Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Использует ли это коинтеграцию Джохансена или просто чистую разницу в распространении?
используется расчет обычной линейной регрессии между инструментами, по ряду цен
насколько понимаю, в коинтеграции Йохансена просто используется по несколько значений каждого ряда? типа векторной авторегрессииошибку пишет при компиляции:
билд 1881
вылечил добавлением в arrayresize.mqh
int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)
....
на кастомных символах не захотел работать ((( - вылечил, но при переключении ТФ, может иногда выскакивать:
2018.08.01 02:12:07.279 cointegration_indicator (EURUSD,M5) zero divide in 'cointegration_indicator.mq5' (269,59)
ошибку пишет при компиляции:
билд 1881
вылечил добавлением в arrayresize.mqh
int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)
....
на кастомных символах не захотел работать ((( - вылечил, но при переключении ТФ, может иногда выскакивать:
попробуйте в онините прописать second_call=false;
там при переключении тф старые данные где-то не чистятся
Индикатор перерисовывается на истории, так и должно быть?
Почему Z-Score это сумма, а не разность?
Индикатор перерисовывается на истории, так и должно быть?
Почему Z-Score это сумма, а не разность?
пересчитывает на каждом новом баре, иначе кривые будут расходиться, если спред нестационарен
сумма разностей это только серая линия, остальные - разности