначи). Работает трал как антиудавка. В трале удавке расстояние уменьшается, а в этом наоборот растёт. Что с ростом прибыли позволяет выдержать большие откаты. Наряду с таким тралом использование ТП желательно.
Ну, это, получается, фактически не тралл, а просто небольшое изменение фиксированного СЛ. Подозреваю, что такой тралл будет давать примерно те же результаты, что у меня - системы с фиксированными ТП-СЛ и переводом в безубыток.
ТП и СЛ - у меня есть во всех системах. Если ТП не предусмотрено по смыслу системы (переворотная или тралл СЛ), то он ставится так, чтобы на истории никогда не задевался бы. То есть, если случайно прибыль окажется больше, чем на истории, то ТП ее бы забрал. И СЛ - тоже самое, если по логике системы СЛ не выставляется - он ставится "защитным", в такое место, где на истории он ни разу не был задет.
И давай на "ты"...
Перевороты против тренда:
Таблица:
Чарт (только десять лучших):
Вот, среди переворотов против тренда - значительно больше устойчивых ТС, работающих уже достаточно долго. Причем, у большинства - показатель качества торговли также весьма высок.
Ну, это, получается, фактически не тралл, а просто небольшое изменение фиксированного СЛ. Подозреваю, что такой тралл будет давать примерно те же результаты, что у меня - системы с фиксированными ТП-СЛ и переводом в безубыток.
ТП - у меня есть во всех системах. Если ТП не предусмотрено по смыслу системы (переворотная или тралл СЛ), то он ставится так, чтобы на истории никогда не задевался бы. То есть, если случайно прибыль окажется больше, чем на истории, то ТП ее бы забрал.
И давай на "ты"...
Сейчас только сообразил, что неправильно описал свой трал. Трал срабатывает при уменьшении прибыли до 38% от максимальной достигнутой. А дистанция получается 62%.
Входы против тренда с обратным трейлингом (трейлингом ТП):
Таблица:
Чарт:
Ну, оно и так переоптимизация проводится ежедневно для трех-пяти ТС - тех, которые показали недопустимое поведение.
Но дальше-то что ? Опять же - сперва надо поставить, поглядеть, как будет работать на демо ! И - ТС попадает в один из трех дивизионов... Отчет по лучшим - я публикую.
Переоптимизировать все, не дожидаясь плохих результатов - так хоть будет шанс поспевать за изменением рынка.
И, какой смысл в демо счете вообще - ждать пока начнется слив?
Нужно смоделировать ситуацию без демо счета, раз стратегии живут недолго, то нужно им давать возможность проявить себя до того, как они зачахнут.
Переоптимизировать все, не дожидаясь плохих результатов - так хоть будет шанс поспевать за изменением рынка.
И, какой смысл в демо счете вообще - ждать пока начнется слив?
Нужно смоделировать ситуацию без демо счета, раз стратегии живут недолго, то нужно им давать возможность проявить себя до того, как они зачахнут.
Обычно на такое возражают - "ты переоптимизировал систему, а она как раз прежняя - и пошла в рост".
Тут, как мне видится, проблема в том, что у нас слишком много вариантов. А значит, надо как-то строго фиксировать момент, когда вариант признается нерабочим. В моей Лиге, если ты помнишь - ТС признается нерабочей, если она превышает недопустимые параметры - либо по общему просаду, либо по очереди непрерывных СЛ, либо по времени ожидания максимума.
Безусловно, можно и не ждать этих моментов - но, опять же, тогда надо определиться - а когда система еще не нуждается в переоптимизации, а когда уже нуждается ? Понятно, что если ТС зарабатывает - то ее переоптимизировать не стоит. И наоборот, если система резко сливает - она нуждается в переоптимизации. Хорошо. Ну а если она, скажем, зарабатывает медленно ? Надо ж как-то определиться с вот этим самым показателем !
Смысл же демосчета совсем не в "ожидании слива", я уже не раз говорил, а именно в "пуле рабочих ТС". Сейчас мне не надо думать - ах, какую же систему попробовать поставить на центовик?... а может быть, сперва на демо ?... а вдруг она не будет работать ?... У меня есть ряд систем, которые работают на демо - вот из них я и буду выбирать ТС для центовика и реала. Вопрос существенно меняется. Я теперь уже не выбираю из всех возможных систем, а выбираю только их тех, которые работают на демо.
Входы по тренду с обратным трейлингом (трейлингом ТП).
Таблица:
Чарт 10 лучших:
Обычно на такое возражают - "ты переоптимизировал систему, а она как раз прежняя - и пошла в рост".
Тут, как мне видится, проблема в том, что у нас слишком много вариантов. А значит, надо как-то строго фиксировать момент, когда вариант признается нерабочим. В моей Лиге, если ты помнишь - ТС признается нерабочей, если она превышает недопустимые параметры - либо по общему просаду, либо по очереди непрерывных СЛ, либо по времени ожидания максимума.
Безусловно, можно и не ждать этих моментов - но, опять же, тогда надо определиться - а когда система еще не нуждается в переоптимизации, а когда уже нуждается ? Понятно, что если ТС зарабатывает - то ее переоптимизировать не стоит. И наоборот, если система резко сливает - она нуждается в переоптимизации. Хорошо. Ну а если она, скажем, зарабатывает медленно ? Надо ж как-то определиться с вот этим самым показателем !
Смысл же демосчета совсем не в "ожидании слива", я уже не раз говорил, а именно в "пуле рабочих ТС". Сейчас мне не надо думать - ах, какую же систему попробовать поставить на центовик?... а может быть, сперва на демо ?... а вдруг она не будет работать ?... У меня есть ряд систем, которые работают на демо - вот из них я и буду выбирать ТС для центовика и реала. Вопрос существенно меняется. Я теперь уже не выбираю из всех возможных систем, а выбираю только их тех, которые работают на демо.
Если мы берем время как фактор загнивания любой ТС, то почему бы не быть ему константой? А раасуждения на тему "вот работает же пока и просадка допустима" они тогда ошибочны, так-как пока мы ждем поломки ТС, мы могли бы уже использовать лучшие параметры для неё, так-как учитывали бы новую историю (раз ты не хочешь брать больше прошлого, тогда разумней хоть брать больше настоящего). По факту же ТС константы, а меняются лишь настройки для них - почему они меняются - перестают описывать рынок из-за изменения последнего - рынок меняется постоянно, но скорость изменения бывает разной. Генеральных закономерностей (если они вообще есть) таким образом все равно не выявить, поэтому логично бы пробовать отлавливать тенденцию и подстраиваться под неё не дожидаясь констатации факта сильного изменения рынка\смены тенденции из-за чего ТС оптимизированные и перестают работать.
Если у тебя есть критерий отбора ТС в оптимизации, а он есть, то какой смысл проверять на демо - это рандом и тебе не известно, что будет дальше, так-как генеральных закономерностей парой индикаторов нереально найти...
Входы против тренда с прямым трейлингом.
Таблица:
Чарт:
Если мы берем время как фактор загнивания любой ТС, то почему бы не быть ему константой?
...
Если у тебя есть критерий отбора ТС в оптимизации, а он есть, то какой смысл проверять на демо - это рандом и тебе не известно, что будет дальше, так-как генеральных закономерностей парой индикаторов нереально найти...
По первому - согласен, что вариант "переоптимизируем через каждые N дней" тоже имеет право на существование.
А насчет демо - не согласен. Все же, мне как-то надежнее, когда я беру ТС, которая оптимизирована, и некоторое время показывает прибыль на демо, а не ту, которая только оптимизирована, и неизвестно, как будет работать дальше.