От теории к практике - страница 766

Новый комментарий
 
Yuriy Asaulenko:

Угу, в очередной раз. Сколько их уже было?

Не верю! (К.С.Станиславский)

Сам еще не верю... Пусть до НГ тестится. Кому надо - знают, где смотреть.

 
Alexander_K2:

Сам еще не верю... Пусть до НГ тестится. Кому надо - знают, где смотреть.

Правильно не верите. Зато узнаете в чем отличие демо от реала.
 
Alexander_K2:

Так и делается при расчете негэнтропии - сравнивается текущее распределение с нормальным. Беда в том, что невероятно сложно это сделать...

Но, я уже почти сдался, а ты, Евгений?

Последний шанс щас использую - полностью перевел свою ТС на тики. Пусть будут такие интервалы времени между событиями, какие они реально есть, а не искусственно вымышленные М1 или экспоненциальные как у меня.

Последний шанс... Не получится до НГ - плюну, однозначно.

Это огромный прогресс и шаг вперед. Вы избавились от экспоненционального считывания, это очень хорошо.

 
Alexander_K2:

Не, ну, реально некогда и неохота, Дмитрий. И так крайне много сил отдал...

Год - немного. Я лет 6 отдал, например.
 
Озвучу некоторые мысли: систему построенную исключительно из анализа прошлых данных невозможно предсказать, даже минимальное заглядывание в будущие несет за собой неограниченные перспективы для получения прибыли, парадокс заключается в том, что в одном случае невозможно, в другом досягаемо, так же верно и обратное. 
 
sibirqk: вряд ли такой золотой ключик существует в природе. Ведь если бы он был, большие денежные Карабасы-Барабасы давно бы его использовали 
Наличие больших денег не всегда признак большого ума) мой опыт говорит, что у частного трейдера возможности не хуже, чем у инвестфондов. По части мозгов.
 
Novaja:
Озвучу некоторые мысли: систему построенную исключительно из анализа прошлых данных невозможно предсказать, даже минимальное заглядывание в будущие несет за собой неограниченные перспективы для получения прибыли, парадокс заключается в том, что в одном случае невозможно, в другом досягаемо, так же верно и обратное. 

Да ужжжж...

Насмотрелись, целая ветка бредит этим

Не эта естественно.

Демо и тестерная торговля на ура, реал - сливаторы сплошные.
 
Novaja:

Это огромный прогресс и шаг вперед. Вы избавились от экспоненционального считывания, это очень хорошо.

На самом деле - мне радоваться еще рано, хотя ТС на тиках стала показывать несравненно лучшие результаты.

А как быть с тем фактом, что у каждого брокера свой неповторимый тиковый поток?! Т.е. и объемы и интервалы времени  - все абсолютно разное?

Я же не просто так "сидел" в экспоненциальной шкале времени - она была универсальна для всех.

Теперь же, если я кому-то подарю свою ТС - она тупо не будет работать из-за различий в тиковых потоках. Верно?

 
Alexander_K2:

На самом деле - мне радоваться еще рано, хотя ТС на тиках стала показывать несравненно лучшие результаты.

А как быть с тем фактом, что у каждого брокера свой неповторимый тиковый поток?! Т.е. и объемы и интервалы времени  - все абсолютно разное?

Я же не просто так "сидел" в экспоненциальной шкале времени - она была универсальна для всех.

Теперь же, если я кому-то подарю свою ТС - она тупо не будет работать из-за различий в тиковых потоках. Верно?

скорее всего на реале, особенно если спред плавающий

 
Alexander_K2:

На самом деле - мне радоваться еще рано, хотя ТС на тиках стала показывать несравненно лучшие результаты.

А как быть с тем фактом, что у каждого брокера свой неповторимый тиковый поток?! Т.е. и объемы и интервалы времени  - все абсолютно разное?

Я же не просто так "сидел" в экспоненциальной шкале времени - она была универсальна для всех.

Теперь же, если я кому-то подарю свою ТС - она тупо не будет работать из-за различий в тиковых потоках. Верно?

Vladimir об этом писал: не более двух спредов разница, иначе наказуемо из-за арбитража. 

PS. Если окно тиков сутки, то какая разница? 

1...759760761762763764765766767768769770771772773...1981
Новый комментарий