От теории к практике - страница 229
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так уверенно можно заявлять, только перепробовав все типы счетов у всех 300 брокеров. Я пишу то что проверил и измерил лично. И не на центовых счетах в гробофоеркс-подобных дц.
поэтому так уверенно и заявляю, минимум был 20 мс, для заманухи, потом увеличили
стабильный минимум у LMAX 50 мс на МТ4
центовые от нецентовых ничем не отличаются, кроме деления на группы и загрузки серверов
Да нет же, просто тупо начинается обработка следующего тика пока старый еще не закончен для одного бота на графике....
Такого быть не должно. Если вычислительный процесс советника не закончился на текущем тике и уже пришел новый тик, то этот новый должен пропускаться. Это МТ4/5 логика. Можете подтвердить свои опровержения?
Ну хз, ни разу не было проблем с этим лично у меня, а я много скальпил
Такого быть не должно. Если вычислительный процесс советника не закончился на текущем тике и уже пришел новый тик, то этот новый должен пропускаться. Это МТ4/5 логика. Можете подтвердить свои опровержения?
Напишите простой тест и увидите... Может это только у меня так...
Это Вы заявляете что советники МТ4/5 торгуют не так как должны. Я этого не замечал, зачем мне писать тест?
Это Вы заявляете что советники МТ4/5 торгуют не так как должны. Я этого не замечал, зачем мне писать тест?
Это при скальпинге сложно заметить когда куча сделок и непонятно все ли правильные...
Все контролится, не было. на мт5 было 1 раз когда дц политику исполнения резко изменил и нужно было позы по другому учитывать, и синхронизация окружения медленно работала, но потом это пофиксили
поэтому так уверенно и заявляю, минимум был 20 мс, для заманухи, потом увеличили
стабильный минимум у LMAX 50 мс на МТ4
Чтобы знать минимум надо перелопатить всех брокеров и все типы счетов. У меня этот лаг существенно меньше.
центовые от нецентовых ничем не отличаются
Это в теории. Скажите еще что торговые условия (спреды к примеру) на центовых не отличаются?
... ничем не отличаются, кроме загрузки серверов
Так вот именно загрузка на центовых на порядок выше т.к. счетов ощутимо больше и претензий меньше будут предъявлять те кто потерял 50 долл, а не 5000. А загрузка сервера во многом определяет скорость обработки торгового приказа.
Чтобы знать минимум надо перелопатить всех брокеров и все типы счетов. У меня этот лаг существенно меньше.
Это в теории. Скажите еще что торговые условия (спреды к примеру) на центовых не отличаются?
Так вот именно загрузка на центовых на порядок выше т.к. счетов ощутимо больше и претензий меньше будут предъявлять те кто потерял 50 долл, а не 5000. А загрузка сервера во многом определяет скорость обработки торгового приказа.
да я шепчу, не может быть у вас меньше, покажите лог
через fix протокол среднее исполнение 2-10 мс (и то не всегда), а вы хотите что бы вас куда-то выводили (не выводили) через MT Шлюз - это доп издержки
на бирже в открывахе ~30 мс исполнение через плазу
Выдвинуты гипотезы, а именно:
1. Распределение ценовых приращений является t2-распределением Стьюдента.
2. Процесс ценообразования является немарковским и НИКАКИЕ ухищрения не могут эту немарковость разрушить
3. В первом приближении моделью ценообразования является винеровский процесс со сносом, описываемого в терминах уравнения Фоккера-Планка.
Уважаемый Александр! Зашел на Вашу огромную ветку, где Вы сначала выдвинули эти гипотезы. Читать такую огромную ветку мне, честно говоря, некогда. Скажите, пожалуйста, к какому конкретному выводу Вы, все-таки, пришли, обсуждая это со всеми остальными уважаемыми участниками форума?
Вот, Вы выдвинули гипотезы - они статистически Вами проверены? Если да, то какие оптимальные алгоритмы торговли из них Вами установлены?