Обсуждение статьи "Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, я как раз и говорю, что интересно посмотреть не на шаг цены, а на допустим 10 шагов, или ещё как-то.
Тот индикатор пока только прототип... умеет только по шагу цены строить.
Ну, пока не понимаю, что реально можно делать...
Тот индикатор пока только прототип... умеет только по шагу цены строить.
Понятно. Успехов в его разработке.
Да всё это интересно, вопрос в том, как извлечь отсюда закономерности...
Понятно. Успехов в его разработке.
Да всё это интересно, вопрос в том, как извлечь отсюда закономерности...
Спасибо.
Закономерность, я считаю, только одна. Толпу разводят. Если толпу не разводят - толпа - это крупный игрок.
Хорошо, давайте поговорим про "тот" путь.
Как видится Вам использование индикатора?
Я вот сделал отображение его в процентах, тем самым убрал зависимость от дельты объема, может опять не в том направлении...
Путь в трейдинге Вы сами или с чье-то помощью найдете - было бы желание. Я лишь высказал ИМХО.
Смысл отображения Action Balance - визуализация того процесса, когда бьют маркетами по "статикам" (лимитным ордерам).
Это можно представить на экране различными способами (в статье лишь один вариант), в зависимости от конкретных задач.
Насчет процентов не совсем понял - что к чему относите? Например, я беру проценты относительно ОИ.
В моем терминале/системе используется для понимания направления набора/фиксинга крупных/средних позиций внутри дня.
Также, полезно смотреть тиковый/n-секундный Action Balance, только надо тогда аггрегировать по принадлежности сделок одному участнику (иначе, каша получится).Закономерность, я считаю, только одна. Толпу разводят. Если толпу не разводят - толпа - это крупный игрок.
Категорически соглашусь) Если взглянуть на рынок с этой точки, то многое на графике видится иначе.
(Это, конечно, относится только к спекулятивной части рынка).
Также, полезно смотреть тиковый/n-секундный Action Balance, только надо тогда аггрегировать по принадлежности сделок одному участнику (иначе, каша получится).
Похоже, я про это же писал, когда говорил про крупные сделки.
В 11.01-02 много сделок на продажу от 200 лотов. Похоже на то, что там выносили крупные стопы.
Дмитрий, если у Вас есть данные по ОИ, хотелось бы взглянуть в этот момент.(Это, конечно, относится только к спекулятивной части рынка).
Большую часть времени и идут в основном спекуляции.
В 11.01-02 много сделок на продажу от 200 лотов. Похоже на то, что там выносили крупные стопы.
Дмитрий, если у Вас есть данные по ОИ, хотелось бы взглянуть в этот момент.У меня, как в Греции - все есть)
У меня, как в Греции - все есть)
Тогда, похоже, я ошибся, т.к. в 11.01 открытый интерес вырос, значит позиций стало больше, а значит, там были сосредоточены крупные стоповые ордера на продажу... после чего их и пошли разводить.
Поправьте, Дмитрий, если я ошибаюсь. Мало я анализирую открытый интерес.