От теории к практике - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К примеру, для EURJPY коэффициент s=2.35. Приращение, выраженное в pips, и этот коэффициент подставляете в w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] и получаете вес цены при каждом приеме тика для расчета скользящей взвешенной средней. (пардон, может быть под WMA в MQL подразумевается что-то другое? - я ведь работаю в VisSim)
О весах. В MQL веса безразмерные. И обычно их сумма равна 1. А что в Vissim? Пока что я проанализировал формулу для веса w и обнаружил, что единицей измерения веса является 1/pips. В MQL взвешеннная скользящая средней (WMA) имеет такую же единицу измерения, как и сами цены, pips. В VisSim, выходит, она беразмерная. Что это за величина, есть ли у нее физический смысл?
P.S. Выявление размерностей в формуле s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]. Приращение x измеряется в pips. Поскольку есть сложение квадратов s и x, они должны иметь одинаковую размерность, то есть s измеряется тоже в pips. Под корнем 6-я степень pips, после извлечения корня в знаменателе будет pips в кубе. В числителе pips в квадрате, делим, выходит 1/pips.
Dennis Kirichenko:
Да, забыл сказать.
А нельзя ли конкретнее: выборка, тесты и прочее - это ведь революция, людей, которые считают приращения финансовых рынков стационарными вообще не наблюдается.
!!!!!!! Впрочем, это и так было ясно всем и без доказательств.
Слушай, Денис, ты по-моему в статистике разбираешься на некоем весьма профессиональном уровне. Отрадно! Вот черт возьми, а я когда только на форум пришел - думал, что тут люди, кроме долларов, профитов, лосей и пр. чепухи и не разбираются ни в чем. Каюсь. Уж простите старого дурака! :)))))
А что значит от теории к практике - это форк?
Вот как раз здесь люди сразу видят на что стоит обращать внимание, а на что нет, т.к. за приличное количество лет торговли и чтения форума уже навидались
И Вы кстати далеко не первый раскатываете на пол форума ветки по статистике.
Все - завершаю.
Всем - удачи!
С уважением,
Alexander_K
В смысле - только теория и все?
А практика где или нет смысла все-таки, либо разочарование какое-либо настигло?
В Виссиме это безразмерная величина. А взвешенная средняя там вычисляется классически - см.https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное
По указанной Вами ссылке веса безразмерные, просто вещественные числа. В Виссиме они имеют размерность 1/pips, поэтому и скользящая средняя становится безразмерной. Выходит, если ДЦ котирует с 4 разрядами, то WMA в Виссиме будет иметь в 10 раз меньшие значения, чем при 5-разрядном котировании. Или ее в Виссим все же нормируют как либо, чтобы иметь сравнимые результаты?
Dennis Kirichenko:
Да, забыл сказать.
А нельзя ли конкретнее: выборка, тесты и прочее - это ведь революция, людей, которые считают приращения финансовых рынков стационарными вообще не наблюдается.
О тиковых приростах никогда не задумывался с точки зрения стационарности. Раз уж фильтры ДЦ работают по каким-то уставкам, то изменение уставок делает генерируемые приращения нестационарными, но не в вероятностном смысле. Пока их никто не меняет, отчего бы статистическим характеристикам создаваемых приращений не быть постоянными. Помню, читал где-то об опции на рабочем месте дилера "сдвинуть спред". Это нестационарность, только детерминированная.
Я ОБЯЗАТЕЛЬНО вернусь с практическими результатами.
А сейчас - надо работать. Не хочу повторить позорный путь некоторых персонажей на форуме, которые своими позорными результатами отпугивают и разочаровывают людей. (вот тут Вы абсолютно правы)
Согласен, давайте сравним.
Ввиду того, что теории навидались по самое нехочу, здесь привыкли сначала смотреть практику, и если что то стоящее, только тогда теорию //это к слову
Согласен, давайте сравним.
Ввиду того, что теории навидались по самое нехочу, здесь привыкли сначала смотреть практику, и если что то стоящее, только тогда теорию //это к слову
Почему-то нет реакции на мою ссылку, по которой все, что на этой ветке разжевано и гораздо больше.
Dennis Kirichenko:
Да, забыл сказать.
Александр, я протестировал несколько выборок разниц (returns) на предмет нестационарности. Так вот, нулевую гипотезу о стационарности отвергнуть нельзя! Т. о. можно работать с этими разницами.
А нельзя ли конкретнее: выборка, тесты и прочее - это ведь революция, людей, которые считают приращения финансовых рынков стационарными вообще не наблюдается.
СанСаныч, конечно! Постараюсь на днях детали представить. Буду рад обсудить и выслушать замечания\мнения.
Какая революция и к чему удивление? Returns как правило демонстрируют стационарность. Правда, я лично их беру на старших ТФ (дни).
Автор тут пишет:
На практике, основная причина, по которой работа с доходностями активов является более предпочтительной, чем с непосредственными ценами активов, заключается в том, что доходности имеют более привлекательные статистические свойства.
Почему-то нет реакции на мою ссылку, по которой все, что на этой ветке разжевано и гораздо больше.
Сан Саныч.
Честно - смотрел.
//По крайней мере нет ошибки в материале с самого начала как у топикстартера. Причем топику я говорил - не 0.05, а 0.5...., посмотри мол - шнягу мол пишешь.
Но дело в том, что надо 100 раз подумать о том, что рынок хаотичен и математикой не спрогнозировать его.
Самый простой пример - когда будет разворот?
Прогноз сделать невозможно, т.к. средней у рынка нет ввиду того что то флет, то тренд и средняя уже сильно уходит в небытие из своего среднего состояния.
//просто мнение у меня такое почему то и все