Обсуждение статьи "Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты" - страница 5

 
Alexey Kozitsyn:

А при чем тут один участник рынка? Нам это не важно. Важно то, что профессионалы рынка когда видят стадо, несущееся в одну сторону (и если они не в этом стаде) - они будут пытаться развернуть рынок после сильных движений - будут пытаться "развести" толпу, забрать у нее деньги, довести до стопов и самим заработать деньги.

Профессионалы набирают позицию лимитными ордерами в основном, тут как раз есть смысл смотреть сколько стоит 1 пункт изменения цены в лотах.

Если движение случайно, оно само развернётся, так-как пропадет объем случайных участников.

Alexey Kozitsyn:

Кстати, еще один вариант, который можно увидеть с помощью дельты - как снимают стопы. Т.е. когда происходит кратковременный выход за пределы предыдущего экстремума рынка и быстрый возврат обратно.

Про стопы отчасти согласен, думаю брокеры этим и пользуются, либо продавая эту информацию, либо используют сами.

Alexey Kozitsyn:

И прямой зависимости между дельтой и объемом нет. Объем может быть гигантский, а дельта = 0. Просто дельта не может быть больше, чем проторгованный объем.

Поэтому я сделал для себя процентное соотношение, оно как раз и показывает на сколько сильно было отклонение без учета объема.

 
Alexey Kozitsyn:

При чем тут перерисовка на истории? Тут все дело в особенности пересчета индикаторов. Насколько я помню (в СД объясняли давно уже), что у индикатора есть кэш. Когда этот кэш не совпадает с каким-то сохраненным значением, prev_calculated становится = 0. И происходит полный пересчет индикатора. Как я понимаю, как раз именно это и происходит, когда закрывается рынок. Т.е. происходят операции, которые влияют на этот кэш! Но после чего сразу загрузить тиковую историю бывает невозможно. Вот индикатор и ожидает прихода тиковой истории и в момент, когда он ее получит - произойдет расчет индикатора.

Когда же Вы нажимаете на кнопку обновить - Вы сами сбрасываете prev_calculated в 0! И запускаете полный пересчет индикатора.

С обычными, не тиковыми, однотаймфреймовыми, односимвольными индикаторами проще - там расчет происходит мгновенно, т.к. мгновенно доступны все данные для расчета. С тиками же данные не всегда доступны.

У меня такой эффект наблюдается и на иных индикаторах, поэтому и подумал, что Вы знаете точную причину, почему так происходит.

 
Aleksey Vyazmikin:

Поэтому я сделал для себя процентное соотношение, оно как раз и показывает на сколько сильно было отклонение без учета объема.

Именно для этого и была написана данная статья, чтобы заинтересованные пользователи брали индикатор и переделывали/доделывали его под себя.

 
Alexey Kozitsyn:

Именно для этого и была написана данная статья, чтобы заинтересованные пользователи брали индикатор и переделывали/доделывали его под себя.

Да Вы молодец, спасибо.

 
Aleksey Vyazmikin:

И, очень интересно было бы видеть профиль рынка по ценам - допустим глубиной Х минут с квантованием в 10 пунктов, нет желание сделать подобное?

Так?


 
Alexey Kozitsyn:

Так?


Да, визуально выглядит ожидаемо!

Только, кажется у Вас нет объединения, а идет информация на каждый пункт - так с картинки кажется.
 
Aleksey Vyazmikin:

Да, визуально выглядит ожидаемо!

Вообще на нашем рынке с использованием тиков и стакана можно очень круты вещи делать. То, что на скриншотах - это далеко не предел. Лишь малая часть.

 
Aleksey Vyazmikin:
Только, кажется у Вас нет объединения, а идет информация на каждый пункт - так с картинки кажется.

Нет объединения чего? В моем (боковом) индикаторе собирается та же дельта, только горизонтальная. С начала дня. Ее принято называть горизонтальным профилем. Шаг линий = шагу цены инструмента.

 
Alexey Kozitsyn:

Нет объединения чего? В моем (боковом) индикаторе собирается та же дельта, только горизонтальная. С начала дня. Ее принято называть горизонтальным профилем. Шаг линий = шагу цены инструмента.

Да, я как раз и говорю, что интересно посмотреть не на шаг цены, а на допустим 10 шагов, или ещё как-то.

Ну и период нужен произвольный, от события или строго по времени/в барах.
 
Alexey Kozitsyn:

Вообще на нашем рынке с использованием тиков и стакана можно очень круты вещи делать. То, что на скриншотах - это далеко не предел. Лишь малая часть.

Ну, пока не понимаю, что реально можно делать...