![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Флетик счас.....
Штаты празднуют
Флетик счас.....
Штаты празднуют
Да я знаю, если что. Пока выключил , нужно доработать условия входа.
Последняя свечка слева, в позиции ноль. т.е. движение времени справа на лево. Из за дурацких ограничений в онлайн сервисе не могу делать историю длиннее. Ещё хрен его знает, как синхронизировать графики. Хотел ещё график цены добавить.
Сейчас посмотрел недавнею историю, ночью был неплохой сигнал. Интересно что там у Александра. Хоть бы написал чего-нибудь.
Поясню, сигнал на покупку на открытии следующей свечи.
Судя по тем индикаторам которые на данный момент , сделка была бы такая.
А не плохо было бы подождать, там позже вышла позитивная новость для пары и можно закрыть сделку так
Сейчас посмотрел недавнею историю, ночью был неплохой сигнал. Интересно что там у Александра. Хоть бы написал чего-нибудь.
Я, как всегда, больше исследую, чем торгую :)) Отчет о сделках будет через месяц, как обещал.
Я все читаю, Евгений, не переживай. Ты не одинок в безудержной гонке к Граалю.
Основная тема, которую я щас исследую - метОда приема тиков в скользящем временном окне.
Уж и экспоненту и логарифм и Эрланга применял, а лучшие результаты показывает равномерное считывание. Как так? Меня это изумляет и выбивает из колеи. Ведь я же папа, отец родной всяких простейших потоков на Форексе, а все равно паршивое равномерное считывание лучше. Не понимаю.
Ну, да ладно.
Делаю вот как.
Беру 3 буфера FIFO размерностью 7200 и записываю в него котировки:
1. равномерно через каждые 2 сек.
2. экспоненциально с р=0.5 и q=0.5 (в среднем, через 2 сек.)
3. логарифмически с р=0.7 (в среднем, через 2 сек.)
Т.е. набираю объем данных за 4 часа.
Так вот РЕАЛЬНЫХ тиковых котировок в этом скользящем массиве данных ВСЕГДА больше при равномерном считывании. Остальное - несуществующие псевдокотировки.
Уже дешевле Prival . Завтра у него бесплатный вебинар. Практически каждый день в рынке. Стандартная позиция по фьючерсу РТС 120 лотов (1,5-2,5 млн. рублей), 2-3 сделки в день. Не хило!
Да я знаю, если что. Пока выключил , нужно доработать условия входа.
Я, как всегда, больше исследую, чем торгую :)) Отчет о сделках будет через месяц, как обещал.
Я все читаю, Евгений, не переживай. Ты не одинок в безудержной гонке к Граалю.
Основная тема, которую я щас исследую - метОда приема тиков в скользящем временном окне.
Уж и экспоненту и логарифм и Эрланга применял, а лучшие результаты показывает равномерное считывание. Как так? Меня это изумляет и выбивает из колеи. Ведь я же папа, отец родной всяких простейших потоков на Форексе, а все равно паршивое равномерное считывание лучше. Не понимаю.
Ну, да ладно.
Ну дык а зачем выключать? Все хорошо ведь работает на флете по машке, осталось только тренд отсечь...
Не машки не использовал.