От теории к практике - страница 381
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сделка, прошедшая минувшей ночью:
Валютная пара AUDJPY. Прибыль +116 пунктов.
Однако, как видим, вход в сделку произошел раньше времени. Тот самый "тяжелый хвост" распределения, в котором и сидит Грааль, оказался вне внимания.
Причина - квантиль распределения был выбран из неравенства Чебышева и был =3.5355, что соответствует 93%-ому уровню доверительной вероятности для многомодальных распределений.
Мало...
Сейчас выставлен квантиль = 3.849, что соответствует 97%-ому уровню доверительной вероятности для одномодальных распределений из неравенства Петунина-Высоковского.
Рано или поздно доберемся до нужного квантиля. До Грааля, проще говоря.
Следующая сделка:
Квантиль = 3.849, что соответствует 97%-ому уровню доверительной вероятности для одномодальных распределений из неравенства Петунина-Высоковского.
Валютная пара EURJPY. Убыток -39 пунктов.
И опять вход в сделку был раньше, намного раньше времени... Это пипец, господа!!!!! Мы же увеличили значение квантиля с 3.5355 до 3.849! Чё не так-то???
Щас будем разбираться.Это пипец, господа!!!!! Щас будем разбираться.
Че тут разбираться? Если рынок прогнозируем, то тут все ясно и комментариев не требует. Если рынок случаен, то он волен пойти когда угодно и куда угодно, и это надо помнить всегда, а не только при подсчете распределений.) Первая заповедь - никто никому ничего не обещал.)
Че тут думать, трясти надо!
Давайте посмотрим, чему соответствует квантиль = 3.849, (97%-й уровень доверительной вероятности для одномодальных распределений из неравенства Петунина-Высоковского).
Смотрим квантиль 99,99%-го уровня доверительной вероятности для распределения Стьюдента при 14400 измерениях (4 часа=14400 сек.).
Он равен = 3,89168
Как видим, работая в пределах распределения Стьюдента (читай - нормального распределения) добиться прибыли практически невозможно. Это и так всем известно, но я лишний раз убедился в этом на своем депозите.
Поэтому, переходим к распределениям с "памятью", описывающим немарковские процессы.
Конечно, в первую очередь, вот к таким:
Это пипец, господа!!!!! Мы же увеличили значение квантиля с 3.5355 до 3.849! Чё не так-то???
Квантиль = 3.849, что соответствует 97%-ому уровню доверительной вероятности для одномодальных распределений из неравенства Петунина-Высоковского.
Чё не так-то???Щас будем разбираться.Петунина-Высоковского не надо зря беспокоить не по теме. ))
Видно что сделки идут лишь на сильных трендах в святой и праведной надежде на обязательный откат обратно.
Даже Петунин согласится, что данная сумрачная надежда слишком зыбкая и даже антинаучная если не сказать малограмотная в своем корне...
Самое главное не нужно игнорировать русские пословицы, которые говорят, что если заставить дурака богу молиться, то и рак на горе свиснет. ))
В тысячный раз повторюсь, хотя опять никто не услышит: квантили для входа это хорошо, но гораздо важнее, что будет после.
Что будет до - описывается распределениями, а вот что будет после - описывается уже событиями.) В качестве примера А_К2 можно почитать про пресловутого кота Шредингера.)
К такому классу распределений можно отнести Вейбулла, кси-квадрат, логнормальное и т.п.
Но, начнем с распределения Максвелла-Больцмана, описывающим распределение по скоростям молекул в газе.
Какая у него квантильная функция?
А я чё, знаю???!!
Знаю только, что у него коэффициент асимметрии Пирсона = 0.0854. Его и будем использовать в алгоритме.
А квантиль...
Ну, попробуем взять уровень доверительной вероятности = 94% по Чебышеву. Квантиль = 4.0825.
Подставляем. Ждем.
До встречи.
Как видим, работая в пределах распределения Стьюдента (читай - нормального распределения) добиться прибыли практически невозможно....
Но, начнем с распределения Максвелла-Больцмана...
Ну, попробуем взять уровень доверительной вероятности = 94% по Чебышеву. Квантиль = 4.0825....
Подставляем. Ждем.
До встречи.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.