От теории к практике - страница 38

 
bas:

Это потому что вы тестов еще не делали)

p.s. я так и знал, что всё закончится квантовой механикой) просто вы не первый, кто пытался её на рынок натянуть)


Думаете?  ссылку на такие попытки можно увидеть? Этим людям не до форекса. Я поэтому и не представляюсь - мои товарищи меня просто засмеют.

 
Alexander_K2:

Думаете?  ссылку на такие попытки можно увидеть? Этим людям не до форекса. Я поэтому и не представляюсь - мои товарищи меня просто засмеют.

Здесь поиск есть. Эта тема уже с солидным запашком...
 
Alexander_K2:

Думаете?  ссылку на такие попытки можно увидеть? Этим людям не до форекса. Я поэтому и не представляюсь - мои товарищи меня просто засмеют.

Ссылки мне лень искать, потому что пользы от них нет - там все ветки в том же стиле что и ваша - "я изобрел грааль, но вам не скажу, и тестов у меня нет". Если хочется потратить время, поищите на этом форуме плюс smart-lab и forex.kbpauk.

И вы зря считаете форекс недостойным делом для "настоящих физиков". Финансовые рынки - одна из сложнейших систем, когда-либо сделанных человечеством. Она предельно "физична" - рынок двигается под влиянием физически реально существующих причин, а не повинуясь магическим формулам. Закономерностей и интересных особенностей в рынке миллионы, но конечно к квантовой механике они никак не относятся.

 

ЕДИНСТВЕННУЮ попытку я увидел здесь http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3

Эти люди ОЧЕНЬ близки к решению. Если они изменят чуть-чуть подход к стационарности/нестационарности и поймут что этот процесс немарковский, то они эту задачу вообще могут решить в аналитическом виде и заслуженно получить Нобелевскую премию.

Вот они не скрываются как я - может быть имеет смысл связаться с ними, поговорить? Мне что-то стало любопытно - а как у них успехи? 

Эмпирическое уравнение Фоккера-Планка для прогнозирования нестационарных временных рядов
  • library.keldysh.ru
Строится прогнозная модель среднего выборочного значения нестационарного временного ряда на основе системы уравнений эволюции моментов выборочного распределения ряда первых разностей...
 

Ну, это примерно то же самое, что решить в аналитическом виде задачу прогнозирования погоды))) думаю, успехи у них чисто теоретические, для диссертаций.

 
bas:

Ну, это примерно то же самое, что решить в аналитическом виде задачу прогнозирования погоды))) думаю, успехи у них чисто теоретические, для диссертаций.


А вот все равно интересно. Может быть тут есть их студенты? Откликнитесь! Как успехи?

 
Alexander_K2:

Ответ на этот вопрос - один из ключей к пониманию рынка :)))

Давайте будем считать, что мы его просто нашли на дороге и все.

Вы ошибаетесь, ключа/ключей в Вашем понимании нет.

На минутных данных расчет с учетом volume у трех дц/брокеров один и тот же участок(час пара часов) кардинально разный, при этом в течении дня в общем все совпадает не смотря на разницу в количестве генерируемых volume дц/брокеров аж в три раза(соответственно максимум 500 и максимум 1500 тиков на активных движениях). Другими словами, на пару часов существенно изменяются алгоритм и/или факторы рисования тиков - универсального-академического грааля в тиках нет. 

Начало было с того что Вы решили помочь дочери с какой-то задачей, заново открываете известные вещи(все когда-то что то в первый раз) с момента начала торгов по телеграфу и беретесь доказывать их академическими изысками. Спустя две недели Вы уже делаете робота и нашли ключи от рынка...? Нет идеи, нет модели, нет системы уравнений -имхо тролинг форума умными словами/терминами, возможно ошибаюсь. 

P.S. 15 лет назад обязательны было понимание квантово-механических явлений, national instruments и т.д. и т.п. - обычно с первой страницы идет человеческое популисткое объяснение явления, модели, выбор системы уравнений и дальше пошли системы уравнений. 

 
Alexander_K2:

Не могу удержаться :))

Процессы формирования приращений returns отдельно для Bid и отдельно для Ask - СТАЦИОНАРНЫ.

А знаете когда появляется нестационарность? Вот когда мы рассматриваем среднее значение между Bid и Ask, то процесс формирования приращений именно для этой величины становится нестационарным из-за спреда. Вот для такой величины я не рекомендую пользоваться WMA. Для такого случая надо выбрать что-нибудь по-лучше.

Все-все. Ухожу. 

:)))))


Не помешает вспомнить, что есть стационарный случайный процесс.

И задайтесь вопросом :

Удовлетворяют ли процессы   returns(Bid(t))  и   returns(Ask(t))   условиям стационарности?


Быстро, и без заумностей, вспомним определение :

Понятие о стационарном случайном процессе. 

 
ILNUR777:
Я о приращении и говорил, не так выразился. 
Всё ваше решение может разбиться о реальную торговлю, тем более если мы говорим не о бирже с единой тиковой историей. Так что не важно что вы не из-за денег тут, один фиг критерием тут могут быть только они. И уж тем более если речь идёт о таких мелких вещах как тики. Думаю что представляю ход ваших мыслей, даже думаю что описать их можно куда проще чем через квантовую физику, котов шредингера и всемирных заговоров. Но у вас чисто академический интерес, а это в итоге демагогия.
Особо бросается в глаза наивная мысль одновременно о том что дц пытаются убить немарковость процесса и о том что у них это не получится. Ведь если так, то это означает что не важно где работать, на тиках или на любом другом баровом фрейме. Но почему-то выбраны лишь тики. Что говорит скорее о вашем недопонимании.
Так же видна юношеская игривость в виде "всё всё, ухожу", будто что-то гениальное было выявлено, хотя результатов получено ещё не было. Обычно дорожащие репутацией и разбирающиеся в сложных науках люди себя так не ведут.
Думаю даже успешные и не менее академичные люди с этого форума, не осмелятся сказать что дело тут в нобелевской премии, скорее скажут дело в непонимании процесса.
Не хотел обидеть, хотел обсудить, но увы интересы у вас чисто игровые. Так что не буду мешать впихивать в одну формулу невпихиваемый рынок позже подотру за собой.

Кстати, вот ничего обидного и ОЧЕНЬ конструктивная критика, хотя я далеко не юноша. Понимаете - я прекрасно осознаю свои слабости, главная из которых - отсутствие опыта реальной торговли. Все только на модели. Я хотел покинуть форум - но вдруг стало понятно, что без него мне уже чего-то не хватает. Здесь люди интересные.

Обращаюсь к форумчанам - давайте так - я буду побольше молчать, а вы побольше пишите. Мне интересно читать. ОК?

 

Так не о чем пока писать) вы выкатили какую-то модель без смысла, а излагать ее смысл отказываетесь. Что тут обсуждать тогда?