Наставник по трейдингу - это сложно? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, правильный вывод. Я подобные вещи на MATLABe изучал.
Что вы изучали в Матлабе?
Yousufkhodja Sultonov:
любой может убедиться в правильности моих рассуждений.
Одним из преимуществ ПРАВИЛЬНОГО обучения - навыки ПРАВИЛЬНОГО АНАЛИЗА рынка.
Текущая ситуация на рынке по евро согласуется с его анализом: Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 25-12-2017 по 29-12-2017
Откуда такая паника ( "Все, приплыли господа! Следовательно, Рынок в состоянии сломать хребет любому" ) - не понятно...
Одним из преимуществ ПРАВИЛЬНОГО обучения - навыки ПРАВИЛЬНОГО АНАЛИЗА рынка.
Текущая ситуация на рынке по евро согласуется с его анализом: Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 25-12-2017 по 29-12-2017
Откуда такая паника ( "Все, приплыли господа! Следовательно, Рынок в состоянии сломать хребет любому" ) - не понятно...
А паника как раз из-за того, что он рассматривает процесс как марковский. Отсюда и полное непонимание, боязнь, дрожь в коленках и пустота в карманах. Причем пустота в карманах настолько всеобъемлющая, что поневоле станешь философом :))))))))))))))
Что вы изучали в Матлабе?
Вот конкретный вопрос и по существу.
В модели ARCH/GARCH, описывающей (на предмет прогноза) экономические процессы, если ее применить к описанию историй котировок валютных пар (что в компетенции этой модели), могут иногда, резко и без видимых причин (отраженных в экономических новостях и каких-то крупных политических событиях), происходить смены параметров модели. В результате, к примеру, даже самые изощренные боты, грамотно оптимизированные на предыстории, начнут дружно сливать.
Вот конкретный вопрос и по существу.
В модели ARCH/GARCH, описывающей экономические процессы, если ее применить к описанию историй котировок валютных пар (что в компетенции этой модели), могут иногда, резко и без видимых причин (отраженных в экономических новостях и каких-то крупных политических событиях), происходить смены параметров модели. В результате, к примеру, даже самые изощренные боты, грамотно оптимизированные на предыстории, начнут дружно сливать.
А есть интерес решить там одну задачку с торговыми ботами? может быть идея норм и будете пользоваться, может мусор, не знаю. Мой интерес - узнать насколько эта идея жизнеспособна.
А есть интерес решить там одну задачку с торговыми ботами? может быть идея норм и будете пользоваться, может мусор, не знаю. Мой интерес - узнать насколько эта идея жизнеспособна.
Вот конкретный вопрос и по существу.
... могут иногда, резко и без видимых причин (отраженных в экономических новостях и каких-то крупных политических событиях), происходить смены параметров модели. В результате, к примеру, даже самые изощренные боты, грамотно оптимизированные на предыстории, начнут дружно сливать.
Смена параметров модели и оптимизация на предистории - два не зависимых друг от друга процесса. Параметры - сами по себе, оптимизация - идет следом за параметрами, т.е. СЛЕДУЮЩИЙ этап в разработке робота.
Сваливать все это в одну кучу - вообще не понимать процесс разработки советника!
Параметры модели не зависят от экономических новостей, а зависят от самой ИДЕИ, заложенной в торговую стратегию.Каждый год 1-2 раза рынок преподносит очередной сюрприз, не наблюдавшийся в истории. Чтобы учесть фактор "чёрного лебедя", его нужно придумать. Обучить этому нельзя: ученик скажет: "Зачем мне это, ведь такого не бывает". Значит, есть лишь 1 вариант сберечь депозит: никогда не допускать даже теоретический слив.
Каждый год 1-2 раза рынок преподносит очередной сюрприз, не наблюдавшийся в истории. Чтобы учесть фактор "чёрного лебедя", его нужно придумать. Обучить этому нельзя: ученик скажет: "Зачем мне это, ведь такого не бывает". Значит, есть лишь 1 вариант сберечь депозит: никогда не допускать даже теоретический слив.
Именно так. "Черного лебедя" не удастся избежать никогда и никому. Для этого надо знать все генеральную совокупность котировок, а она у нас -бесконечность. Работая на определенных выборках (таймфреймах) мы видим только часть генеральной совокупности. И даже если мы работаем на дневках, то все равно какая-то доля доверительной вероятности будет выпадать из нашего анализа. И вот эта-то доля когда-нибудь и превратится в "черного лебедя".
Поэтому, господа - помимо мощнейших алгоритмов, используйте обычный moneymanagment.
Каждый год 1-2 раза рынок преподносит очередной сюрприз, не наблюдавшийся в истории. Чтобы учесть фактор "чёрного лебедя", его нужно придумать. Обучить этому нельзя: ученик скажет: "Зачем мне это, ведь такого не бывает". Значит, есть лишь 1 вариант сберечь депозит: никогда не допускать даже теоретический слив.
нет, примерно 2-3 раза в год, каждый год.
и они предсказуемы