Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак попробуем подвести некоторые итоги. (Напомню, Лига ТС "знает" про 8 валют, и, таким образом, про 28 символов)
...............................
Системы TrendDTS - работают на 7 парах.
Системы TrendSAR - работают на 4 парах.
Системы TrendSP - работают на 7 парах.
Системы FlatSP - работают на 7 парах.
Системы FlatSAR - работают на 12 парах.
Системы FlatRTS - работают на 9 парах.
Системы TrendRTS - работают на 9 парах.
Системы FlatDTS - работают на 6 парах.
...............................
Победителем оказываются переворотные системы со входами против тренда. Собственно, оно и не сильно удивительно - канальная система отбоя - это весьма часто используемая ТС.
По первому - согласен, что вариант "переоптимизируем через каждые N дней" тоже имеет право на существование.
А насчет демо - не согласен. Все же, мне как-то надежнее, когда я беру ТС, которая оптимизирована, и некоторое время показывает прибыль на демо, а не ту, которая только оптимизирована, и неизвестно, как будет работать дальше.
Ты же проверяешь их на форварде при оптимизации, т.е. уже выполнил проверку на работу ТС с определёнными настройками вне периода оптимизации, а постановка на тест только говорит о том, что "пока описанная тенденция сохраняется", но совсем не говорит о том, будет ли она сохранятся и далее, поэтому это вопрос психологии, а не обоснованного действия. А по факту теряется время и деньги. Ты пробовал прикинуть, каков был бы финансовый результат, если бы сразу ставил ТС в работу? Впрочем, это конечно лучше делать с первым пунктом - регулярной переоптимизацией.
Итак попробуем подвести некоторые итоги.
...............................
Системы TrendDTS - работают на 7 парах.
Системы TrendSAR - работают на 4 парах.
Системы TrendSP - работают на 7 парах.
Системы FlatSP - работают на 7 парах.
Системы FlatSAR - работают на 12 парах.
Системы FlatRTS - работают на 9 парах.
Системы TrendRTS - работают на 9 парах.
Системы FlatDTS - работают на 6 парах.
...............................
Победителем оказываются переворотные системы со входами против тренда. Собственно, оно и не сильно удивительно - канальная система отбоя - это весьма часто используемая ТС.
Прибыль по каждой ТС по всем парам на ней интересует.
Прибыль по каждой ТС по всем парам на ней интересует.
К сожалению, подобный отчет - требует уже серьезной переделки скрипта.
Так что, максимум, что возможно сделать - это просуммировать прибыль по таблицам, но, здесь не будут учитываться отрицательные результаты - в отчеты-то попадали только "плюсовые" графики баланса.
Кроме того, у меня сомнение, что прибыль - это хороший показатель работы системы. Резкий взлет с большой прибылью - точно так же может смениться не менее резким падением с еще большим убытком. Как раз показатель "качества" учитывает прибыль, но с очень небольшим "весом" - куда важнее "плавность" набора.
К сожалению, подобный отчет - требует уже серьезной переделки скрипта.
Так что, максимум, что возможно сделать - это просуммировать прибыль по таблицам, но, здесь не будут учитываться отрицательные результаты - в отчеты-то попадали только "плюсовые" графики баланса.
Кроме того, у меня сомнение, что прибыль - это хороший показатель работы системы. Резкий взлет с большой прибылью - точно так же может смениться не менее резким падением с еще большим убытком. Как раз показатель "качества" учитывает прибыль, но с очень небольшим "весом" - куда важнее "плавность" набора.
Ну, ладно. Собственно говоря - уже видно от каких ТС следует избавиться.
Да и Вязьмикин дело говорит - оптимизировать надо с предварением, не дожидаясь когда все рухнет.
Удачи!
там же такой еще момент, что вот заоптил значения параметров тс. Далее - уже выставляешь в работу. Это как-бы так принято... :-)
Что время работы вне периода оптимизации составляет от 25-30% её процентов времени оптимизации. Условно 2 года - оптим, пол-года - форвард (он же реал), далее опять (можно не сразу, но после просадки вне рамок предыдущих значений оптимизации) 2 оптим.... пол года - торги.
Так что за подход условно, 2 года оптим, 1 год - форвард и уже только потом торги на реале, это не есть, ИМХО, гуд, к этому времени уже опять пора оптить после торгов...
как-то так.
И здесь да, проблема выбора рабочих тс. Она, похоже, не решаема...
Читая ветвь, создалось впечатление, что выбор тс, которых ставить на торги вошел в бесконечный цикл из которого нет явного выхода... т.е. все размыто и итоговый результат, которому по фигу там на те тс что на рисунках, которые лучшие там типа - в итоге все отобранные на торги покажут слив, т.е под водой ниже ватер линии результаты будут в минусе превышать плюсовые, как-то так...
Тут надо искать подход какой-то иной...
там же такой еще момент, что вот заоптил значения параметров тс. Далее - уже выставляешь в работу. Это как-бы так принято... :-)
Что время работы вне периода оптимизации составляет от 25-30% её процентов времени оптимизации. Условно 2 года - оптим, пол-года - форвард (он же реал), далее опять (можно не сразу, но после просадки вне рамок предыдущих значений оптимизации) 2 оптим.... пол года - торги.
Так что за подход условно, 2 года оптим, 1 год - форвард и уже только потом торги на реале, это не есть, ИМХО, гуд, к этому времени уже опять пора оптить после торгов...
как-то так.
И здесь да, проблема выбора рабочих тс. Она, похоже, не решаема...
Читая ветвь, создалось впечатление, что выбор тс, которых ставить на торги вошел в бесконечный цикл из которого нет явного выхода... т.е. все размыто и итоговый результат, которому по фигу там на те тс что на рисунках, которые лучшие там типа - в итоге все отобранные на торги покажут слив, т.е под водой ниже ватер линии результаты будут в минусе превышать плюсовые, как-то так...
Тут надо искать подход какой-то иной...
Правильно, все закрыть, тупиковый путь
Не... Тупиковый путь - это пересиживание сделок, думая, что кривая баланса - что-то значит.
В то время, когда кривая Эквити явно поглядывает вниз.
Читая ветвь, создалось впечатление, что выбор тс, которых ставить на торги вошел в бесконечный цикл из которого нет явного выхода... т.е. все размыто и итоговый результат, которому по фигу там на те тс что на рисунках, которые лучшие там типа - в итоге все отобранные на торги покажут слив, т.е под водой ниже ватер линии результаты будут в минусе превышать плюсовые, как-то так...
А не получается выбора.
В этом-то и вопрос.
Погляди на начало ветки - я ясно сказал, что первоначальная идея была в том, чтобы создать некоторый "пул простых ТС", которые были бы оттестированы и некоторое время уже работали бы на демо. Эта цель достигнута. И происходит постоянное обновление систем - потому и представляется "бесконечный цикл". Но так и должно быть - я также в первом же сообщении указал, что любая ТС имеет периоды заработка и убытка, причем, периоды убытка дольше. Поэтому постоянную прибыль можно иметь только лишь постоянно переключаясь между работающими системами.
Вот, сейчас и стоит задача выбора систем из работающих. Я пытаюсь подойти к ней с разных сторон - результаты очень скромные. Однако, это лучше, чем попытки ставить просто наугад системы, которые находятся, или пишутся.
А не получается выбора.
В этом-то и вопрос.
1. Погляди на начало ветки - я ясно сказал, что первоначальная идея была в том, чтобы создать некоторый "пул простых ТС", которые были бы оттестированы и некоторое время уже работали бы на демо. Эта цель достигнута. И происходит постоянное обновление систем - потому и представляется "бесконечный цикл". Но так и должно быть - я также в первом же сообщении указал, что любая ТС имеет периоды заработка и убытка, причем, периоды убытка дольше. Поэтому постоянную прибыль можно иметь только лишь постоянно переключаясь между работающими системами.
2. Вот, сейчас и стоит задача выбора систем из работающих. Я пытаюсь подойти к ней с разных сторон - результаты очень скромные. Однако, это лучше, чем попытки ставить просто наугад системы, которые находятся, или пишутся.
1. я все это знал и так, после первого поста.
2. ясно. ИМХО надо писать конкретные ТС под конкретные условия и с ними работать и зарабатывать, но никак не возекаться с пулом "простейших", понятно, там которые щас сильно зарабатывают, завтра льют... Опять же как на эти простейшие ставить серьезные деньги, когда она зарабатывает, надо не упустить время очередной ей оптимизации, пока она не начала сильно сливать... Это все для конкурсов хорошо, когда ограничение по времени там, месяца три - воткнул шару и полетел... :-) http://investor.rts.ru/trader2018?user=189586