От теории к практике - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А приращения returns действительно нестационарны.
Но это вовсе не означает, что из-за этого с ними нельзя работать. Вопрос только в том, работать на какой результат?
Тут ведь как -- какова цель? Формулу рынка написать? или Кэш снять? А цели эти ооочень разные.
Олег, к Вам тоже вопрос- какой смысл работы именно с каждым тиком? Почему трейдеры тут так бьются за это?
Лично я считаю это бессмысленным.
А уж "Почему трейдеры тут так бьются за это?" -- это способ восприятия действительности.
Какой смысл работы именно с каждым тиком? Почему трейдеры тут так бьются за это?
Потому что тик это квант мира трейдинга, мельчайшая неделимая частица, из совокупности которых нарезается любой таймфрейм. И любой вид графика: ренко, каги, трёхлинейного прорыва, крестики нолики, барный. То есть уже тут видо что график это есть индикатор от цены, а сама цена это тики.
Но в ваших рассуждениях ими можно пренебречь если вы построите модель на основе цен измеренных через равные промежутки (например цены закрытия), и волатильности за период измерения (цены хай и лоу), причём волатильсть у вас раздельная, отдельно верхняя отдельно нижняя. Либо можно считать среднюю линию волатильсти разброс и снос закрытия от неё (средней линию волатильсти).
Построите такую модель, можите на тики не смотреть.
И кстати вопрос на засыпку, какова физическая модель ценообразования? Как ты себе это представляешь? может если пофилософствовать в эту сторону то и адекватная математическая модель процесса нарисуется.
Мы все понимаем что в стакан откудато влетает поток ордеров, и матчится с ликвидностью, так вот какова природа этого потока? то что у этого потока есть память это неоспоримо, но есть ли у него инерция? Опять же память какого рода, ведь трейдер анализирует не returns а именно котировки, значит реагирует на приближение к неким уровням, ну итд.
Потому что тик это квант мира трейдинга, мельчайшая неделимая частица, из совокупности которых нарезается любой таймфрейм. И любой вид графика: ренко, каги, трёхлинейного прорыва, крестики нолики, барный. То есть уже тут видо что график это есть индикатор от цены, а сама цена это тики.
Но в ваших рассуждениях ими можно пренебречь если вы построите модель на основе цен измеренных через равные промежутки (например цены закрытия), и волатильности за период измерения (цены хай и лоу), причём волатильсть у вас раздельная, отдельно верхняя отдельно нижняя. Либо можно считать среднюю линию волатильсти разброс и снос закрытия от неё (средней линию волатильсти).
Построите такую модель, можите на тики не смотреть.
И кстати вопрос на засыпку, какова физическая модель ценообразования? Как ты себе это представляешь? может если пофилософствовать в эту сторону то и адекватная математическая модель процесса нарисуется.
Мы все понимаем что в стакан откудато влетает поток ордеров, и матчится с ликвидностью, так вот какова природа этого потока? то что у этого потока есть память это неоспоримо, но есть ли у него инерция? Опять же память какого рода, ведь трейдер анализирует не returns а именно котировки, значит реагирует на приближение к неким уровням, ну итд.
Каждый тик надо учитывать только потому, что на вход МТ5 подаются именно тики. И никакие таймфреймы или бары тут никакой роли не играют.
Представьте что это футбол. Разве можно футбол играть по каким-то "барам".
Представьте, что футболист стоит и ждет на определенное время и начинает действовать когда закончится время паузы, т.е. когда формируется бар. Разве это не смешно ?
И поэтому надо учитывать каждый тик, и действовать по обстановке, поскольку каждый очередной тик сможет менять эту обстановку.
А если, с развитием техники, тики начнут приходить с частотой до 1 микросекунды, то их тоже ВСЕ надо учитывать????
С развитием техники вы легко сможете их учитывать и обрабатывать!
Вот в 16 веке у японцев техники не было, и они работали всего с 4-мя цифрами за день, называя их свечами.
А теперь мы до тиков добрались...
А если, с развитием техники, тики начнут приходить с частотой до 1 микросекунды, то их тоже ВСЕ надо учитывать????
Может я кого удивлю но это уже происходит, не дожидаясь развития техники. Реальных сделок происходит гораздо больше, но ДЦ строят фильтры и подают на тиковый поток уже фильтрованный, причёсаный датафид.
Вот кстати смена фильтра часто выносит роботов узкозаточеных на какую то фичу.
ЗЫ так что таки да, нужно строить модель робастную, не сильно зависимую от статистики тиков. Кстати смену фильтра можно отследить на истории М1 через изменение статистики тиковых объёмов.
ЗЗЫ Про фильтры можите спросить у Рената, он ка то подтверждал их наличие, но секреты алгоритмов конечно не раскрывал. Просто упомянул что на непричёсаном датафиде торговать замучишься, реквотами замордуют.А если, с развитием техники, тики начнут приходить с частотой до 1 микросекунды, то их тоже ВСЕ надо учитывать????
Человеческий мозг способен обработать информацию быстрее, чем самый мощный компьютер. У него есть то, чего не имеет никакой комп. Это интуиция и способность изобретательности.
Т.о. получается наоборот - погоня за каждым конкретным тиком совершенно не нужна и ДОСТАТОЧНО принимать тики через определенный интервал времени, если мы не занимаемся арбитражем. Правильно я понимаю?
Не совсем, статистику что было за период конечно получать нужно (это важные данные), но вот сам поток меняется со сменой фильтра, и обнаруживается это как правило постфактум.
Проблема физиков в том что все их уравнения привязаны к дельта t, а значит частотный генератор должен иметь чёткую частоту, а у тиков она плавает. Единственная цена на которую можно опереться по времени это цена закрытия бара. Тут мы точно знаем что бар закроется во столько то.
ЗЫ и то даже в close у нас имеются провалы по времени в выходные дни.
Именно, Николай! Но бар - это тики, собранные за минуту, а если представить некий секундный бар, не правильно ли думать, что последний тик, пришедший в течение секунды, и есть то, что нам нужно???
Средняя частота тиков во многих ДЦ 3 - 3.5 сек, ставя в параметр частоту 1Гц ты тем самым спускаешься ниже дискретности потока.
ЗЫ Даже с дискретностью 3Гц мы попадаем на нестабильный поток. Пренебречь нестабильностью можно лишь начиная с 30сек