Наставник по трейдингу - это сложно? - страница 8

 
Aleksey Ivanov:
Кстати, правильный вывод. Я подобные вещи на MATLABe изучал. 

Что вы изучали в Матлабе?

 

Yousufkhodja Sultonov:

любой может убедиться в правильности моих рассуждений.

Одним из преимуществ ПРАВИЛЬНОГО обучения - навыки ПРАВИЛЬНОГО АНАЛИЗА рынка.

Текущая ситуация на рынке по евро согласуется с его анализом: Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 25-12-2017 по 29-12-2017

Откуда такая паника ( "Все, приплыли господа! Следовательно, Рынок в состоянии сломать хребет любому" ) - не понятно...

 
Serqey Nikitin:

Одним из преимуществ ПРАВИЛЬНОГО обучения - навыки ПРАВИЛЬНОГО АНАЛИЗА рынка.

Текущая ситуация на рынке по евро согласуется с его анализом: Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на неделю с 25-12-2017 по 29-12-2017

Откуда такая паника ( "Все, приплыли господа! Следовательно, Рынок в состоянии сломать хребет любому" ) - не понятно...


А паника как раз из-за того, что он рассматривает процесс как марковский. Отсюда и полное непонимание, боязнь, дрожь в коленках и пустота в карманах. Причем пустота в карманах настолько всеобъемлющая, что поневоле станешь философом :))))))))))))))

 
Alexey Volchanskiy:

Что вы изучали в Матлабе?

Вот конкретный вопрос и по существу.

       В модели   ARCH/GARCH, описывающей (на предмет прогноза)  экономические  процессы, если ее применить к описанию историй котировок валютных пар (что в компетенции  этой модели), могут  иногда, резко и без видимых причин  (отраженных в экономических новостях и каких-то крупных политических событиях),  происходить смены параметров  модели. В результате,  к примеру,  даже самые  изощренные боты,  грамотно оптимизированные на предыстории, начнут дружно сливать.          

 
Aleksey Ivanov:

Вот конкретный вопрос и по существу.

       В модели   ARCH/GARCH, описывающей  экономические  процессы, если ее применить к описанию историй котировок валютных пар (что в компетенции  этой модели), могут  иногда, резко и без видимых причин  (отраженных в экономических новостях и каких-то крупных политических событиях),  происходить смены параметров  модели. В результате,  к примеру,  даже самые  изощренные боты,  грамотно оптимизированные на предыстории, начнут дружно сливать.          


А есть интерес решить там одну задачку с торговыми ботами? может быть идея норм и будете пользоваться, может мусор, не знаю. Мой интерес - узнать насколько эта идея жизнеспособна.

 
Mickey Moose:

А есть интерес решить там одну задачку с торговыми ботами? может быть идея норм и будете пользоваться, может мусор, не знаю. Мой интерес - узнать насколько эта идея жизнеспособна.

Спасибо за предложение и доверие. Но пока занят доведением своих идей до законченных продуктов, что можно выставить на маркете.  
 
Aleksey Ivanov:

Вот конкретный вопрос и по существу.

      ... могут  иногда, резко и без видимых причин  (отраженных в экономических новостях и каких-то крупных политических событиях),  происходить смены параметров  модели. В результате,  к примеру,  даже самые  изощренные боты,  грамотно оптимизированные на предыстории, начнут дружно сливать.          

Смена параметров модели и оптимизация на предистории - два не зависимых друг от друга процесса.  Параметры - сами по себе, оптимизация - идет следом за параметрами, т.е. СЛЕДУЮЩИЙ этап в разработке робота.

Сваливать все это в одну кучу - вообще не понимать процесс разработки советника!

Параметры модели не зависят от экономических новостей, а зависят от самой ИДЕИ, заложенной в торговую стратегию.
 

Каждый год 1-2 раза рынок преподносит очередной сюрприз, не наблюдавшийся в истории. Чтобы учесть фактор "чёрного лебедя", его нужно придумать. Обучить этому нельзя: ученик скажет: "Зачем мне это, ведь такого не бывает". Значит, есть лишь 1 вариант сберечь депозит: никогда не допускать даже теоретический слив. 

 
Sergey Vradiy:

Каждый год 1-2 раза рынок преподносит очередной сюрприз, не наблюдавшийся в истории. Чтобы учесть фактор "чёрного лебедя", его нужно придумать. Обучить этому нельзя: ученик скажет: "Зачем мне это, ведь такого не бывает". Значит, есть лишь 1 вариант сберечь депозит: никогда не допускать даже теоретический слив

Именно так. "Черного лебедя" не удастся избежать никогда и никому. Для этого надо знать все генеральную совокупность котировок, а она у нас -бесконечность. Работая на определенных выборках (таймфреймах) мы видим только часть генеральной совокупности. И даже если мы работаем на дневках, то все равно какая-то доля доверительной вероятности будет выпадать из нашего анализа. И вот эта-то доля когда-нибудь и превратится в "черного лебедя".

Поэтому, господа - помимо мощнейших алгоритмов, используйте обычный moneymanagment.

 
Sergey Vradiy:

Каждый год 1-2 раза рынок преподносит очередной сюрприз, не наблюдавшийся в истории. Чтобы учесть фактор "чёрного лебедя", его нужно придумать. Обучить этому нельзя: ученик скажет: "Зачем мне это, ведь такого не бывает". Значит, есть лишь 1 вариант сберечь депозит: никогда не допускать даже теоретический слив. 


нет, примерно 2-3 раза в год, каждый год.

и они предсказуемы